PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
KTRoth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

KTRoth

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SMH 40%BRK-B 20%PPA 10%AXON 10%AVAV 10%GOOGL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVAV
AeroVironment, Inc.		Industrials
10%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		Industrials
10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
20%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
10%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KTRoth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.89%
8.95%
KTRoth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 янв. 2007 г., начальной даты AVAV

Доходность по периодам

KTRoth на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 35.28% с начала года и доходность в 25.53% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
KTRoth35.28%-1.04%11.89%57.13%29.84%25.53%
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		27.66%1.95%10.62%25.33%16.98%12.64%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		36.04%-5.08%4.51%70.03%35.07%28.40%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		23.64%2.58%13.37%42.56%11.65%14.57%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		52.24%4.85%24.33%100.53%44.07%37.99%
AVAV
AeroVironment, Inc.		45.00%-2.92%22.73%64.13%24.47%20.05%
GOOGL
Alphabet Inc.		17.40%-1.23%8.77%25.72%21.71%18.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KTRoth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.15%10.45%6.35%-1.86%8.51%2.51%-0.50%4.86%35.28%
202310.51%-0.94%7.91%-0.46%5.42%4.98%2.87%1.05%-3.66%-1.92%12.08%5.10%50.58%
2022-6.22%3.06%6.45%-13.46%2.49%-12.13%12.14%-5.37%-9.18%8.25%13.52%-7.19%-11.87%
20217.61%4.46%1.55%3.29%1.45%3.02%1.78%2.22%-5.92%5.62%1.36%0.61%29.96%
20201.02%-7.21%-9.59%8.66%5.40%6.42%3.93%6.47%-3.69%3.39%17.11%3.06%37.35%
20199.49%4.04%-0.05%7.89%-8.97%5.23%3.77%-3.17%2.29%3.38%7.51%5.96%42.43%
20186.33%1.27%-1.55%-1.05%11.10%0.47%5.09%4.34%3.04%-10.81%-1.33%-6.54%8.82%
20172.15%3.39%0.30%1.98%4.79%0.59%2.85%4.35%4.57%4.39%0.14%3.44%38.18%
2016-6.32%3.00%7.28%-2.31%5.42%1.15%7.89%0.66%1.98%-3.05%7.75%0.16%24.95%
2015-2.64%4.27%-1.89%1.44%4.09%-4.19%-0.54%-5.74%-2.94%8.91%0.66%0.76%1.30%
2014-1.48%6.44%4.68%-3.50%0.23%2.65%-2.24%7.63%-0.89%3.00%5.05%3.08%26.76%
20134.18%2.19%0.19%4.29%5.15%-1.87%4.14%-0.11%8.17%7.47%1.94%2.44%44.95%

Комиссия

Комиссия KTRoth составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KTRoth среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KTRoth, с текущим значением в 8383
KTRoth
Ранг коэф-та Шарпа KTRoth, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTRoth, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTRoth, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTRoth, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTRoth, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTRoth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KTRoth, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KTRoth, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KTRoth, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KTRoth, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KTRoth, с текущим значением в 17.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0017.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.802.451.312.317.89
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.962.481.332.698.25
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		2.893.981.524.6224.02
AXON
Axon Enterprise, Inc.		2.694.361.535.6015.98
AVAV
AeroVironment, Inc.		1.312.131.302.494.82
GOOGL
Alphabet Inc.		0.801.191.171.022.93

Коэффициент Шарпа

KTRoth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.77
2.32
KTRoth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KTRoth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KTRoth0.25%0.31%1.03%0.47%0.64%2.50%1.59%1.21%0.81%1.85%0.99%1.37%
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.46%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%1.26%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.23%
-0.19%
KTRoth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

KTRoth показал максимальную просадку в 51.40%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.

Текущая просадка KTRoth составляет 2.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.4%10 окт. 2007 г.28320 нояб. 2008 г.56314 февр. 2011 г.846
-31.33%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.953 авг. 2020 г.118
-28.21%30 мар. 2022 г.13814 окт. 2022 г.12010 апр. 2023 г.258
-24.55%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.150
-20.13%22 февр. 2011 г.12619 авг. 2011 г.4827 окт. 2011 г.174

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KTRoth составляет 7.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.31%
4.31%
KTRoth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AXONAVAVBRK-BGOOGLSMHPPA
AXON1.000.330.300.360.430.47
AVAV0.331.000.330.320.390.54
BRK-B0.300.331.000.430.450.59
GOOGL0.360.320.431.000.560.50
SMH0.430.390.450.561.000.60
PPA0.470.540.590.500.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 янв. 2007 г.