beat
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 33.33% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | Technology | 33.33% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в beat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 сент. 2009 г., начальной даты HESAY
Доходность по периодам
beat на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 34.87% с начала года и доходность в 26.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| beat | 34.87% | 0.40% | 8.86% | 51.07% | 25.59% | 26.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
HESAY Hermes International SA | 1.70% | -10.64% | -17.55% | 9.26% | 26.40% | 22.30% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 43.24% | 2.68% | 20.88% | 66.05% | 13.89% | 21.82% |
PGR The Progressive Corporation | 62.73% | 8.36% | 25.37% | 82.06% | 30.72% | 29.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью beat, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.97% | 13.05% | 4.69% | 0.64% | 2.06% | -1.52% | -1.04% | 12.43% | 34.87% | ||||
| 2023 | 6.51% | 0.43% | 2.59% | 1.50% | -9.73% | 7.97% | 1.13% | 0.88% | -3.87% | 7.53% | 7.79% | 0.10% | 23.52% |
| 2022 | -2.96% | 2.24% | 5.97% | -7.47% | 2.51% | -4.01% | 8.94% | -3.52% | -6.80% | 11.77% | 11.03% | -2.70% | 13.23% |
| 2021 | -3.83% | -3.23% | 6.19% | 7.98% | 3.85% | 1.05% | 2.39% | -3.62% | -4.49% | 7.82% | 1.60% | 1.72% | 17.63% |
| 2020 | 6.00% | -5.11% | -3.27% | 6.41% | 7.16% | -2.45% | 3.93% | 2.15% | -0.44% | -0.62% | 6.70% | 9.29% | 32.55% |
| 2019 | 10.04% | 9.88% | 0.85% | 9.89% | -0.48% | 5.50% | 0.79% | -1.11% | 0.45% | -1.71% | 4.78% | 2.46% | 48.63% |
| 2018 | 0.91% | 0.23% | 6.53% | 2.13% | 2.33% | -7.08% | 7.02% | 6.08% | 1.60% | -7.28% | -4.35% | -7.86% | -1.37% |
| 2017 | 1.92% | 5.78% | 1.71% | 1.68% | 5.25% | -0.77% | 4.18% | 4.09% | 0.59% | 2.99% | 4.19% | 3.21% | 40.66% |
| 2016 | -6.51% | 0.38% | 9.60% | -2.57% | 1.07% | 0.82% | 5.41% | 2.66% | 0.62% | -1.50% | 10.11% | 2.25% | 23.32% |
| 2015 | -4.08% | 3.22% | 1.31% | 0.79% | 3.64% | -1.82% | 5.52% | -2.49% | 0.84% | 14.22% | -1.30% | -1.11% | 18.98% |
| 2014 | -7.79% | 1.34% | -5.98% | 3.92% | 2.23% | 2.07% | -5.61% | 2.81% | -6.93% | 5.17% | 6.70% | 5.19% | 1.58% |
| 2013 | 8.24% | 3.07% | 7.36% | 2.61% | 1.12% | -2.42% | 6.07% | -2.11% | 8.88% | -1.94% | 4.42% | -1.18% | 38.73% |
Комиссия
Комиссия beat составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг beat среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 0.30 | 0.59 | 1.07 | 0.35 | 0.91 |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 3.46 | 5.21 | 1.71 | 2.96 | 25.21 |
PGR The Progressive Corporation | 4.01 | 5.36 | 1.72 | 11.91 | 35.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность beat за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beat | 0.90% | 0.75% | 0.75% | 2.71% | 1.60% | 1.97% | 1.73% | 1.32% | 10.86% | 2.72% | 3.16% | 3.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HESAY Hermes International SA | 1.26% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.82% | 0.69% | 0.90% | 0.76% | 0.90% | 2.60% | 1.01% | 0.90% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.99% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
beat показал максимальную просадку в 26.68%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка beat составляет 3.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.68% | 19 февр. 2020 г. | 22 | 19 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 76 |
| -22.13% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 117 |
| -19.55% | 26 июл. 2011 г. | 49 | 3 окт. 2011 г. | 342 | 13 февр. 2013 г. | 391 |
| -18.58% | 26 окт. 2010 г. | 25 | 30 нояб. 2010 г. | 144 | 27 июн. 2011 г. | 169 |
| -16.31% | 31 мар. 2022 г. | 55 | 17 июн. 2022 г. | 41 | 17 авг. 2022 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность beat составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HESAY | PGR | LDOS | |
|---|---|---|---|
| HESAY | 1.00 | 0.13 | 0.15 |
| PGR | 0.13 | 1.00 | 0.40 |
| LDOS | 0.15 | 0.40 | 1.00 |