PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с VOOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDL returned 11.16%/yr vs 17.80%/yr for VOOG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDL charges 0.43%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности FDL и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 11.16% против 17.80% соответственно.

FDL

1 день
-0.28%
1 месяц
2.37%
С начала года
14.10%
6 месяцев
16.20%
1 год
24.24%
3 года*
18.72%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.16%

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.10%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between FDL and VOOG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.57

The correlation between FDL and VOOG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDL и VOOG

Секторы
FDL
VOOG

Энергетика

27.3%
0.1%

Здравоохранение

16.8%
5.8%

Финансовые услуги

15.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

14.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
18.0%

Коммунальные услуги

6.5%
0.4%

Промышленность

3.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.4%

Технологии

1.1%
49.4%

Сырьевые материалы

0.3%
0.4%

Недвижимость

-

0.6%

Энергетика

FDL
27.3%
VOOG
0.1%

Здравоохранение

FDL
16.8%
VOOG
5.8%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
VOOG
8.8%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
VOOG
1.0%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
VOOG
18.0%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
VOOG
0.4%

Промышленность

FDL
3.8%
VOOG
6.2%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
VOOG
9.4%

Технологии

FDL
1.1%
VOOG
49.4%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
VOOG
0.4%

Недвижимость

FDL

-

VOOG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

FDL vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.79

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.41

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

2.13

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

8.74

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.79

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.89

-0.44

Просадки

Сравнение просадок FDL и VOOG

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-32.73%

-33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-13.71%

+9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-22.18%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-32.73%

+16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-32.73%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-4.28%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-4.97%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.33%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и VOOG

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.61%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

13.04%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

16.31%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

21.25%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

20.77%

-3.66%

Сравнение комиссий FDL и VOOG

FDL берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и VOOG

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

FDL and VOOG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (5.61%) compared to FDL (2.64%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.80% vs 11.16% for FDL. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.80% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.45% for VOOG.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while VOOG is S&P 500. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for FDL and 0.07% for VOOG.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор