PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Normal
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JEPI 70%JEPQ 25%QYLD 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
70%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
25%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Derivative Income
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Normal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.59%
22.85%
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-10.18%-6.71%-9.92%6.35%13.40%9.65%
Normal-6.88%-5.69%-6.82%5.08%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-4.83%-5.45%-6.76%4.47%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-11.18%-6.45%-7.01%6.59%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-9.53%-4.59%-6.56%5.14%8.40%7.31%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Normal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.34%0.25%-4.38%-5.07%-6.88%
20242.15%2.88%2.18%-2.85%2.93%1.25%0.67%2.48%2.08%-0.36%4.56%-2.59%16.18%
20233.05%-1.88%3.55%2.34%-0.02%3.06%2.04%-0.14%-3.13%-0.95%5.42%2.30%16.42%
2022-2.93%-4.23%5.67%-3.65%-7.00%6.64%5.13%-2.98%-4.26%

Комиссия

Комиссия Normal составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Normal составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Normal, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Normal, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Normal, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Normal, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Normal, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Normal, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.24
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.44
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.07
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.23
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.16
^GSPC: 1.08

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.300.511.080.301.54
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
0.140.341.050.140.58
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.100.281.050.100.45

Normal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.24
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Normal за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель9.31%8.17%8.97%11.22%5.25%4.61%0.49%0.62%0.38%0.46%0.47%0.54%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.06%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.83%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
14.15%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.83%
-14.02%
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Normal показал максимальную просадку в 15.48%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Normal составляет 10.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.48%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-12.11%5 мая 2022 г.11112 окт. 2022 г.11731 мар. 2023 г.228
-6.44%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1721 нояб. 2023 г.48
-5.61%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-4.11%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Normal составляет 11.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
13.60%
Normal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JEPIQYLDJEPQ
JEPI1.000.670.70
QYLD0.671.000.92
JEPQ0.700.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab