Normal
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 70% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Derivative Income | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Normal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
Normal | -1.92% | 2.48% | -3.45% | 6.25% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.61% | 2.45% | -3.46% | 5.46% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -4.81% | 3.05% | -3.46% | 7.93% | N/A | N/A |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -6.31% | 0.00% | -5.29% | 5.62% | 8.30% | 7.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Normal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.36% | 0.37% | -4.28% | -1.41% | 1.17% | -1.92% | |||||||
2024 | 2.13% | 2.85% | 2.17% | -2.84% | 2.86% | 1.18% | 0.81% | 2.53% | 2.05% | -0.38% | 4.53% | -2.67% | 16.02% |
2023 | 3.18% | -1.84% | 3.68% | 2.34% | 0.02% | 3.05% | 2.03% | -0.14% | -3.13% | -0.95% | 5.40% | 2.29% | 16.75% |
2022 | -2.93% | -4.23% | 5.70% | -3.68% | -7.02% | 6.60% | 5.13% | -3.02% | -4.36% |
Комиссия
Комиссия Normal составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Normal составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.47 | 2.02 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.39 | 0.70 | 1.11 | 0.41 | 1.46 |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.30 | 0.57 | 1.10 | 0.30 | 1.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Normal за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.21%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 9.21% | 8.17% | 8.97% | 11.22% | 5.25% | 4.61% | 0.49% | 0.62% | 0.38% | 0.46% | 0.47% | 0.54% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.50% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 13.73% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Normal показал максимальную просадку в 15.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Normal составляет 6.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.25% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-12.15% | 5 мая 2022 г. | 111 | 12 окт. 2022 г. | 117 | 31 мар. 2023 г. | 228 |
-6.44% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 17 | 21 нояб. 2023 г. | 48 |
-5.39% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-4.06% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Normal составляет 5.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | JEPI | QYLD | JEPQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.83 | 0.86 | 0.93 | 0.93 |
JEPI | 0.83 | 1.00 | 0.67 | 0.71 | 0.95 |
QYLD | 0.86 | 0.67 | 1.00 | 0.92 | 0.82 |
JEPQ | 0.93 | 0.71 | 0.92 | 1.00 | 0.87 |
Portfolio | 0.93 | 0.95 | 0.82 | 0.87 | 1.00 |