beat
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 8.33% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 8.33% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 8.33% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 8.33% |
1211.HK BYD Co Ltd-H | Consumer Cyclical | 8.33% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 8.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 8.33% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 8.33% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 8.33% |
SNPS Synopsys, Inc. | Technology | 8.33% |
COP ConocoPhillips Company | Energy | 8.33% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 8.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в beat и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
beat на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 35.44% с начала года и доходность в 23.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| beat | 35.44% | 1.33% | 12.72% | 34.32% | 31.35% | 24.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 5.25% | 2.78% | 12.64% | 1.84% | 17.10% | 24.12% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
LLY Eli Lilly and Company | 65.09% | -3.23% | 34.62% | 62.44% | 41.71% | 30.90% |
NVO Novo Nordisk A/S | 45.43% | -5.03% | 23.12% | 54.01% | 37.22% | 22.12% |
1211.HK BYD Co Ltd-H | 9.99% | -14.24% | -15.67% | -0.45% | 32.16% | 18.91% |
ASML ASML Holding N.V. | 28.53% | 8.94% | -2.32% | 15.72% | 35.51% | 23.66% |
COST Costco Wholesale Corporation | 34.81% | 7.65% | 18.52% | 27.83% | 23.76% | 20.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 41.28% | 1.69% | 12.01% | 36.54% | 15.16% | 10.18% |
AVGO Broadcom Inc. | 71.94% | 3.64% | 18.63% | 82.53% | 37.48% | 38.81% |
SNPS Synopsys, Inc. | 67.85% | 5.88% | 22.14% | 62.10% | 43.62% | 30.31% |
COP ConocoPhillips Company | -1.55% | -1.58% | 10.10% | 3.82% | 15.26% | 8.31% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -6.66% | -2.40% | -5.69% | -1.41% | 10.63% | 4.82% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.20% | 4.19% | 3.14% | 1.53% | -0.82% | 1.07% | 5.50% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность beat за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beat | 1.51% | 1.63% | 1.52% | 2.30% | 1.79% | 1.83% | 1.89% | 1.78% | 2.43% | 2.50% | 1.77% | 3.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.33% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% | 1.47% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.76% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% | 3.97% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% | 1.12% |
1211.HK BYD Co Ltd-H | 0.60% | 0.06% | 0.07% | 0.03% | 0.60% | 0.35% | 0.30% | 1.03% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.79% | 1.03% | 0.42% | 0.50% | 1.01% | 0.92% | 0.64% | 0.92% | 0.73% | 0.67% | 0.63% | 19.47% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.65% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% | 8.17% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.79% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% | 1.50% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.95% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% | 1.93% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 4.09% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% | 4.28% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.70% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% | 2.52% |
Комиссия
Комиссия beat составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.13 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
LLY Eli Lilly and Company | 2.18 | ||||
NVO Novo Nordisk A/S | 1.87 | ||||
1211.HK BYD Co Ltd-H | 0.46 | ||||
ASML ASML Holding N.V. | 0.53 | ||||
COST Costco Wholesale Corporation | 1.51 | ||||
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.30 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.80 | ||||
SNPS Synopsys, Inc. | 2.44 | ||||
COP ConocoPhillips Company | 0.06 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.03 |
Таблица корреляции активов
| 1211.HK | NVO | LLY | COST | UNH | COP | XOM | AVGO | DXJ | SNPS | ASML | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211.HK | 1.00 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| NVO | 0.07 | 1.00 | 0.37 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.33 |
| LLY | 0.03 | 0.37 | 1.00 | 0.31 | 0.38 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.35 |
| COST | 0.04 | 0.25 | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 0.36 | 0.44 |
| UNH | 0.05 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.36 |
| COP | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 1.00 | 0.74 | 0.29 | 0.44 | 0.28 | 0.33 | 0.30 |
| XOM | 0.09 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.74 | 1.00 | 0.30 | 0.46 | 0.29 | 0.33 | 0.32 |
| AVGO | 0.09 | 0.28 | 0.25 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 1.00 | 0.45 | 0.53 | 0.57 | 0.48 |
| DXJ | 0.15 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 1.00 | 0.43 | 0.49 | 0.44 |
| SNPS | 0.08 | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.53 | 0.43 | 1.00 | 0.58 | 0.61 |
| ASML | 0.11 | 0.35 | 0.28 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.57 | 0.49 | 0.58 | 1.00 | 0.53 |
| MSFT | 0.10 | 0.33 | 0.35 | 0.44 | 0.36 | 0.30 | 0.32 | 0.48 | 0.44 | 0.61 | 0.53 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
beat показал максимальную просадку в 30.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 51 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 51 | 3 июн. 2020 г. | 74 |
| -18.18% | 2 июн. 2015 г. | 61 | 25 авг. 2015 г. | 203 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
| -16.6% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 116 | 17 янв. 2012 г. | 138 |
| -15.62% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 15 мар. 2019 г. | 117 |
| -13.17% | 16 авг. 2022 г. | 34 | 30 сент. 2022 г. | 37 | 22 нояб. 2022 г. | 71 |
График волатильности
Текущая волатильность beat составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.