PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dividend

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Dividend Producing Entities

Распределение активов

JEPI 33.33%JEPQ 33.33%QYLD 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

33.33%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

33.33%

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		Derivative Income

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
19.32%
25.56%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Dividend7.49%-2.19%4.50%11.75%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		6.06%-0.12%4.24%8.95%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.06%-4.70%6.11%18.20%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		6.22%-1.74%3.01%8.13%5.82%7.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.48%3.02%1.97%-2.62%2.90%1.85%7.49%
20235.08%-1.61%5.01%2.23%1.87%2.63%2.41%-0.76%-3.15%-0.60%5.35%2.56%22.68%
2022-5.26%-4.07%6.47%-4.87%-7.51%5.36%4.71%-3.68%-9.52%

Комиссия

Комиссия Dividend составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Dividend, с текущим значением в 5959
Dividend
Ранг коэф-та Шарпа Dividend, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dividend
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividend, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividend, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividend, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividend, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividend, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.201.701.211.305.04
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.562.081.302.749.65
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.981.321.201.153.60

Коэффициент Шарпа

Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.40
1.58
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.55%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Dividend9.55%10.06%11.46%6.48%5.65%3.28%4.15%2.56%3.05%3.14%3.58%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.34%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.37%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.95%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.72%
-4.73%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend показал максимальную просадку в 15.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка Dividend составляет 3.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.56%5 мая 2022 г.11314 окт. 2022 г.13428 апр. 2023 г.247
-6.2%2 авг. 2023 г.6126 окт. 2023 г.1720 нояб. 2023 г.78
-4.23%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.24
-3.72%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———
-1.29%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.28 янв. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.78%
3.80%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JEPIQYLDJEPQ
JEPI1.000.650.70
QYLD0.651.000.91
JEPQ0.700.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.