Roth Target 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | REIT | 20% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 60% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | Government Bonds | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth Target 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты TFLO
Доходность по периодам
Roth Target 2 на 7 апр. 2025 г. показал доходность в 7.02% с начала года и доходность в 8.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.73% | -12.06% | -11.77% | -2.50% | 13.85% | 9.30% |
| Roth Target 2 | 7.02% | -0.12% | 5.62% | 19.31% | 11.43% | 8.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 15.61% | 4.32% | 14.33% | 30.39% | 12.71% | 9.52% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | -4.72% | -8.08% | -9.73% | 4.34% | 7.67% | 2.86% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -13.48% | -11.96% | -11.20% | -1.20% | 15.62% | 11.15% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.10% | 0.28% | 2.34% | 4.93% | 2.71% | 1.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth Target 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.69% | 1.78% | 4.72% | -4.09% | 7.02% | ||||||||
| 2024 | -1.65% | 1.22% | 6.01% | -0.10% | 2.32% | 0.74% | 4.92% | 2.64% | 4.00% | 1.82% | -0.44% | -2.66% | 20.09% |
| 2023 | 6.21% | -4.63% | 4.74% | 0.84% | -1.53% | 0.48% | 2.19% | -1.50% | -4.72% | 3.46% | 4.76% | 3.22% | 13.58% |
| 2022 | -3.13% | 2.76% | 2.31% | -2.96% | -2.82% | -3.16% | 1.14% | -3.43% | -5.28% | 0.45% | 6.84% | 0.21% | -7.48% |
| 2021 | -1.98% | -2.64% | 0.99% | 4.22% | 4.90% | -3.69% | 2.64% | 0.75% | -3.57% | 2.99% | -0.89% | 4.39% | 7.82% |
| 2020 | 2.78% | -2.78% | -5.31% | 7.19% | 1.96% | 2.23% | 7.71% | 0.66% | -3.55% | -1.08% | 0.26% | 5.09% | 15.22% |
| 2019 | 4.91% | 0.22% | -0.07% | -0.01% | 0.36% | 5.81% | 0.52% | 5.03% | -1.47% | 1.97% | -1.50% | 2.06% | 18.96% |
| 2018 | 1.46% | -2.75% | 0.88% | 0.06% | 0.18% | -1.29% | -0.75% | -0.37% | -0.97% | 0.06% | 1.37% | 0.39% | -1.79% |
| 2017 | 3.22% | 3.02% | -0.77% | 1.06% | 0.00% | -0.70% | 1.73% | 2.67% | -2.17% | 0.03% | 0.90% | 1.21% | 10.52% |
| 2016 | 1.76% | 6.79% | 1.85% | 2.37% | -3.14% | 6.65% | 2.51% | -2.60% | -0.18% | -3.14% | -4.76% | -0.12% | 7.46% |
| 2015 | 6.19% | -3.68% | -1.09% | -1.18% | 0.45% | -1.93% | -2.60% | 0.21% | -0.73% | 3.47% | -4.05% | 0.09% | -5.18% |
| 2014 | 5.05% | -1.68% | 1.00% | -1.04% | 4.07% | -2.24% | 1.20% | -4.86% | 0.50% | 0.45% | 1.39% | 3.50% |
Комиссия
Комиссия Roth Target 2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth Target 2 составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.05 | 2.68 | 1.35 | 3.92 | 10.65 |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.25 | 0.44 | 1.06 | 0.17 | 0.87 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -0.09 | -0.01 | 1.00 | -0.08 | -0.42 |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 15.61 | 55.91 | 13.58 | 193.07 | 868.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth Target 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.23% | 1.22% | 1.20% | 0.87% | 0.37% | 0.86% | 1.02% | 1.13% | 0.72% | 0.74% | 0.73% | 1.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 3.00% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.18% | 3.73% | 2.27% | 2.58% | 2.57% | 4.18% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.50% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.80% | 5.21% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth Target 2 показал максимальную просадку в 18.53%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка Roth Target 2 составляет 4.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.53% | 9 мар. 2022 г. | 157 | 20 окт. 2022 г. | 289 | 14 дек. 2023 г. | 446 |
| -17.13% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 74 | 6 июл. 2020 г. | 93 |
| -12.97% | 23 янв. 2015 г. | 218 | 2 дек. 2015 г. | 107 | 6 мая 2016 г. | 325 |
| -12.15% | 3 авг. 2016 г. | 95 | 15 дек. 2016 г. | 276 | 23 янв. 2018 г. | 371 |
| -7.74% | 7 авг. 2020 г. | 144 | 4 мар. 2021 г. | 45 | 7 мая 2021 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth Target 2 составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TFLO | SGOL | SPLG | FSRNX | |
|---|---|---|---|---|
| TFLO | 1.00 | -0.01 | -0.04 | -0.05 |
| SGOL | -0.01 | 1.00 | 0.01 | 0.09 |
| SPLG | -0.04 | 0.01 | 1.00 | 0.56 |
| FSRNX | -0.05 | 0.09 | 0.56 | 1.00 |