PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Normal

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


JEPI 70%JEPQ 25%QYLD 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

70%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend

25%

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Large Cap Growth Equities

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Normal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
17.71%
19.46%
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Normal5.43%2.07%8.91%19.95%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
4.46%1.66%6.75%13.89%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
8.15%3.28%15.13%37.65%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
5.44%1.69%8.76%21.31%7.44%7.30%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.13%3.41%
2023-0.14%-3.13%-0.95%5.40%2.29%

Коэффициент Шарпа

Normal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.72. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.72

Коэффициент Шарпа Normal находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.72
2.44
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Normal за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.23%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
Normal8.23%8.97%11.20%5.25%4.61%0.49%0.62%0.38%0.46%0.47%0.54%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.68%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.11%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.51%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Комиссия

Комиссия Normal составляет 0.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Normal
2.72
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.97
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
3.75
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
2.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JEPIQYLDJEPQ
JEPI1.000.680.72
QYLD0.681.000.91
JEPQ0.720.911.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.18%
0
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Normal показал максимальную просадку в 12.15%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

Текущая просадка Normal составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.15%5 мая 2022 г.11112 окт. 2022 г.11731 мар. 2023 г.228
-6.44%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1721 нояб. 2023 г.48
-2.66%1 авг. 2023 г.1418 авг. 2023 г.1511 сент. 2023 г.29
-1.52%2 мая 2023 г.34 мая 2023 г.715 мая 2023 г.10
-1.51%19 мая 2023 г.424 мая 2023 г.62 июн. 2023 г.10

График волатильности

Текущая волатильность Normal составляет 1.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.71%
3.47%
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев