Science
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | Small Cap Blend Equities | 20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 48% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Science и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2015 г., начальной даты ALTY
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
Science | 2.65% | 1.36% | 13.06% | 18.30% | 8.86% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.83% | 1.01% | -0.10% | 3.04% | -0.58% | 1.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.02% | 1.31% | 17.46% | 23.58% | 13.88% | 12.84% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.97% | 1.96% | 10.10% | 14.50% | 3.36% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Science, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.56% | 2.65% | |||||||||||
2024 | 0.71% | 3.35% | 2.63% | -3.72% | 3.82% | 2.30% | 2.18% | 1.99% | 1.98% | -1.11% | 5.17% | -2.76% | 17.42% |
2023 | 6.18% | -2.47% | 2.18% | 1.03% | -0.37% | 4.54% | 2.73% | -1.81% | -4.01% | -2.37% | 7.96% | 4.71% | 18.97% |
2022 | -4.70% | -2.18% | 2.00% | -7.38% | 0.05% | -6.32% | 7.33% | -3.48% | -8.15% | 5.19% | 4.97% | -4.26% | -16.97% |
2021 | -0.20% | 2.13% | 2.56% | 4.25% | 0.51% | 1.96% | 1.48% | 1.85% | -3.38% | 4.61% | -1.34% | 2.80% | 18.33% |
2020 | 0.50% | -5.74% | -14.05% | 10.31% | 4.28% | 1.57% | 3.70% | 4.11% | -2.45% | -1.52% | 8.91% | 3.22% | 10.91% |
2019 | 6.72% | 2.16% | 1.48% | 2.43% | -3.54% | 4.79% | 1.12% | -0.84% | 1.31% | 1.18% | 1.96% | 2.02% | 22.48% |
2018 | 2.37% | -3.24% | -0.73% | 0.38% | 2.13% | 0.39% | 2.34% | 2.28% | -0.21% | -5.06% | 1.59% | -5.84% | -3.99% |
2017 | 1.61% | 2.48% | 0.13% | 1.15% | 0.40% | 0.59% | 1.54% | 0.42% | 1.30% | 0.85% | 1.45% | 0.93% | 13.63% |
2016 | -3.60% | 0.83% | 5.53% | 0.96% | 1.06% | 1.42% | 3.09% | 0.20% | 0.18% | -2.06% | 1.06% | 1.48% | 10.33% |
2015 | -0.23% | -3.62% | -1.67% | 4.63% | 0.13% | -1.38% | -2.30% |
Комиссия
Комиссия Science составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Science составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.33 | 0.50 | 1.06 | 0.13 | 0.88 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.88 | 2.52 | 1.34 | 2.85 | 11.36 |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 1.65 | 2.32 | 1.30 | 3.01 | 10.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Science за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.19% | 3.36% | 3.14% | 3.16% | 2.59% | 3.23% | 3.47% | 3.58% | 3.14% | 3.51% | 2.62% | 1.74% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.08% | 7.87% | 7.29% | 7.66% | 6.90% | 9.21% | 8.75% | 8.48% | 7.54% | 8.90% | 4.22% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Science показал максимальную просадку в 29.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Science составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
-22.11% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
-13.27% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-12.35% | 16 июл. 2015 г. | 130 | 20 янв. 2016 г. | 114 | 1 июл. 2016 г. | 244 |
-6.6% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Science составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | VTI | ALTY | |
---|---|---|---|
BND | 1.00 | -0.01 | 0.14 |
VTI | -0.01 | 1.00 | 0.60 |
ALTY | 0.14 | 0.60 | 1.00 |