b
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
L'Air Liquide S.A. | Basic Materials | 12.50% |
ASML Holding NV | Technology | 12.50% |
Bollore SA | Communication Services | 12.50% |
La Francaise Des Jeux Sa | Consumer Cyclical | 12.50% |
L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 12.50% |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 12.50% |
Sanofi | Healthcare | 12.50% |
TotalEnergies SE | Energy | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в b и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 нояб. 2019 г., начальной даты FDJ.PA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
b | -0.12% | -1.98% | -15.89% | -5.84% | 9.11% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
La Francaise Des Jeux Sa | -6.04% | -9.37% | 0.05% | 5.79% | 9.52% | N/A |
Bollore SA | -3.38% | -5.07% | -5.87% | -3.70% | 8.19% | 5.86% |
ASML Holding NV | 5.75% | 2.89% | -30.75% | 5.38% | 20.22% | 24.37% |
L'Air Liquide S.A. | -1.57% | -4.66% | -10.03% | -6.92% | 8.34% | 10.97% |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0.44% | -1.53% | -13.22% | -8.19% | 7.95% | 18.86% |
L'Oréal S.A. | -4.69% | -6.61% | -23.88% | -30.17% | 3.61% | 8.93% |
Sanofi | 0.93% | 4.60% | -2.71% | -2.58% | 2.94% | 6.28% |
TotalEnergies SE | 4.00% | 2.89% | -15.67% | -9.89% | 7.34% | 7.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью b, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.34% | 4.13% | 1.09% | -3.87% | 2.28% | -2.58% | -0.43% | 2.45% | -0.70% | -9.52% | -4.44% | -0.24% | -8.08% |
2023 | 10.41% | -3.36% | 8.03% | 3.79% | -4.12% | 4.06% | 0.05% | -4.46% | -6.42% | -1.78% | 8.71% | 5.61% | 20.40% |
2022 | -5.62% | -3.60% | 0.03% | -6.94% | 3.45% | -9.40% | 7.13% | -8.80% | -8.18% | 9.25% | 16.65% | -1.65% | -10.75% |
2021 | -1.08% | 4.23% | 4.77% | 7.23% | 6.18% | 1.41% | 0.94% | 1.80% | -5.40% | 5.39% | -4.16% | 3.36% | 26.56% |
2020 | -4.77% | -4.29% | -8.46% | 5.69% | 8.23% | 5.45% | 4.84% | 3.57% | -2.30% | -3.58% | 16.19% | 5.35% | 26.03% |
2019 | -0.33% | 5.82% | 5.47% |
Комиссия
Комиссия b составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг b составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
La Francaise Des Jeux Sa | 0.08 | 0.29 | 1.04 | 0.05 | 0.22 |
Bollore SA | -0.10 | 0.00 | 1.00 | -0.15 | -0.29 |
ASML Holding NV | 0.00 | 0.30 | 1.04 | 0.00 | 0.01 |
L'Air Liquide S.A. | -0.25 | -0.23 | 0.97 | -0.27 | -0.62 |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.21 | -0.11 | 0.99 | -0.16 | -0.30 |
L'Oréal S.A. | -1.10 | -1.57 | 0.81 | -0.83 | -1.69 |
Sanofi | -0.02 | 0.11 | 1.01 | -0.02 | -0.05 |
TotalEnergies SE | -0.33 | -0.32 | 0.96 | -0.25 | -0.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность b за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.87% | 2.88% | 2.43% | 2.62% | 2.19% | 2.44% | 1.84% | 2.24% | 2.02% | 2.18% | 2.19% | 2.30% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
La Francaise Des Jeux Sa | 5.04% | 4.78% | 4.17% | 3.30% | 2.31% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bollore SA | 1.21% | 1.18% | 1.06% | 1.15% | 1.22% | 1.77% | 1.54% | 1.71% | 1.33% | 1.79% | 1.40% | 0.82% |
ASML Holding NV | 0.86% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% | 0.68% |
L'Air Liquide S.A. | 1.86% | 1.85% | 1.67% | 1.99% | 1.79% | 2.01% | 1.91% | 2.44% | 2.25% | 2.40% | 2.46% | 2.25% |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.02% | 2.05% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% |
L'Oréal S.A. | 2.12% | 2.02% | 1.29% | 1.53% | 1.00% | 1.13% | 1.48% | 1.91% | 1.58% | 1.95% | 1.82% | 2.09% |
Sanofi | 3.93% | 4.01% | 3.97% | 3.71% | 3.63% | 4.02% | 3.44% | 4.03% | 4.14% | 3.83% | 3.65% | 3.72% |
TotalEnergies SE | 5.95% | 6.19% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
b показал максимальную просадку в 33.56%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.
Текущая просадка b составляет 18.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.56% | 10 нояб. 2021 г. | 228 | 26 сент. 2022 г. | 140 | 12 апр. 2023 г. | 368 |
-31.3% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 5 июн. 2020 г. | 76 |
-19.27% | 8 мар. 2024 г. | 183 | 20 нояб. 2024 г. | — | — | — |
-16.27% | 17 июл. 2023 г. | 75 | 27 окт. 2023 г. | 62 | 25 янв. 2024 г. | 137 |
-8.35% | 7 сент. 2021 г. | 26 | 12 окт. 2021 г. | 18 | 5 нояб. 2021 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность b составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TTE | SAN.PA | FDJ.PA | ASML.AS | BOL.PA | LRLCY | AI.PA | MC.PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE | 1.00 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.34 |
SAN.PA | 0.21 | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.32 |
FDJ.PA | 0.20 | 0.26 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.45 | 0.46 |
ASML.AS | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.60 |
BOL.PA | 0.35 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 0.42 | 0.50 | 0.53 |
LRLCY | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 1.00 | 0.53 | 0.62 |
AI.PA | 0.31 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 1.00 | 0.62 |
MC.PA | 0.34 | 0.32 | 0.46 | 0.60 | 0.53 | 0.62 | 0.62 | 1.00 |