收息增值与稳健(全球版)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 35% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 20% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| 收息增值与稳健(全球版) | 4.66% | 0.47% | 1.06% | 14.18% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 11.18% | -4.95% | 4.34% | 21.61% | 22.12% | 13.42% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -2.97% | 3.03% | -2.54% | 8.36% | N/A | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.17% | 1.80% | -3.98% | 6.67% | 10.94% | N/A |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 5.36% | 5.43% | 2.26% | 12.87% | 13.37% | 9.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 收息增值与稳健(全球版), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79% | 3.13% | -1.57% | -0.20% | 0.51% | 4.66% | |||||||
| 2024 | 3.76% | 4.82% | 2.63% | -4.07% | 4.17% | 0.58% | 2.90% | 4.51% | 0.14% | -1.20% | 5.57% | -3.44% | 21.68% |
| 2023 | 3.75% | -1.98% | 3.24% | 3.62% | -0.33% | 4.74% | 2.94% | 0.22% | -3.23% | -1.88% | 6.59% | 1.90% | 20.85% |
| 2022 | -3.06% | -8.67% | 7.94% | -5.01% | -7.10% | 7.59% | 6.80% | -3.84% | -6.83% |
Комиссия
Комиссия 收息增值与稳健(全球版) составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 收息增值与稳健(全球版) составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.19 | 1.77 | 1.25 | 2.81 | 6.66 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.43 | 0.67 | 1.10 | 0.38 | 1.30 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.56 | 0.81 | 1.13 | 0.54 | 2.23 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.78 | 1.09 | 1.16 | 0.75 | 3.29 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 收息增值与稳健(全球版) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.79% | 4.27% | 4.60% | 5.14% | 1.68% | 1.49% | 0.46% | 0.51% | 0.42% | 0.48% | 0.49% | 0.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.28% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.01% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.83% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
收息增值与稳健(全球版) показал максимальную просадку в 16.26%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.
Текущая просадка 收息增值与稳健(全球版) составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.26% | 5 мая 2022 г. | 111 | 12 окт. 2022 г. | 127 | 17 апр. 2023 г. | 238 |
| -10.83% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.15% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 18 | 22 нояб. 2023 г. | 49 |
| -6.91% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -4.78% | 2 дек. 2024 г. | 27 | 10 янв. 2025 г. | 17 | 5 февр. 2025 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BRK-B | JEPQ | JEPI | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.63 | 0.93 | 0.82 | 0.96 | 0.91 |
| BRK-B | 0.63 | 1.00 | 0.48 | 0.69 | 0.63 | 0.86 |
| JEPQ | 0.93 | 0.48 | 1.00 | 0.71 | 0.87 | 0.81 |
| JEPI | 0.82 | 0.69 | 0.71 | 1.00 | 0.81 | 0.87 |
| VT | 0.96 | 0.63 | 0.87 | 0.81 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.87 | 0.90 | 1.00 |