Jaelin 2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jaelin 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2017 г., начальной даты SWLGX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Jaelin 2 | -8.68% | -6.60% | -8.75% | 5.60% | 15.38% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -14.69% | -7.61% | -10.46% | 8.76% | 16.93% | N/A |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | -6.64% | -6.67% | -8.64% | 4.66% | 15.81% | 7.52% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 7.53% | -3.38% | 0.67% | 8.62% | 14.98% | 5.57% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | -14.26% | -8.15% | -15.49% | -3.28% | 12.01% | 2.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jaelin 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.98% | -1.64% | -4.95% | -5.15% | -8.68% | ||||||||
| 2024 | 0.03% | 4.68% | 3.30% | -4.27% | 4.91% | 1.80% | 2.50% | 1.43% | 1.96% | -1.74% | 5.73% | -2.86% | 18.29% |
| 2023 | 8.32% | -1.99% | 1.74% | 0.92% | -0.63% | 7.04% | 4.07% | -2.38% | -4.27% | -2.93% | 9.32% | 5.97% | 26.80% |
| 2022 | -4.51% | -2.00% | 2.25% | -8.09% | 0.78% | -9.05% | 8.38% | -3.89% | -9.87% | 8.85% | 6.58% | -6.46% | -17.87% |
| 2021 | 1.04% | 4.06% | 3.73% | 4.26% | 2.03% | 1.70% | 0.42% | 2.42% | -3.54% | 5.63% | -2.01% | 0.89% | 22.25% |
| 2020 | -1.78% | -8.49% | -16.41% | 12.29% | 5.38% | 2.85% | 4.77% | 7.41% | -4.20% | -1.83% | 14.36% | 4.59% | 15.75% |
| 2019 | 8.79% | 3.17% | 0.54% | 3.70% | -7.01% | 6.89% | 0.64% | -2.61% | 2.72% | 2.43% | 3.05% | 1.71% | 25.74% |
| 2018 | 4.66% | -4.38% | -1.10% | 1.25% | 2.15% | 0.39% | 2.79% | 2.03% | 0.16% | -8.00% | 0.94% | -12.48% | -12.28% |
| 2017 | 0.21% | 0.21% |
Комиссия
Комиссия Jaelin 2 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Jaelin 2 составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.21 | 0.47 | 1.06 | 0.22 | 0.84 |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.30 | 0.52 | 1.08 | 0.30 | 1.36 |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 0.52 | 0.82 | 1.11 | 0.62 | 1.80 |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | -0.15 | -0.06 | 0.99 | -0.12 | -0.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jaelin 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.97% | 1.91% | 1.79% | 1.79% | 1.87% | 1.74% | 2.11% | 2.33% | 1.55% | 1.67% | 1.73% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.61% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.91% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 3.36% | 3.61% | 3.27% | 2.92% | 3.81% | 2.43% | 3.68% | 3.51% | 2.70% | 3.20% | 2.91% | 3.60% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 2.00% | 1.71% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jaelin 2 показал максимальную просадку в 36.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Jaelin 2 составляет 11.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.56% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -27.28% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 535 |
| -23.51% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 233 | 26 нояб. 2019 г. | 298 |
| -18.62% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.81% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 135 | 22 авг. 2018 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jaelin 2 составляет 13.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWLGX | SFNNX | SFSNX | SFLNX | |
|---|---|---|---|---|
| SWLGX | 1.00 | 0.65 | 0.68 | 0.76 |
| SFNNX | 0.65 | 1.00 | 0.76 | 0.81 |
| SFSNX | 0.68 | 0.76 | 1.00 | 0.91 |
| SFLNX | 0.76 | 0.81 | 0.91 | 1.00 |