PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JEPI 33.33%JEPQ 33.33%QYLD 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

33.33%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

33.33%

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Derivative Income

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.48%
15.51%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Dividend3.13%-4.00%11.40%15.29%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
2.56%-2.91%9.39%8.80%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
4.06%-5.55%15.08%24.92%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
2.70%-3.52%9.71%12.51%6.22%7.26%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.48%3.02%1.97%
2023-3.15%-0.60%5.35%2.56%

Комиссия

Комиссия Dividend составляет 0.43%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividend
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividend, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividend, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividend, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividend, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividend, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.231.751.221.355.47
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.233.041.423.7115.15
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
1.512.091.311.805.92

Коэффициент Шарпа

Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.87

Коэффициент Шарпа Dividend находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.87
1.66
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.72%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
Dividend9.72%10.06%11.46%6.48%5.65%3.28%4.15%2.56%3.05%3.14%3.58%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.69%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.49%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.98%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.23%
-5.46%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend показал максимальную просадку в 15.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка Dividend составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.56%5 мая 2022 г.11314 окт. 2022 г.13428 апр. 2023 г.247
-6.2%2 авг. 2023 г.6126 окт. 2023 г.1720 нояб. 2023 г.78
-4.23%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.
-1.29%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.28 янв. 2024 г.6
-1.24%19 мая 2023 г.424 мая 2023 г.226 мая 2023 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.53%
3.15%
Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JEPIQYLDJEPQ
JEPI1.000.680.72
QYLD0.681.000.91
JEPQ0.720.911.00