Jaelin 2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jaelin 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2017 г., начальной даты SWLGX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Jaelin 2 | 13.09% | 1.28% | 5.80% | 24.03% | 13.63% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 20.79% | -0.80% | 7.90% | 34.90% | 18.85% | N/A |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 14.92% | 1.68% | 6.13% | 24.65% | 14.60% | 11.37% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 8.95% | 0.88% | 3.72% | 14.98% | 8.86% | 5.45% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 7.26% | 3.26% | 4.91% | 21.23% | 10.69% | 8.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jaelin 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.56% | 4.30% | 3.54% | -4.32% | 3.75% | 1.68% | 3.74% | 1.12% | 13.09% | ||||
| 2023 | 8.51% | -2.02% | 1.03% | 0.78% | -1.34% | 7.15% | 4.26% | -2.69% | -4.12% | -3.30% | 9.10% | 6.46% | 25.05% |
| 2022 | -3.72% | -1.55% | 1.87% | -7.47% | 1.25% | -9.23% | 7.95% | -3.82% | -9.92% | 9.19% | 6.96% | -5.07% | -14.87% |
| 2021 | 1.35% | 4.79% | 4.06% | 3.93% | 2.48% | 1.13% | 0.00% | 2.20% | -3.19% | 5.10% | -2.50% | 4.69% | 26.34% |
| 2020 | -2.10% | -8.62% | -17.03% | 12.04% | 5.21% | 2.63% | 4.26% | 6.87% | -4.14% | -1.41% | 15.33% | 5.74% | 15.31% |
| 2019 | 8.83% | 3.18% | 0.41% | 3.67% | -7.05% | 6.89% | 0.55% | -2.74% | 2.89% | 2.41% | 2.95% | 2.94% | 26.83% |
| 2018 | 4.66% | -4.38% | -1.10% | 1.25% | 2.15% | 0.40% | 2.80% | 1.94% | 0.19% | -7.98% | 0.92% | -8.99% | -8.81% |
| 2017 | 0.21% | 0.21% |
Комиссия
Комиссия Jaelin 2 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Jaelin 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 1.93 | 2.54 | 1.35 | 2.10 | 9.36 |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.05 | 2.79 | 1.36 | 2.34 | 10.63 |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 1.17 | 1.65 | 1.21 | 1.54 | 5.51 |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.05 | 1.60 | 1.19 | 1.03 | 5.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jaelin 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaelin 2 | 1.61% | 1.79% | 3.25% | 5.65% | 2.67% | 3.41% | 6.45% | 3.22% | 3.07% | 3.74% | 3.58% | 2.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.56% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.62% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% | 4.28% | 1.51% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 3.00% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% | 3.60% | 2.72% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.28% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% | 6.42% | 4.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jaelin 2 показал максимальную просадку в 37.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Jaelin 2 составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.09% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -24.16% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
| -20.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 276 |
| -11.22% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 28 | 7 дек. 2023 г. | 91 |
| -9.81% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 135 | 22 авг. 2018 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jaelin 2 составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWLGX | SFNNX | SFSNX | SFLNX | |
|---|---|---|---|---|
| SWLGX | 1.00 | 0.66 | 0.68 | 0.77 |
| SFNNX | 0.66 | 1.00 | 0.77 | 0.82 |
| SFSNX | 0.68 | 0.77 | 1.00 | 0.91 |
| SFLNX | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 1.00 |