PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

beat

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


UNH 8.33%MSFT 8.33%LLY 8.33%NVO 8.33%1211.HK 8.33%ASML 8.33%COST 8.33%DXJ 8.33%AVGO 8.33%SNPS 8.33%COP 8.33%XOM 8.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare8.33%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology8.33%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare8.33%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare8.33%
1211.HK
BYD Co Ltd-H
Consumer Cyclical8.33%
ASML
ASML Holding N.V.
Technology8.33%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive8.33%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Japan Equities8.33%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology8.33%
SNPS
Synopsys, Inc.
Technology8.33%
COP
ConocoPhillips Company
Energy8.33%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy8.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в beat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,140.97%
361.79%
beat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

beat на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 35.44% с начала года и доходность в 23.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
beat35.44%1.33%12.72%34.32%31.35%24.06%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
5.25%2.78%12.64%1.84%17.10%24.12%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%
LLY
Eli Lilly and Company
65.09%-3.23%34.62%62.44%41.71%30.90%
NVO
Novo Nordisk A/S
45.43%-5.03%23.12%54.01%37.22%22.12%
1211.HK
BYD Co Ltd-H
9.99%-14.24%-15.67%-0.45%32.16%18.91%
ASML
ASML Holding N.V.
28.53%8.94%-2.32%15.72%35.51%23.66%
COST
Costco Wholesale Corporation
34.81%7.65%18.52%27.83%23.76%20.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
41.28%1.69%12.01%36.54%15.16%10.18%
AVGO
Broadcom Inc.
71.94%3.64%18.63%82.53%37.48%38.81%
SNPS
Synopsys, Inc.
67.85%5.88%22.14%62.10%43.62%30.31%
COP
ConocoPhillips Company
-1.55%-1.58%10.10%3.82%15.26%8.31%
XOM
Exxon Mobil Corporation
-6.66%-2.40%-5.69%-1.41%10.63%4.82%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.20%4.19%3.14%1.53%-0.82%1.07%5.50%

Коэффициент Шарпа

beat на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.69

Коэффициент Шарпа beat находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.69
1.48
beat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность beat за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
beat1.51%1.63%1.52%2.30%1.79%1.83%1.89%1.78%2.43%2.50%1.77%3.96%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.33%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%1.47%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
LLY
Eli Lilly and Company
0.76%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%3.97%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.76%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%1.12%
1211.HK
BYD Co Ltd-H
0.60%0.06%0.07%0.03%0.60%0.35%0.30%1.03%0.00%0.21%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.79%1.03%0.42%0.50%1.01%0.92%0.64%0.92%0.73%0.67%0.63%19.47%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.65%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%8.17%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.79%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%1.50%
AVGO
Broadcom Inc.
1.95%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%1.93%
SNPS
Synopsys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COP
ConocoPhillips Company
4.09%4.20%2.69%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%3.82%4.28%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.70%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%2.52%

Комиссия

Комиссия beat составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.48%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.13
MSFT
Microsoft Corporation
2.12
LLY
Eli Lilly and Company
2.18
NVO
Novo Nordisk A/S
1.87
1211.HK
BYD Co Ltd-H
0.46
ASML
ASML Holding N.V.
0.53
COST
Costco Wholesale Corporation
1.51
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.30
AVGO
Broadcom Inc.
2.80
SNPS
Synopsys, Inc.
2.44
COP
ConocoPhillips Company
0.06
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.03

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

1211.HKNVOLLYCOSTUNHCOPXOMAVGODXJSNPSASMLMSFT
1211.HK1.000.070.030.040.050.080.090.090.150.080.110.10
NVO0.071.000.370.250.280.200.210.280.310.330.350.33
LLY0.030.371.000.310.380.240.280.250.310.320.280.35
COST0.040.250.311.000.340.230.280.340.330.410.360.44
UNH0.050.280.380.341.000.300.330.290.380.330.310.36
COP0.080.200.240.230.301.000.740.290.440.280.330.30
XOM0.090.210.280.280.330.741.000.300.460.290.330.32
AVGO0.090.280.250.340.290.290.301.000.450.530.570.48
DXJ0.150.310.310.330.380.440.460.451.000.430.490.44
SNPS0.080.330.320.410.330.280.290.530.431.000.580.61
ASML0.110.350.280.360.310.330.330.570.490.581.000.53
MSFT0.100.330.350.440.360.300.320.480.440.610.531.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.33%
-4.01%
beat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

beat показал максимальную просадку в 30.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 51 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.74
-18.18%2 июн. 2015 г.6125 авг. 2015 г.2038 июн. 2016 г.264
-16.6%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11617 янв. 2012 г.138
-15.62%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.5715 мар. 2019 г.117
-13.17%16 авг. 2022 г.3430 сент. 2022 г.3722 нояб. 2022 г.71

График волатильности

Текущая волатильность beat составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.27%
2.42%
beat
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев