Dividend
Dividend Producing Entities
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 33.33% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 33.33% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Derivative Income | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Dividend | 19.17% | 2.83% | 10.40% | 23.36% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 15.89% | 1.40% | 8.77% | 19.34% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 23.39% | 4.24% | 10.56% | 28.20% | N/A | N/A |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 18.13% | 2.84% | 11.74% | 22.44% | 7.56% | 8.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.48% | 3.02% | 1.97% | -2.62% | 2.90% | 1.85% | -0.01% | 2.41% | 2.12% | 0.09% | 19.17% | ||
| 2023 | 5.08% | -1.61% | 5.01% | 2.23% | 1.87% | 2.63% | 2.41% | -0.76% | -3.15% | -0.60% | 5.35% | 2.56% | 22.68% |
| 2022 | -5.26% | -4.07% | 6.47% | -4.87% | -7.51% | 5.36% | 4.71% | -3.68% | -9.52% |
Комиссия
Комиссия Dividend составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.89 | 4.02 | 1.58 | 5.23 | 20.45 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.38 | 3.11 | 1.49 | 2.71 | 11.74 |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 2.24 | 3.08 | 1.55 | 2.90 | 15.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 9.22% | 10.07% | 11.62% | 6.48% | 5.65% | 3.28% | 4.15% | 2.56% | 3.05% | 3.14% | 3.58% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.35% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.24% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend показал максимальную просадку в 15.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.56% | 5 мая 2022 г. | 113 | 14 окт. 2022 г. | 134 | 28 апр. 2023 г. | 247 |
| -7.19% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -6.2% | 2 авг. 2023 г. | 61 | 26 окт. 2023 г. | 17 | 20 нояб. 2023 г. | 78 |
| -4.23% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 24 |
| -3.15% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 4 | 12 сент. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JEPI | QYLD | JEPQ | |
|---|---|---|---|
| JEPI | 1.00 | 0.66 | 0.71 |
| QYLD | 0.66 | 1.00 | 0.91 |
| JEPQ | 0.71 | 0.91 | 1.00 |