PortfoliosLab logo
Normal
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Normal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.07%
31.62%
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%3.72%-5.60%8.55%14.11%10.45%
Normal-1.92%2.48%-3.45%6.25%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-0.61%2.45%-3.46%5.46%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-4.81%3.05%-3.46%7.93%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-6.31%0.00%-5.29%5.62%8.30%7.67%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Normal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.36%0.37%-4.28%-1.41%1.17%-1.92%
20242.13%2.85%2.17%-2.84%2.86%1.18%0.81%2.53%2.05%-0.38%4.53%-2.67%16.02%
20233.18%-1.84%3.68%2.34%0.02%3.05%2.03%-0.14%-3.13%-0.95%5.40%2.29%16.75%
2022-2.93%-4.23%5.70%-3.68%-7.02%6.60%5.13%-3.02%-4.36%

Комиссия

Комиссия Normal составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Normal составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Normal, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Normal, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Normal, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Normal, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Normal, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Normal, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.400.721.120.472.02
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
0.390.701.110.411.46
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.300.571.100.301.14

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Normal имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.43 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.42
0.44
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Normal за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.21%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель9.21%8.17%8.97%11.22%5.25%4.61%0.49%0.62%0.38%0.46%0.47%0.54%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.07%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.50%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.73%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.07%
-7.88%
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Normal показал максимальную просадку в 15.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Normal составляет 6.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.25%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-12.15%5 мая 2022 г.11112 окт. 2022 г.11731 мар. 2023 г.228
-6.44%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1721 нояб. 2023 г.48
-5.39%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-4.06%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Normal составляет 5.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.32%
6.82%
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCJEPIQYLDJEPQPortfolio
^GSPC1.000.830.860.930.93
JEPI0.831.000.670.710.95
QYLD0.860.671.000.920.82
JEPQ0.930.710.921.000.87
Portfolio0.930.950.820.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.