ETF All-Rounder
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF All-Rounder и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 янв. 2012 г., начальной даты URTH
Доходность по периодам
ETF All-Rounder на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.17% с начала года и доходность в 11.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| ETF All-Rounder | 18.10% | -0.66% | 7.85% | 24.99% | 13.45% | 11.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 14.56% | -1.34% | 5.97% | 18.96% | 8.56% | 8.26% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 22.90% | 0.65% | 10.86% | 30.23% | 23.18% | 20.50% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 8.88% | -5.11% | 1.20% | 16.65% | 10.45% | 9.90% |
URTH iShares MSCI World ETF | 20.48% | 0.27% | 9.17% | 28.79% | 12.42% | 10.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF All-Rounder, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.56% | 3.70% | 2.70% | -3.57% | 4.24% | 2.49% | 0.78% | 3.59% | 1.38% | -2.63% | 18.10% | ||
| 2023 | 4.19% | -2.07% | 5.05% | 2.10% | -0.95% | 4.91% | 2.55% | -2.44% | -4.79% | -1.75% | 8.03% | 4.09% | 19.69% |
| 2022 | -4.56% | -2.64% | 2.89% | -5.32% | -1.14% | -6.16% | 7.21% | -4.24% | -8.88% | 8.18% | 6.56% | -4.50% | -13.53% |
| 2021 | -1.85% | 0.70% | 4.73% | 3.72% | 1.16% | 2.10% | 2.64% | 2.25% | -4.66% | 5.54% | -0.61% | 6.21% | 23.63% |
| 2020 | 0.20% | -7.88% | -8.96% | 10.43% | 4.32% | 2.20% | 5.72% | 6.63% | -3.16% | -3.43% | 10.44% | 3.58% | 19.30% |
| 2019 | 6.50% | 3.23% | 2.75% | 3.34% | -5.40% | 6.54% | 1.61% | -0.59% | 1.70% | 2.19% | 3.14% | 3.17% | 31.41% |
| 2018 | 4.62% | -4.52% | -2.05% | -0.82% | 1.22% | 1.45% | 3.46% | 2.32% | 0.89% | -4.53% | 1.58% | -8.36% | -5.41% |
| 2017 | 2.56% | 4.02% | 0.68% | 1.56% | 2.50% | -0.64% | 2.15% | 0.48% | 0.89% | 1.59% | 2.98% | 1.35% | 21.98% |
| 2016 | -3.80% | -0.29% | 6.15% | -0.71% | 1.71% | 1.09% | 3.31% | -0.12% | 0.07% | -1.89% | -0.38% | 2.25% | 7.25% |
| 2015 | -1.86% | 5.93% | -1.77% | 0.93% | 1.24% | -2.51% | 3.63% | -6.32% | -2.09% | 7.37% | -0.04% | -0.12% | 3.65% |
| 2014 | -3.62% | 4.79% | 0.74% | 0.56% | 2.85% | 1.02% | -1.30% | 3.63% | -1.16% | 2.25% | 3.71% | -1.35% | 12.42% |
| 2013 | 4.71% | 1.54% | 3.50% | 2.60% | 1.10% | -2.49% | 5.09% | -2.59% | 3.51% | 4.37% | 2.37% | 1.62% | 28.05% |
Комиссия
Комиссия ETF All-Rounder составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF All-Rounder среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.98 | 2.82 | 1.34 | 1.95 | 12.42 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.52 | 2.03 | 1.28 | 1.93 | 6.69 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.66 | 2.33 | 1.30 | 2.11 | 7.20 |
URTH iShares MSCI World ETF | 2.67 | 3.62 | 1.49 | 3.83 | 17.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF All-Rounder за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.64% | 1.78% | 1.77% | 1.54% | 1.69% | 2.08% | 2.31% | 1.96% | 2.13% | 2.20% | 2.13% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.61% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% | 2.39% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.55% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.43% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF All-Rounder показал максимальную просадку в 29.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка ETF All-Rounder составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -21.69% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 199 | 19 июл. 2023 г. | 389 |
| -16.3% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -10.81% | 20 мая 2015 г. | 68 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 217 |
| -10.45% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF All-Rounder составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLP | XLK | XLV | URTH | |
|---|---|---|---|---|
| XLP | 1.00 | 0.48 | 0.61 | 0.52 |
| XLK | 0.48 | 1.00 | 0.60 | 0.76 |
| XLV | 0.61 | 0.60 | 1.00 | 0.63 |
| URTH | 0.52 | 0.76 | 0.63 | 1.00 |