PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

b

Последнее обновление 29 февр. 2024 г.

Распределение активов


FDJ.PA 12.5%BOL.PA 12.5%ASML.AS 12.5%AI.PA 12.5%MC.PA 12.5%LRLCY 12.5%SAN.PA 12.5%TTE 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FDJ.PA
La Francaise Des Jeux Sa
Consumer Cyclical

12.50%

BOL.PA
Bollore SA
Communication Services

12.50%

ASML.AS
ASML Holding NV
Technology

12.50%

AI.PA
L'Air Liquide S.A.
Basic Materials

12.50%

MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical

12.50%

LRLCY
L'Oréal S.A.
Consumer Defensive

12.50%

SAN.PA
Sanofi
Healthcare

12.50%

TTE
TotalEnergies SE
Energy

12.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в b и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
101.68%
64.21%
b
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 нояб. 2019 г., начальной даты FDJ.PA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.84%3.48%13.06%28.97%12.72%10.71%
b7.25%3.38%13.50%21.92%N/AN/A
FDJ.PA
La Francaise Des Jeux Sa
15.79%3.13%15.91%9.43%N/AN/A
BOL.PA
Bollore SA
10.10%5.13%16.42%21.62%11.48%5.30%
ASML.AS
ASML Holding NV
25.63%8.82%43.79%55.45%40.75%30.95%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
4.77%8.55%12.59%30.24%17.56%13.51%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
13.54%8.45%9.27%10.53%23.90%23.38%
LRLCY
L'Oréal S.A.
-2.80%-0.03%9.98%23.59%15.33%12.91%
SAN.PA
Sanofi
-2.75%-3.86%-9.90%6.07%7.64%5.53%
TTE
TotalEnergies SE
-5.14%-3.17%4.07%8.13%8.89%5.39%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.49%
2023-3.65%-5.34%-2.06%8.36%5.34%

Коэффициент Шарпа

b на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.55

Коэффициент Шарпа b находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.53
2.30
b
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность b за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
b2.31%2.43%2.62%2.19%2.44%1.84%2.24%2.02%2.18%2.19%2.29%1.99%
FDJ.PA
La Francaise Des Jeux Sa
3.54%4.17%3.30%2.31%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOL.PA
Bollore SA
0.95%1.06%1.15%1.22%1.77%1.54%1.71%1.33%1.79%1.40%0.82%0.73%
ASML.AS
ASML Holding NV
0.69%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%0.68%0.78%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
1.57%1.67%1.99%1.79%2.01%1.91%2.44%2.25%2.40%2.46%2.25%2.43%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.47%1.70%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%3.58%2.26%
LRLCY
L'Oréal S.A.
1.33%1.29%1.53%1.00%1.14%1.46%1.91%1.58%1.95%1.82%2.08%1.76%
SAN.PA
Sanofi
4.01%3.97%3.71%3.63%4.02%3.44%4.03%4.14%3.83%3.65%3.72%3.61%
TTE
TotalEnergies SE
4.92%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%4.31%

Комиссия

Комиссия b составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.30
b
1.53
FDJ.PA
La Francaise Des Jeux Sa
0.51
BOL.PA
Bollore SA
1.14
ASML.AS
ASML Holding NV
1.77
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
1.57
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
0.32
LRLCY
L'Oréal S.A.
1.09
SAN.PA
Sanofi
0.19
TTE
TotalEnergies SE
0.46

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TTESAN.PAFDJ.PABOL.PALRLCYASML.ASAI.PAMC.PA
TTE1.000.200.200.360.300.230.300.33
SAN.PA0.201.000.260.320.320.280.450.32
FDJ.PA0.200.261.000.430.380.450.440.47
BOL.PA0.360.320.431.000.410.460.490.54
LRLCY0.300.320.380.411.000.460.530.63
ASML.AS0.230.280.450.460.461.000.540.63
AI.PA0.300.450.440.490.530.541.000.61
MC.PA0.330.320.470.540.630.630.611.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.54%
0
b
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

b показал максимальную просадку в 31.38%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка b составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.38%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.565 июн. 2020 г.76
-29.64%10 нояб. 2021 г.22826 сент. 2022 г.8524 янв. 2023 г.313
-14.18%17 июл. 2023 г.7527 окт. 2023 г.4227 дек. 2023 г.117
-8.15%17 сент. 2020 г.3028 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.36
-6.68%7 сент. 2021 г.226 окт. 2021 г.214 нояб. 2021 г.43

График волатильности

Текущая волатильность b составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.28%
3.90%
b
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев