BTC 10, GOLD and UUP

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC 10, GOLD and UUP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

BTC 10, GOLD and UUP на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.67% с начала года и доходность в 19.41% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +64.9%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении BTC 10, GOLD and UUP закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -10.8%.

BTC 10, GOLD and UUP: годовая альфа составляет 16.85%, бета — 0.26, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 19.07.2012.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (72.79%) было выше, чем в снижении (10.88%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.10 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BTC 10, GOLD and UUP составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTC 10, GOLD and UUP имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTC 10, GOLD and UUP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.50
• За 5 лет: 1.52
• За 10 лет: 1.76
• За всё время: 1.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BTC 10, GOLD and UUP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BTC 10, GOLD and UUP показал максимальную просадку в 27.85%, зарегистрированную 18 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 1106 торговых сессий.

Текущая просадка BTC 10, GOLD and UUP составляет 5.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.