Normal
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 70% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Derivative Income | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Normal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
Normal | -6.88% | -5.69% | -6.82% | 5.08% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -4.83% | -5.45% | -6.76% | 4.47% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -11.18% | -6.45% | -7.01% | 6.59% | N/A | N/A |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -9.53% | -4.59% | -6.56% | 5.14% | 8.40% | 7.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Normal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.34% | 0.25% | -4.38% | -5.07% | -6.88% | ||||||||
2024 | 2.15% | 2.88% | 2.18% | -2.85% | 2.93% | 1.25% | 0.67% | 2.48% | 2.08% | -0.36% | 4.56% | -2.59% | 16.18% |
2023 | 3.05% | -1.88% | 3.55% | 2.34% | -0.02% | 3.06% | 2.04% | -0.14% | -3.13% | -0.95% | 5.42% | 2.30% | 16.42% |
2022 | -2.93% | -4.23% | 5.67% | -3.65% | -7.00% | 6.64% | 5.13% | -2.98% | -4.26% |
Комиссия
Комиссия Normal составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Normal составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.30 | 0.51 | 1.08 | 0.30 | 1.54 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.14 | 0.34 | 1.05 | 0.14 | 0.58 |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.10 | 0.28 | 1.05 | 0.10 | 0.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Normal за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.31%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 9.31% | 8.17% | 8.97% | 11.22% | 5.25% | 4.61% | 0.49% | 0.62% | 0.38% | 0.46% | 0.47% | 0.54% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.06% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.83% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 14.15% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Normal показал максимальную просадку в 15.48%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Normal составляет 10.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.48% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-12.11% | 5 мая 2022 г. | 111 | 12 окт. 2022 г. | 117 | 31 мар. 2023 г. | 228 |
-6.44% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 17 | 21 нояб. 2023 г. | 48 |
-5.61% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-4.11% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Normal составляет 11.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JEPI | QYLD | JEPQ | |
---|---|---|---|
JEPI | 1.00 | 0.67 | 0.70 |
QYLD | 0.67 | 1.00 | 0.92 |
JEPQ | 0.70 | 0.92 | 1.00 |