b
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AI.PA L'Air Liquide S.A. | Basic Materials | 12.50% |
ASML.AS ASML Holding NV | Technology | 12.50% |
BOL.PA Bollore SA | Communication Services | 12.50% |
FDJ.PA La Francaise Des Jeux Sa | Consumer Cyclical | 12.50% |
LRLCY L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 12.50% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 12.50% |
SAN.PA Sanofi | Healthcare | 12.50% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в b и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 нояб. 2019 г., начальной даты FDJ.PA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
b | 1.55% | -2.05% | -1.54% | 3.61% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FDJ.PA La Francaise Des Jeux Sa | 2.97% | 1.67% | -7.95% | -4.41% | N/A | N/A |
BOL.PA Bollore SA | -1.49% | 1.36% | -5.11% | -7.20% | 8.34% | 3.14% |
ASML.AS ASML Holding NV | 15.70% | -14.22% | 0.62% | 22.10% | 31.41% | 29.67% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 2.93% | 1.55% | 7.50% | 12.57% | 14.01% | 11.86% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -11.76% | -8.85% | -14.85% | -21.91% | 12.44% | 20.31% |
LRLCY L'Oréal S.A. | -13.38% | -9.37% | -10.67% | -4.24% | 10.43% | 11.24% |
SAN.PA Sanofi | 11.15% | 9.04% | 10.19% | 2.65% | 9.05% | 6.40% |
TTE TotalEnergies SE | 2.91% | 2.13% | 5.79% | 20.03% | 11.59% | 5.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью b, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.50% | 3.18% | 1.05% | -2.98% | 1.91% | -4.27% | 1.55% | ||||||
2023 | 9.41% | -3.04% | 8.08% | 4.61% | -5.24% | 4.19% | 0.33% | -3.65% | -5.34% | -2.06% | 8.36% | 5.34% | 21.14% |
2022 | -3.16% | -4.10% | 0.27% | -5.87% | 4.55% | -8.87% | 6.31% | -8.44% | -7.84% | 9.52% | 15.56% | -1.02% | -6.16% |
2021 | -1.31% | 4.61% | 4.59% | 6.31% | 6.06% | 1.09% | 0.54% | 1.67% | -4.58% | 5.08% | -4.33% | 4.29% | 25.87% |
2020 | -4.81% | -4.41% | -8.35% | 4.74% | 8.10% | 5.68% | 4.61% | 4.04% | -2.47% | -4.27% | 17.28% | 4.82% | 24.65% |
2019 | -0.33% | 5.82% | 5.47% |
Комиссия
Комиссия b составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг b среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FDJ.PA La Francaise Des Jeux Sa | 0.04 | 0.19 | 1.02 | 0.02 | 0.09 |
BOL.PA Bollore SA | -0.01 | 0.13 | 1.02 | -0.01 | -0.03 |
ASML.AS ASML Holding NV | 0.88 | 1.39 | 1.18 | 0.84 | 3.54 |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 0.83 | 1.33 | 1.16 | 1.32 | 3.06 |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.68 | -0.90 | 0.90 | -0.62 | -1.34 |
LRLCY L'Oréal S.A. | -0.20 | -0.13 | 0.98 | -0.23 | -0.71 |
SAN.PA Sanofi | 0.35 | 0.56 | 1.11 | 0.41 | 0.84 |
TTE TotalEnergies SE | 1.04 | 1.47 | 1.18 | 1.68 | 4.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность b за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 2.70% | 2.43% | 2.62% | 2.19% | 2.56% | 1.84% | 2.24% | 2.02% | 2.18% | 2.19% | 2.29% | 1.99% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FDJ.PA La Francaise Des Jeux Sa | 5.45% | 4.17% | 3.30% | 2.31% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOL.PA Bollore SA | 1.25% | 1.06% | 1.15% | 1.22% | 1.77% | 1.54% | 1.71% | 1.33% | 1.79% | 1.40% | 0.82% | 0.73% |
ASML.AS ASML Holding NV | 0.76% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% | 0.68% | 0.78% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 1.77% | 1.67% | 1.99% | 1.79% | 2.01% | 1.91% | 2.44% | 2.25% | 2.40% | 2.46% | 2.25% | 2.43% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.99% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% | 2.26% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.68% | 1.29% | 1.53% | 1.00% | 1.14% | 1.46% | 1.91% | 1.58% | 1.95% | 1.82% | 2.08% | 1.76% |
SAN.PA Sanofi | 3.86% | 3.97% | 3.71% | 3.63% | 4.02% | 3.44% | 4.03% | 4.14% | 3.83% | 3.65% | 3.72% | 3.61% |
TTE TotalEnergies SE | 4.86% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% | 4.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
b показал максимальную просадку в 31.38%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка b составляет 6.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.38% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 5 июн. 2020 г. | 76 |
-29.64% | 10 нояб. 2021 г. | 228 | 26 сент. 2022 г. | 85 | 24 янв. 2023 г. | 313 |
-14.18% | 17 июл. 2023 г. | 75 | 27 окт. 2023 г. | 42 | 27 дек. 2023 г. | 117 |
-8.15% | 17 сент. 2020 г. | 30 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 36 |
-7.23% | 7 июн. 2024 г. | 35 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность b составляет 4.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TTE | SAN.PA | FDJ.PA | ASML.AS | LRLCY | BOL.PA | AI.PA | MC.PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.33 |
SAN.PA | 0.20 | 1.00 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.32 |
FDJ.PA | 0.20 | 0.26 | 1.00 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.47 |
ASML.AS | 0.23 | 0.26 | 0.43 | 1.00 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.61 |
LRLCY | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 0.41 | 0.53 | 0.62 |
BOL.PA | 0.35 | 0.32 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 1.00 | 0.50 | 0.53 |
AI.PA | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 1.00 | 0.62 |
MC.PA | 0.33 | 0.32 | 0.47 | 0.61 | 0.62 | 0.53 | 0.62 | 1.00 |