beat
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 33.33% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | Technology | 33.33% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в beat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июн. 2010 г., начальной даты HESAY
Доходность по периодам
beat на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 34.78% с начала года и доходность в 24.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
| beat | 34.78% | -3.36% | 6.37% | 35.01% | 24.05% | 24.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
HESAY Hermes International SA | 15.10% | 11.68% | 2.35% | 13.98% | 27.25% | 22.27% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 35.94% | -10.78% | -0.05% | 36.37% | 9.73% | 18.52% |
PGR The Progressive Corporation | 53.69% | -8.52% | 16.94% | 55.54% | 30.55% | 27.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью beat, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.97% | 13.05% | 4.69% | 0.64% | 2.06% | -1.52% | -1.04% | 12.43% | 2.18% | -0.09% | -1.23% | 34.78% | |
| 2023 | 6.51% | 0.43% | 2.59% | 1.50% | -9.73% | 7.97% | 1.13% | 0.88% | -3.87% | 7.53% | 7.79% | 0.10% | 23.52% |
| 2022 | -2.96% | 2.24% | 5.97% | -7.47% | 2.51% | -4.01% | 8.94% | -3.52% | -6.80% | 11.77% | 11.03% | -2.70% | 13.23% |
| 2021 | -3.83% | -3.23% | 6.19% | 7.98% | 3.85% | 1.05% | 2.39% | -3.62% | -4.49% | 7.82% | 1.60% | 1.72% | 17.63% |
| 2020 | 6.00% | -5.11% | -3.27% | 6.41% | 7.16% | -2.45% | 3.93% | 2.15% | -0.44% | -0.62% | 6.70% | 9.29% | 32.55% |
| 2019 | 10.04% | 9.88% | 0.85% | 9.89% | -0.48% | 5.50% | 0.79% | -1.11% | 0.45% | -1.71% | 4.78% | 2.46% | 48.64% |
| 2018 | 0.91% | 0.23% | 6.53% | 2.13% | 2.33% | -7.08% | 7.02% | 6.08% | 1.60% | -7.28% | -4.35% | -7.86% | -1.37% |
| 2017 | 1.92% | 5.78% | 1.71% | 1.68% | 5.25% | -0.77% | 4.18% | 4.09% | 0.59% | 2.99% | 4.19% | 3.21% | 40.66% |
| 2016 | -6.51% | 0.38% | 9.60% | -2.57% | 1.07% | 0.82% | 5.41% | 2.66% | 0.62% | -1.50% | 10.11% | 2.25% | 23.32% |
| 2015 | -4.08% | 3.22% | 1.31% | 0.79% | 3.64% | -1.82% | 5.52% | -2.49% | 0.85% | 14.22% | -1.30% | -1.11% | 18.98% |
| 2014 | -7.79% | 1.34% | -5.98% | 3.92% | 2.23% | 2.07% | -5.60% | 2.81% | -6.93% | 5.17% | 6.70% | 5.19% | 1.58% |
| 2013 | 8.24% | 3.07% | 7.36% | 2.61% | 1.12% | -2.42% | 6.07% | -2.11% | 8.88% | -1.94% | 4.42% | -1.18% | 38.73% |
Комиссия
Комиссия beat составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг beat составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 0.51 | 0.95 | 1.12 | 0.72 | 1.41 |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.44 | 1.87 | 1.35 | 1.28 | 4.81 |
PGR The Progressive Corporation | 2.67 | 3.72 | 1.47 | 5.09 | 17.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность beat за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.88% | 0.75% | 0.75% | 2.71% | 1.60% | 1.97% | 1.73% | 1.32% | 10.87% | 2.71% | 3.17% | 3.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HESAY Hermes International SA | 1.12% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.81% | 0.68% | 0.90% | 0.76% | 0.92% | 2.57% | 1.04% | 0.91% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.06% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
PGR The Progressive Corporation | 0.47% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
beat показал максимальную просадку в 26.68%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка beat составляет 10.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.68% | 19 февр. 2020 г. | 22 | 19 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 76 |
| -22.13% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 117 |
| -19.55% | 26 июл. 2011 г. | 49 | 3 окт. 2011 г. | 342 | 13 февр. 2013 г. | 391 |
| -16.31% | 31 мар. 2022 г. | 55 | 17 июн. 2022 г. | 41 | 17 авг. 2022 г. | 96 |
| -15.88% | 3 дек. 2013 г. | 217 | 13 окт. 2014 г. | 38 | 5 дек. 2014 г. | 255 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность beat составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HESAY | PGR | LDOS | |
|---|---|---|---|
| HESAY | 1.00 | 0.13 | 0.14 |
| PGR | 0.13 | 1.00 | 0.40 |
| LDOS | 0.14 | 0.40 | 1.00 |