beat
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 33.33% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | Technology | 33.33% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в beat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июн. 2010 г., начальной даты HESAY
Доходность по периодам
beat на 9 мая 2025 г. показал доходность в 15.15% с начала года и доходность в 25.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| beat | 15.15% | 12.78% | 2.93% | 18.42% | 26.44% | 25.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
HESAY Hermes International SA | 15.09% | 13.08% | 18.66% | 11.68% | 31.09% | 23.30% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 7.72% | 16.01% | -19.23% | 7.48% | 10.07% | 19.41% |
PGR The Progressive Corporation | 20.90% | 9.04% | 13.48% | 34.29% | 33.54% | 29.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью beat, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.09% | 2.32% | -1.81% | 4.33% | 2.59% | 15.15% | |||||||
| 2024 | 4.97% | 13.05% | 4.69% | 0.67% | 1.93% | -1.64% | -0.82% | 12.51% | 2.00% | -0.04% | -1.18% | -5.31% | 33.50% |
| 2023 | 6.51% | 0.43% | 2.59% | 1.50% | -9.73% | 7.97% | 1.13% | 0.88% | -3.87% | 7.53% | 7.79% | 0.10% | 23.52% |
| 2022 | -2.96% | 2.24% | 5.97% | -7.47% | 2.51% | -4.01% | 8.94% | -3.52% | -6.80% | 11.77% | 11.03% | -2.70% | 13.24% |
| 2021 | -3.83% | -3.23% | 6.20% | 7.98% | 3.85% | 1.05% | 2.39% | -3.62% | -4.49% | 7.82% | 1.60% | 1.72% | 17.63% |
| 2020 | 6.00% | -5.11% | -3.27% | 6.41% | 7.16% | -2.45% | 3.93% | 2.15% | -0.44% | -0.62% | 6.70% | 9.29% | 32.55% |
| 2019 | 10.04% | 9.88% | 0.85% | 9.89% | -0.48% | 5.50% | 0.79% | -1.11% | 0.45% | -1.71% | 4.78% | 2.46% | 48.64% |
| 2018 | 0.91% | 0.23% | 6.53% | 2.13% | 2.33% | -7.08% | 7.02% | 6.08% | 1.60% | -7.28% | -4.35% | -7.86% | -1.37% |
| 2017 | 1.92% | 5.79% | 1.71% | 1.68% | 5.25% | -0.77% | 4.18% | 4.09% | 0.59% | 2.99% | 4.19% | 3.21% | 40.66% |
| 2016 | -6.51% | 0.39% | 9.60% | -2.57% | 1.07% | 0.82% | 5.41% | 2.66% | 0.62% | -1.50% | 10.11% | 2.25% | 23.33% |
| 2015 | -4.08% | 3.22% | 1.31% | 0.79% | 3.64% | -1.83% | 5.52% | -2.49% | 0.85% | 14.22% | -1.30% | -1.11% | 18.97% |
| 2014 | -7.79% | 1.35% | -5.98% | 3.92% | 2.23% | 2.08% | -5.61% | 2.81% | -6.93% | 5.17% | 6.70% | 5.19% | 1.59% |
Комиссия
Комиссия beat составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг beat составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 0.40 | 0.83 | 1.11 | 0.59 | 1.45 |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.25 | 0.61 | 1.10 | 0.26 | 0.49 |
PGR The Progressive Corporation | 1.40 | 1.90 | 1.27 | 2.80 | 6.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность beat за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.09% | 0.89% | 0.75% | 0.75% | 2.71% | 1.60% | 1.97% | 1.73% | 1.32% | 10.87% | 2.71% | 3.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HESAY Hermes International SA | 0.52% | 1.12% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.81% | 0.68% | 0.90% | 0.76% | 0.92% | 2.57% | 1.04% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.01% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% |
PGR The Progressive Corporation | 1.73% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
beat показал максимальную просадку в 26.68%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка beat составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.68% | 19 февр. 2020 г. | 22 | 19 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 76 |
| -22.13% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 117 |
| -19.55% | 26 июл. 2011 г. | 49 | 3 окт. 2011 г. | 342 | 13 февр. 2013 г. | 391 |
| -16.31% | 31 мар. 2022 г. | 55 | 17 июн. 2022 г. | 41 | 17 авг. 2022 г. | 96 |
| -15.87% | 3 дек. 2013 г. | 217 | 13 окт. 2014 г. | 38 | 5 дек. 2014 г. | 255 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность beat составляет 5.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | HESAY | PGR | LDOS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.31 | 0.49 | 0.53 | 0.61 |
| HESAY | 0.31 | 1.00 | 0.13 | 0.14 | 0.62 |
| PGR | 0.49 | 0.13 | 1.00 | 0.39 | 0.65 |
| LDOS | 0.53 | 0.14 | 0.39 | 1.00 | 0.71 |
| Portfolio | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 1.00 |