PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Steady growth (ROTH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Steady growth (ROTH)

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

VONG 33%DGRO 30%MAIN 22%MAGS 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
30%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
15%
MAIN
Main Street Capital Corporation		Financial Services
22%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Steady growth (ROTH) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.23%
7.19%
Steady growth (ROTH)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Steady growth (ROTH)22.19%0.73%10.23%33.58%N/AN/A
Активы портфеля:
MAIN
Main Street Capital Corporation		23.00%2.25%12.71%34.01%10.63%13.03%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		16.47%2.14%8.26%23.89%12.27%11.87%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		34.68%-1.05%14.54%48.38%N/AN/A
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		20.71%-0.82%7.87%34.94%18.82%15.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Steady growth (ROTH), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.64%5.28%3.13%-1.62%3.83%4.71%1.19%0.84%22.19%
20232.66%1.71%5.12%4.21%-2.09%-3.30%-2.95%9.46%4.88%20.65%

Комиссия

Комиссия Steady growth (ROTH) составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Steady growth (ROTH) среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Steady growth (ROTH), с текущим значением в 8282
Steady growth (ROTH)
Ранг коэф-та Шарпа Steady growth (ROTH), с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Steady growth (ROTH), с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Steady growth (ROTH), с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Steady growth (ROTH), с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Steady growth (ROTH), с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Steady growth (ROTH)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Steady growth (ROTH), с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Steady growth (ROTH), с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Steady growth (ROTH), с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Steady growth (ROTH), с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Steady growth (ROTH), с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MAIN
Main Street Capital Corporation		2.263.011.433.4412.66
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.273.171.412.2111.04
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.792.361.312.508.05
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		1.932.551.342.509.40

Коэффициент Шарпа

Steady growth (ROTH) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptember
2.45
2.06
Steady growth (ROTH)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Steady growth (ROTH) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Steady growth (ROTH)2.56%2.91%2.78%2.03%2.48%2.49%2.98%2.55%2.80%3.25%2.68%2.22%
Активы портфеля:
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.48%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.20%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.32%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.63%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.75%
-0.86%
Steady growth (ROTH)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Steady growth (ROTH) показал максимальную просадку в 9.51%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Steady growth (ROTH) составляет 1.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.51%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-9.44%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79
-4.04%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.103 мая 2024 г.16
-2.17%1 мая 2023 г.44 мая 2023 г.28 мая 2023 г.6
-2.11%16 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.430 июн. 2023 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Steady growth (ROTH) составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.83%
3.99%
Steady growth (ROTH)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MAINDGROMAGSVONG
MAIN1.000.520.290.36
DGRO0.521.000.400.60
MAGS0.290.401.000.91
VONG0.360.600.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.