PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
b
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FDJ.PA 12.5%BOL.PA 12.5%ASML.AS 12.5%AI.PA 12.5%MC.PA 12.5%LRLCY 12.5%SAN.PA 12.5%TTE 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
Basic Materials
12.50%
ASML.AS
ASML Holding NV
Technology
12.50%
BOL.PA
Bollore SA
Communication Services
12.50%
FDJ.PA
La Francaise Des Jeux Sa
Consumer Cyclical
12.50%
LRLCY
L'Oréal S.A.
Consumer Defensive
12.50%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical
12.50%
SAN.PA
Sanofi
Healthcare
12.50%
TTE
TotalEnergies SE
Energy
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в b и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.18%
15.23%
b
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 нояб. 2019 г., начальной даты FDJ.PA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
2.66%1.61%15.23%22.15%12.59%11.41%
b3.54%4.84%-5.18%-8.57%10.11%N/A
FDJ.PA
La Francaise Des Jeux Sa
-3.79%-2.37%-1.23%-4.44%10.64%N/A
BOL.PA
Bollore SA
-4.36%-2.04%-2.19%-9.64%8.63%4.92%
ASML.AS
ASML Holding NV
3.89%2.93%-14.19%-17.33%19.37%23.78%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
6.14%8.18%-2.20%7.06%8.88%10.65%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
7.88%12.65%5.39%-13.74%10.47%18.05%
LRLCY
L'Oréal S.A.
3.34%6.28%-13.64%-24.64%5.07%9.23%
SAN.PA
Sanofi
8.42%9.91%3.09%16.74%4.27%5.82%
TTE
TotalEnergies SE
8.61%6.69%-6.31%-2.28%9.86%6.71%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью b, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.51%3.54%
20244.34%4.13%1.09%-3.87%2.28%-2.58%-0.43%2.45%-0.70%-9.52%-4.44%-0.24%-8.08%
202310.41%-3.36%8.03%3.79%-4.12%4.06%0.05%-4.46%-6.42%-1.78%8.71%5.61%20.40%
2022-5.62%-3.60%0.03%-6.94%3.45%-9.40%7.13%-8.80%-8.18%9.25%16.65%-1.65%-10.75%
2021-1.08%4.23%4.77%7.23%6.18%1.41%0.94%1.80%-5.40%5.39%-4.16%3.36%26.56%
2020-4.77%-4.29%-8.46%5.69%8.23%5.45%4.84%3.57%-2.30%-3.58%16.19%5.35%26.03%
2019-0.33%5.82%5.47%

Комиссия

Комиссия b составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг b составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности b, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа b, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино b, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега b, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара b, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина b, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа b, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.501.80
Коэффициент Сортино b, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-0.592.42
Коэффициент Омега b, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.931.33
Коэффициент Кальмара b, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.462.72
Коэффициент Мартина b, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.8811.10
b
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FDJ.PA
La Francaise Des Jeux Sa
-0.25-0.200.97-0.15-0.63
BOL.PA
Bollore SA
-0.53-0.600.92-0.69-1.34
ASML.AS
ASML Holding NV
-0.46-0.390.95-0.48-0.84
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
0.360.661.080.370.79
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.52-0.630.93-0.40-0.72
LRLCY
L'Oréal S.A.
-0.80-1.070.88-0.59-1.11
SAN.PA
Sanofi
1.021.681.190.962.28
TTE
TotalEnergies SE
-0.16-0.090.99-0.12-0.27

b на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 1.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.50
1.80
b
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность b за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.72%2.88%2.43%2.62%2.19%2.56%1.84%2.24%2.02%2.18%2.19%2.30%
FDJ.PA
La Francaise Des Jeux Sa
4.92%4.78%4.17%3.30%2.31%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOL.PA
Bollore SA
1.22%1.18%1.06%1.15%1.22%1.77%1.54%1.71%1.33%1.79%1.40%0.82%
ASML.AS
ASML Holding NV
0.67%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%0.68%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
1.73%1.85%1.67%1.99%1.79%2.01%1.91%2.44%2.25%2.40%2.46%2.25%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.88%2.05%1.70%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%3.58%
LRLCY
L'Oréal S.A.
1.95%2.02%1.29%1.53%1.00%1.13%1.48%1.91%1.58%1.95%1.82%2.09%
SAN.PA
Sanofi
3.66%4.01%3.97%3.71%3.63%4.02%3.44%4.03%4.14%3.83%3.65%3.72%
TTE
TotalEnergies SE
5.70%6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-15.14%
-1.32%
b
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

b показал максимальную просадку в 33.56%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.

Текущая просадка b составляет 12.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.56%10 нояб. 2021 г.22826 сент. 2022 г.14012 апр. 2023 г.368
-31.3%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.565 июн. 2020 г.76
-19.27%8 мар. 2024 г.18320 нояб. 2024 г.
-16.27%17 июл. 2023 г.7527 окт. 2023 г.6225 янв. 2024 г.137
-8.35%7 сент. 2021 г.2612 окт. 2021 г.185 нояб. 2021 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность b составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.95%
4.08%
b
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TTESAN.PAFDJ.PAASML.ASBOL.PALRLCYAI.PAMC.PA
TTE1.000.210.200.230.350.290.310.34
SAN.PA0.211.000.260.250.310.340.450.32
FDJ.PA0.200.261.000.410.420.380.450.46
ASML.AS0.230.250.411.000.430.430.530.59
BOL.PA0.350.310.420.431.000.420.500.52
LRLCY0.290.340.380.430.421.000.530.62
AI.PA0.310.450.450.530.500.531.000.62
MC.PA0.340.320.460.590.520.620.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 нояб. 2019 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab