My Betterment ActiveBeta

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My Betterment ActiveBeta

Currency in USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EMBUX VanEck Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Bonds	1.90%
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Equities	6.20%
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	0.30%
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	1.80%
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	23.90%
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	Large Cap Growth Equities	54.10%
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF	Small Cap Growth Equities	6.30%
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	Municipal Bonds	5.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 сент. 2017 г., начальной даты GHYB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.52%	6.32%	-1.44%	12.25%	14.20%	10.84%
My Betterment ActiveBeta	5.17%	5.33%	2.24%	13.28%	12.24%	N/A
Активы портфеля:
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	0.99%	6.28%	-1.96%	13.39%	14.84%	N/A
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF	-4.53%	6.23%	-12.23%	5.43%	12.38%	N/A
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	17.73%	4.85%	15.44%	17.67%	11.41%	N/A
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	10.24%	5.87%	9.01%	11.52%	6.65%	N/A
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	-1.37%	-0.10%	-2.47%	1.76%	0.35%	1.96%
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	3.20%	1.20%	2.52%	10.14%	4.61%	N/A
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	2.19%	-0.25%	0.53%	6.19%	-0.27%	N/A
EMBUX VanEck Emerging Markets Bond Fund	6.74%	1.82%	5.41%	9.91%	5.77%	3.03%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Betterment ActiveBeta, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.89%	-0.16%	-3.26%	0.48%	5.33%								5.17%
2024	0.48%	4.01%	2.95%	-3.75%	4.19%	1.47%	2.36%	2.19%	1.94%	-2.14%	4.61%	-3.35%	15.52%
2023	6.62%	-2.65%	2.61%	1.33%	-1.44%	5.57%	3.15%	-2.43%	-3.97%	-2.65%	8.23%	5.04%	20.10%
2022	-5.23%	-2.63%	1.49%	-7.25%	0.55%	-7.57%	6.97%	-4.13%	-8.77%	6.57%	7.48%	-4.09%	-17.03%
2021	-0.05%	1.55%	3.01%	3.91%	1.41%	1.75%	1.20%	2.19%	-4.17%	4.80%	-1.59%	3.93%	19.07%
2020	-0.73%	-7.01%	-12.48%	9.10%	5.26%	1.94%	4.96%	4.95%	-2.42%	-2.08%	10.55%	4.18%	14.65%
2019	7.63%	2.56%	1.13%	3.20%	-5.37%	5.98%	0.57%	-1.51%	1.78%	2.31%	2.51%	2.75%	25.50%
2018	4.87%	-3.57%	-0.83%	0.24%	1.37%	-0.26%	2.76%	1.54%	0.21%	-7.15%	1.40%	-6.92%	-6.86%
2017									1.73%	1.95%	2.25%	1.42%	7.55%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия My Betterment ActiveBeta составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EMBUX

VanEck Emerging Markets Bond Fund

GEM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

GHYB

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

GSIE

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

GIGB

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

GSLC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

MUB

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My Betterment ActiveBeta составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	0.69	1.02	1.15	0.67	2.53
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF	0.23	0.41	1.05	0.15	0.40
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	1.01	1.40	1.19	1.21	3.93
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	0.62	0.90	1.12	0.46	1.75
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	0.37	0.41	1.06	0.29	0.86
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	1.76	2.40	1.35	2.01	10.90
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	0.99	1.19	1.15	0.44	2.40
EMBUX VanEck Emerging Markets Bond Fund	1.92	2.68	1.33	1.67	4.23

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

My Betterment ActiveBeta имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.81
За 5 лет: 0.82
За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.58 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Betterment ActiveBeta за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.91%	2.01%	2.06%	2.20%	1.66%	1.29%	2.13%	2.22%	1.93%	1.74%	0.51%	0.28%
Активы портфеля:
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	1.12%	1.11%	1.38%	1.61%	1.06%	1.02%	1.54%	1.89%	1.69%	1.69%	0.36%	0.00%
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF	1.46%	1.42%	1.33%	1.31%	1.01%	0.78%	1.24%	1.21%	0.73%	0.00%	0.00%	0.00%
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	2.64%	3.11%	2.87%	3.01%	2.40%	1.24%	2.80%	2.68%	2.31%	2.15%	0.13%	0.00%
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	2.34%	2.58%	2.97%	2.96%	3.00%	1.47%	3.13%	2.08%	1.81%	1.98%	0.25%	0.00%
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	3.15%	3.01%	2.65%	2.11%	1.81%	2.11%	2.42%	2.46%	2.26%	2.21%	2.51%	2.73%
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	6.91%	6.65%	6.20%	5.67%	4.46%	4.75%	5.57%	5.68%	1.45%	0.00%	0.00%	0.00%
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	4.63%	4.45%	3.67%	3.12%	2.25%	2.62%	3.22%	3.31%	1.55%	0.00%	0.00%	0.00%
EMBUX VanEck Emerging Markets Bond Fund	8.31%	8.22%	6.89%	8.21%	5.51%	6.57%	7.89%	7.25%	7.66%	3.94%	6.84%	6.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

My Betterment ActiveBeta показал максимальную просадку в 32.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка My Betterment ActiveBeta составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.05%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	107	24 авг. 2020 г.	130
-24.72%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	330	25 янв. 2024 г.	516
-16.72%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	146
-14.99%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62
-8.72%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	140	29 авг. 2018 г.	149

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 2.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MUB	GIGB	EMBUX	GEM	GSSC	GHYB	GSIE	GSLC	Portfolio
^GSPC	1.00	0.07	0.21	0.32	0.67	0.78	0.69	0.79	0.99	0.97
MUB	0.07	1.00	0.67	0.29	0.06	0.04	0.27	0.10	0.08	0.10
GIGB	0.21	0.67	1.00	0.33	0.16	0.17	0.45	0.23	0.23	0.25
EMBUX	0.32	0.29	0.33	1.00	0.44	0.29	0.42	0.45	0.32	0.40
GEM	0.67	0.06	0.16	0.44	1.00	0.57	0.54	0.76	0.66	0.76
GSSC	0.78	0.04	0.17	0.29	0.57	1.00	0.62	0.71	0.79	0.83
GHYB	0.69	0.27	0.45	0.42	0.54	0.62	1.00	0.65	0.69	0.72
GSIE	0.79	0.10	0.23	0.45	0.76	0.71	0.65	1.00	0.79	0.90
GSLC	0.99	0.08	0.23	0.32	0.66	0.79	0.69	0.79	1.00	0.97
Portfolio	0.97	0.10	0.25	0.40	0.76	0.83	0.72	0.90	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 сент. 2017 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My Betterment ActiveBeta

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество