(no name)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
(no name) на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 62.09% с начала года и доходность в 52.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| (no name) | 62.09% | 16.31% | 22.92% | 76.84% | 44.24% | 52.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 106.44% | 30.14% | 33.75% | 130.33% | 59.13% | 71.89% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 8.26% | 0.06% | 6.17% | 13.53% | 3.50% | 3.94% |
QQQ Invesco QQQ | 24.75% | 3.63% | 12.88% | 32.82% | 20.97% | 18.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.94% | 23.50% | 9.85% | -9.15% | 7.62% | -1.27% | 1.54% | -3.88% | 4.91% | 4.88% | 62.09% | ||
| 2023 | 23.82% | -0.39% | 15.89% | 1.58% | -1.44% | 8.10% | -0.64% | -5.85% | -0.22% | 13.46% | 8.63% | 8.84% | 93.69% |
| 2022 | -11.56% | 4.12% | 3.83% | -13.45% | -7.54% | -21.01% | 14.06% | -9.59% | -5.53% | 4.61% | -5.88% | -5.02% | -44.94% |
| 2021 | 7.11% | 19.31% | 19.44% | 0.93% | -17.45% | 0.07% | 10.18% | 8.40% | -5.77% | 22.79% | -3.79% | -9.91% | 52.41% |
| 2020 | 15.70% | -6.33% | -17.55% | 22.76% | 7.45% | -0.18% | 15.08% | 4.78% | -5.87% | 12.98% | 27.36% | 31.33% | 152.38% |
| 2019 | 0.03% | 6.46% | 4.61% | 17.01% | 30.99% | 22.59% | -2.44% | -2.53% | -5.61% | 6.81% | -7.99% | -0.73% | 83.31% |
| 2018 | -12.00% | 0.09% | -15.66% | 16.60% | -9.34% | -6.98% | 12.06% | -3.56% | -3.01% | -5.30% | -18.52% | -6.62% | -44.82% |
| 2017 | 2.07% | 12.32% | -4.33% | 14.12% | 40.41% | 5.88% | 9.29% | 33.91% | -5.38% | 26.42% | 35.45% | 24.34% | 448.67% |
| 2016 | -9.60% | 8.78% | -0.09% | 3.47% | 10.91% | 14.10% | -1.33% | -3.05% | 3.68% | 6.85% | 3.56% | 16.76% | 64.86% |
| 2015 | -16.81% | 10.06% | -2.79% | -0.90% | -0.46% | 5.60% | 5.40% | -12.23% | -0.08% | 20.50% | 10.74% | 7.46% | 22.89% |
| 2014 | 4.52% | -15.84% | -8.05% | -1.03% | 20.96% | 2.07% | -4.44% | -7.12% | -8.63% | -5.38% | 6.73% | -8.16% | -25.67% |
| 2013 | 23.99% | 33.64% | 135.86% | 26.80% | -3.87% | -15.45% | 7.39% | 13.86% | 0.59% | 28.32% | 268.09% | -29.05% | 1,560.06% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг (no name) среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0.86 | 1.55 | 1.15 | 0.68 | 3.55 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.50 | 3.70 | 1.46 | 0.93 | 17.34 |
QQQ Invesco QQQ | 1.19 | 1.65 | 1.22 | 0.46 | 5.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.36% | 1.34% | 1.30% | 0.93% | 1.14% | 1.22% | 1.38% | 1.28% | 1.37% | 1.48% | 1.56% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.90% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 73.68%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.
Текущая просадка (no name) составляет 2.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.68% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 450 | 11 февр. 2013 г. | 613 |
| -60.17% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 709 | 23 дек. 2016 г. | 1115 |
| -59.38% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 590 | 27 июл. 2020 г. | 954 |
| -56.69% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 474 | 26 февр. 2024 г. | 840 |
| -50.73% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 202 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 9.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | HYG | QQQ | |
|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.09 | 0.10 |
| HYG | 0.09 | 1.00 | 0.59 |
| QQQ | 0.10 | 0.59 | 1.00 |