PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

60/40

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TLT 40%VTI 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

40%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

60%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


400.00%450.00%500.00%550.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
543.38%
502.35%
60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2002 г., начальной даты TLT

Доходность по периодам

60/40 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 2.95% с начала года и доходность в 8.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
60/402.95%1.92%9.27%14.17%8.13%8.26%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.25%11.99%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.85%-1.36%1.54%-3.93%-2.55%1.29%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.22%2.36%
2023-2.40%-6.00%-3.77%9.62%6.63%

Коэффициент Шарпа

60/40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.44

Коэффициент Шарпа 60/40 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.44
2.44
60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
60/402.25%2.22%2.07%1.33%1.45%1.97%2.28%2.00%2.19%2.23%2.13%2.35%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.62%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Комиссия

Комиссия 60/40 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
60/40
1.44
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.14

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TLTVTI
TLT1.00-0.29
VTI-0.291.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-9.72%
0
60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

60/40 показал максимальную просадку в 30.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.

Текущая просадка 60/40 составляет 9.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.25%30 окт. 2007 г.3419 мар. 2009 г.3532 авг. 2010 г.694
-28.39%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-18.76%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4827 мая 2020 г.67
-11.07%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.136
-9.23%23 авг. 2002 г.339 окт. 2002 г.13322 апр. 2003 г.166

График волатильности

Текущая волатильность 60/40 составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.49%
3.47%
60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев