ETF All-Rounder
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | China Equities | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Consumer Staples Equities | 25% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 15% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мар. 2011 г., начальной даты MCHI
Доходность по периодам
ETF All-Rounder на 18 мая 2025 г. показал доходность в 6.16% с начала года и доходность в 7.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| ETF All-Rounder | 6.16% | 6.58% | 5.95% | 10.22% | 9.14% | 7.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 4.95% | 0.24% | 3.97% | 7.66% | 9.97% | 8.07% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -2.88% | -1.77% | -5.38% | -7.57% | 7.32% | 7.66% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 16.13% | 10.41% | 17.05% | 17.42% | -0.87% | 0.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 12.89% | 2.12% | 13.74% | 16.87% | 12.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF All-Rounder, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.93% | 4.32% | -1.63% | -2.41% | 2.97% | 6.16% | |||||||
| 2024 | -1.88% | 4.50% | 2.76% | -0.81% | 3.87% | 0.30% | 0.73% | 3.23% | 6.68% | -2.81% | 1.57% | -2.51% | 16.25% |
| 2023 | 5.15% | -5.36% | 3.78% | 0.52% | -4.71% | 4.70% | 4.87% | -4.42% | -4.19% | -2.49% | 5.49% | 2.37% | 4.75% |
| 2022 | -3.05% | -3.33% | -0.48% | -4.08% | -0.15% | -1.17% | 0.55% | -2.65% | -9.29% | 2.25% | 11.21% | -2.17% | -12.80% |
| 2021 | 1.07% | 0.05% | 1.98% | 2.79% | 0.88% | 1.20% | -1.73% | 1.47% | -4.66% | 4.73% | -2.48% | 5.01% | 10.34% |
| 2020 | -2.19% | -4.61% | -8.06% | 8.78% | 2.83% | 2.39% | 7.12% | 5.37% | -2.46% | -0.42% | 6.91% | 2.79% | 18.38% |
| 2019 | 8.18% | 2.30% | 2.46% | 2.07% | -7.15% | 6.81% | 0.33% | -1.05% | 0.90% | 2.47% | 2.79% | 4.43% | 26.45% |
| 2018 | 6.80% | -5.97% | -1.68% | -1.50% | 1.33% | -0.30% | 2.69% | 0.42% | 0.53% | -5.86% | 4.56% | -8.67% | -8.43% |
| 2017 | 3.56% | 4.38% | 0.64% | 1.58% | 2.79% | 0.98% | 3.71% | 1.59% | 1.16% | 1.43% | 2.98% | 1.37% | 29.43% |
| 2016 | -6.10% | -0.70% | 6.79% | -0.01% | 1.03% | 1.93% | 2.70% | 1.17% | 0.65% | -2.57% | 0.05% | -0.13% | 4.37% |
| 2015 | -0.80% | 4.93% | 0.00% | 4.72% | -0.39% | -2.84% | -1.09% | -8.08% | -1.75% | 7.48% | -0.49% | -0.41% | 0.39% |
| 2014 | -4.90% | 4.24% | 0.43% | 0.09% | 2.90% | 1.68% | 0.67% | 3.46% | -1.82% | 3.57% | 3.12% | 0.01% | 13.86% |
Комиссия
Комиссия ETF All-Rounder составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF All-Rounder составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.56 | 1.03 | 1.13 | 1.08 | 2.84 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.47 | -0.42 | 0.94 | -0.36 | -0.90 |
MCHI iShares MSCI China ETF | 0.53 | 1.10 | 1.15 | 0.39 | 1.58 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.81 | 3.09 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF All-Rounder за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.86% | 2.01% | 2.38% | 1.99% | 1.45% | 1.62% | 1.97% | 2.09% | 1.88% | 1.97% | 2.31% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.49% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.76% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 1.99% | 2.31% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF All-Rounder показал максимальную просадку в 26.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка ETF All-Rounder составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.4% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 116 |
| -22.51% | 13 янв. 2022 г. | 190 | 14 окт. 2022 г. | 395 | 13 мая 2024 г. | 585 |
| -20.08% | 23 апр. 2015 г. | 204 | 11 февр. 2016 г. | 253 | 13 февр. 2017 г. | 457 |
| -20.04% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 219 | 6 нояб. 2019 г. | 448 |
| -18.92% | 1 июн. 2011 г. | 87 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MCHI | XLP | XLV | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.57 | 0.64 | 0.75 | 1.00 | 0.86 |
| MCHI | 0.57 | 1.00 | 0.32 | 0.40 | 0.57 | 0.84 |
| XLP | 0.64 | 0.32 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.67 |
| XLV | 0.75 | 0.40 | 0.63 | 1.00 | 0.75 | 0.74 |
| VOO | 1.00 | 0.57 | 0.64 | 0.75 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.86 | 0.84 | 0.67 | 0.74 | 0.87 | 1.00 |