BTC / 2xASFYX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 100% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -50% |
BTC-USD Bitcoin | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC / 2xASFYX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
BTC / 2xASFYX на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 26.52% с начала года и доходность в 50.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| BTC / 2xASFYX | 26.52% | 2.02% | -5.89% | 34.33% | 42.02% | 50.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 72.06% | 10.79% | 19.93% | 110.77% | 51.21% | 71.74% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -3.40% | -3.19% | -13.12% | -10.05% | 6.47% | 3.74% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.35% | 0.37% | 2.58% | 5.29% | 2.23% | 1.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC / 2xASFYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.16% | 26.38% | 12.02% | -5.20% | 3.83% | -7.48% | -0.39% | -10.76% | 5.40% | 26.52% | |||
| 2023 | 18.86% | 1.35% | 4.82% | 2.91% | -2.68% | 7.68% | -2.94% | -7.78% | 5.19% | 14.58% | -1.10% | 6.68% | 55.02% |
| 2022 | -5.64% | 8.81% | 14.10% | 1.68% | -7.57% | -6.19% | 3.28% | -3.49% | 6.91% | 2.03% | -15.15% | -2.79% | -7.37% |
| 2021 | 6.73% | 23.41% | 19.03% | 1.43% | -14.89% | -5.02% | 9.83% | 6.36% | -6.16% | 24.70% | -10.17% | -9.08% | 43.52% |
| 2020 | 14.95% | -4.01% | -7.85% | 17.21% | 2.96% | -3.14% | 16.96% | 2.48% | -6.78% | 13.67% | 26.78% | 33.20% | 154.93% |
| 2019 | -6.75% | 4.89% | 9.28% | 18.94% | 32.55% | 20.85% | -1.35% | 5.39% | -8.38% | 2.45% | -10.05% | -3.37% | 72.75% |
| 2018 | -8.48% | -9.88% | -16.48% | 15.38% | -12.38% | -7.31% | 10.63% | -1.52% | -7.37% | -8.54% | -21.39% | 0.16% | -53.09% |
| 2017 | 0.43% | 13.04% | -6.61% | 12.49% | 40.04% | 4.49% | 10.87% | 34.54% | -5.72% | 29.24% | 34.78% | 24.06% | 430.32% |
| 2016 | -1.41% | 10.13% | -3.57% | 1.15% | 7.72% | 18.65% | -2.21% | -7.83% | -1.36% | 3.14% | 2.94% | 17.62% | 50.27% |
| 2015 | -8.74% | 8.02% | 0.89% | -5.15% | -3.23% | 1.43% | 6.72% | -11.61% | 2.72% | 15.30% | 13.70% | 5.12% | 23.65% |
| 2014 | 1.99% | -17.06% | -7.85% | 0.95% | 22.82% | 2.40% | -3.65% | -3.76% | -6.68% | -6.94% | 12.92% | -4.27% | -13.84% |
| 2013 | 23.77% | 33.54% | 137.78% | 32.39% | -7.09% | -16.05% | 6.31% | 12.10% | 0.66% | 30.89% | 265.02% | -28.80% | 1,556.12% |
Комиссия
Комиссия BTC / 2xASFYX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BTC / 2xASFYX среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.12 | 1.81 | 1.18 | 0.98 | 4.65 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.70 | -0.83 | 0.89 | -0.46 | -1.02 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.84 | 276.47 | 163.44 | 74.53 | 5,418.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BTC / 2xASFYX за предыдущие двенадцать месяцев составила -1.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC / 2xASFYX | -1.58% | -1.48% | 31.87% | 6.08% | 3.26% | 4.50% | 0.47% | -0.28% | -0.03% | 5.07% | 13.55% | 0.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.02% | 0.98% | 32.55% | 6.08% | 3.41% | 5.52% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.07% | 13.55% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.20% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTC / 2xASFYX показал максимальную просадку в 73.68%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.
Текущая просадка BTC / 2xASFYX составляет 13.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.68% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 468 | 1 мар. 2013 г. | 631 |
| -66.98% | 17 дек. 2017 г. | 417 | 6 февр. 2019 г. | 638 | 5 нояб. 2020 г. | 1055 |
| -50.79% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 515 | 12 июн. 2016 г. | 921 |
| -50.61% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 202 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
| -44.67% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 56 | 31 янв. 2011 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTC / 2xASFYX составляет 7.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BTC-USD | ASFYX | |
|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.00 | 0.01 |
| BTC-USD | -0.00 | 1.00 | 0.02 |
| ASFYX | 0.01 | 0.02 | 1.00 |