BTC 10, GOLD and UUP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 30% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC 10, GOLD and UUP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
BTC 10, GOLD and UUP на 20 апр. 2025 г. показал доходность в 1.66% с начала года и доходность в 18.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| BTC 10, GOLD and UUP | 1.66% | -0.09% | 6.85% | 16.25% | 18.16% | 18.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.16% | 80.21% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -7.21% | -3.91% | -1.72% | -1.27% | 2.47% | 2.05% |
IAU iShares Gold Trust | 26.50% | 9.04% | 21.92% | 38.75% | 14.06% | 10.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.08% | 11.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC 10, GOLD and UUP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.66% | -1.69% | 0.55% | -0.78% | 1.66% | ||||||||
| 2024 | 1.07% | 5.92% | 5.58% | -0.56% | 2.01% | 0.67% | 1.66% | -0.44% | 2.70% | 3.61% | 4.98% | -0.12% | 30.33% |
| 2023 | 6.53% | -0.87% | 5.23% | 0.69% | 0.20% | 1.51% | 0.70% | -0.85% | -0.91% | 5.06% | 2.61% | 2.27% | 24.13% |
| 2022 | -2.85% | 2.34% | 2.29% | -2.11% | -2.79% | -3.61% | 3.34% | -2.16% | -1.55% | 1.47% | 0.08% | -1.39% | -7.01% |
| 2021 | 0.55% | 3.01% | 6.25% | 1.10% | -1.48% | -1.42% | 2.99% | 2.25% | -2.18% | 5.94% | -0.67% | -0.65% | 16.39% |
| 2020 | 4.82% | -2.37% | -4.67% | 8.02% | 2.65% | 0.36% | 5.29% | 1.09% | -2.37% | 2.12% | 5.01% | 9.77% | 32.80% |
| 2019 | 1.63% | 1.95% | 1.16% | 3.84% | 7.02% | 9.26% | 0.90% | 1.81% | -1.27% | 1.56% | -1.77% | 0.62% | 29.57% |
| 2018 | -2.22% | -0.55% | -3.12% | 3.98% | -1.31% | -2.07% | 2.28% | -0.77% | -0.59% | -0.32% | -2.88% | -1.02% | -8.46% |
| 2017 | 0.92% | 4.50% | -1.36% | 2.80% | 8.37% | 1.05% | 1.57% | 8.33% | -1.86% | 5.97% | 8.57% | 7.23% | 56.02% |
| 2016 | -0.48% | 4.56% | -0.99% | 1.64% | 1.60% | 5.72% | 0.32% | -1.47% | 0.53% | 1.47% | 0.39% | 3.78% | 18.16% |
| 2015 | 0.63% | 0.51% | -0.17% | -1.69% | 1.06% | -0.18% | -0.08% | -2.91% | -0.71% | 5.91% | 1.93% | 0.91% | 5.07% |
| 2014 | 1.87% | -1.61% | -1.95% | -0.25% | 3.77% | 1.96% | -1.34% | -0.40% | -1.92% | -1.32% | 2.16% | -0.29% | 0.49% |
Комиссия
Комиссия BTC 10, GOLD and UUP составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BTC 10, GOLD and UUP составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 1.85 | 1.19 | 0.90 | 5.47 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.02 | 0.02 | 1.00 | -0.16 | -0.07 |
IAU iShares Gold Trust | 3.54 | 4.65 | 1.62 | 2.86 | 18.66 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.02 | 0.12 | 1.02 | 0.32 | -0.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BTC 10, GOLD and UUP за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.22% | 2.04% | 2.87% | 0.69% | 0.25% | 0.31% | 1.19% | 0.85% | 0.39% | 0.40% | 0.42% | 0.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.82% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTC 10, GOLD and UUP показал максимальную просадку в 41.21%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.
Текущая просадка BTC 10, GOLD and UUP составляет 2.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.21% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 517 | 20 мар. 2013 г. | 650 |
| -26.66% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 933 | 8 июл. 2016 г. | 947 |
| -19.61% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 126 | 8 нояб. 2013 г. | 212 |
| -19.45% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 58 | 2 февр. 2011 г. | 87 |
| -18.75% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 177 | 20 июн. 2019 г. | 551 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTC 10, GOLD and UUP составляет 4.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | VOO | IAU | UUP | |
|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.10 | 0.05 | -0.06 |
| VOO | 0.10 | 1.00 | 0.04 | -0.17 |
| IAU | 0.05 | 0.04 | 1.00 | -0.41 |
| UUP | -0.06 | -0.17 | -0.41 | 1.00 |