PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Normal
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Normal

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

JEPI 70%JEPQ 25%QYLD 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

70%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

25%

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		Derivative Income

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Normal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
19.60%
25.56%
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Normal7.11%-1.35%4.70%11.23%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		6.06%-0.12%4.24%8.95%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.06%-4.70%6.11%18.20%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		6.22%-1.74%3.01%8.13%5.82%7.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Normal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.13%2.85%2.17%-2.84%2.86%1.18%7.11%
20233.18%-1.84%3.68%2.34%0.02%3.05%2.03%-0.14%-3.13%-0.95%5.40%2.29%16.75%
2022-2.93%-4.23%5.69%-3.68%-7.02%6.60%5.13%-3.02%-4.37%

Комиссия

Комиссия Normal составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Normal среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Normal, с текущим значением в 5555
Normal
Ранг коэф-та Шарпа Normal, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Normal, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Normal, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Normal, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Normal, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Normal
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Normal, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Normal, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Normal, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Normal, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Normal, с текущим значением в 6.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.201.701.211.305.04
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.562.081.302.749.65
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.981.321.201.153.60

Коэффициент Шарпа

Normal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.42
1.58
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Normal за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.08%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Normal8.08%8.97%11.20%5.25%4.61%0.49%0.62%0.38%0.46%0.47%0.54%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.34%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.37%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.95%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.82%
-4.73%
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Normal показал максимальную просадку в 12.15%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

Текущая просадка Normal составляет 2.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.15%5 мая 2022 г.11112 окт. 2022 г.11731 мар. 2023 г.228
-6.44%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1721 нояб. 2023 г.48
-4.06%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-2.82%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———
-2.66%1 авг. 2023 г.1418 авг. 2023 г.1511 сент. 2023 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Normal составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.33%
3.80%
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JEPIQYLDJEPQ
JEPI1.000.650.70
QYLD0.651.000.91
JEPQ0.700.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.