45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, VOOG 45

График показывает рост $10,000 инвестированных в 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, VOOG 45 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, VOOG 45 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 13.46% с начала года и доходность в 15.66% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, VOOG 45 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, VOOG 45 has an annualized alpha of 3.14%, beta of 0.94, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2010.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.28%) than losses (84.70%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.94 and R2 of 0.97, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, VOOG 45 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, VOOG 45 имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, VOOG 45 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, VOOG 45 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.44
• За 5 лет: 0.92
• За 10 лет: 0.89
• За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, VOOG 45 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, VOOG 45 показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка 45+ Apr-May SPHQ 30, FDL 25, VOOG 45 составляет 2.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.