Science
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | Small Cap Blend Equities | 20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 48% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Science и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2015 г., начальной даты ALTY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.78% | 5.56% | 14.46% | 31.61% | 14.25% | 11.32% |
| Science | 16.85% | 4.35% | 10.84% | 21.29% | 8.67% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.18% | 1.52% | 3.72% | 6.41% | -0.05% | 1.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 27.93% | 6.45% | 16.10% | 34.06% | 15.44% | 12.87% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 13.67% | 3.70% | 9.86% | 16.46% | 4.07% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Science, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.51% | 2.33% | 2.28% | -3.37% | 3.28% | 1.87% | 2.32% | 1.89% | 1.90% | -1.37% | 4.19% | 16.85% | |
| 2023 | 5.82% | -2.50% | 2.08% | 0.98% | -0.62% | 3.66% | 2.24% | -1.70% | -3.66% | -2.23% | 7.26% | 4.44% | 16.19% |
| 2022 | -4.12% | -2.02% | 1.33% | -6.63% | 0.20% | -5.48% | 6.58% | -3.39% | -7.68% | 4.16% | 4.85% | -3.69% | -15.83% |
| 2021 | -0.16% | 1.86% | 2.25% | 3.93% | 0.51% | 1.79% | 1.40% | 1.48% | -2.97% | 3.82% | -1.22% | 2.36% | 15.88% |
| 2020 | 0.62% | -5.16% | -13.23% | 10.59% | 4.43% | 1.44% | 3.37% | 3.68% | -2.33% | -1.44% | 8.48% | 2.94% | 11.75% |
| 2019 | 6.52% | 2.06% | 1.48% | 2.25% | -3.16% | 4.52% | 1.06% | -0.61% | 1.20% | 1.10% | 1.79% | 1.88% | 21.67% |
| 2018 | 2.12% | -3.13% | -0.63% | 0.33% | 2.06% | 0.36% | 2.18% | 2.15% | -0.24% | -4.67% | 1.51% | -5.15% | -3.45% |
| 2017 | 1.58% | 2.45% | 0.13% | 1.13% | 0.42% | 0.58% | 1.50% | 0.44% | 1.24% | 0.82% | 1.39% | 0.92% | 13.33% |
| 2016 | -3.66% | 0.84% | 5.60% | 0.96% | 0.94% | 1.41% | 3.11% | 0.20% | 0.18% | -2.05% | 1.14% | 1.49% | 10.32% |
| 2015 | -0.23% | -3.62% | -1.63% | 4.83% | 0.16% | -1.40% | -2.08% |
Комиссия
Комиссия Science составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Science среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.21 | 1.78 | 1.21 | 0.51 | 3.81 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.77 | 3.68 | 1.51 | 4.05 | 17.73 |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.23 | 3.10 | 1.42 | 2.92 | 15.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Science за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.13% | 3.14% | 3.16% | 2.59% | 3.23% | 3.47% | 3.58% | 3.14% | 3.37% | 2.62% | 1.74% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.56% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 6.97% | 7.29% | 7.66% | 6.90% | 9.21% | 8.75% | 8.48% | 7.54% | 8.22% | 4.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Science показал максимальную просадку в 27.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.56% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 132 |
| -20.8% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 576 |
| -12.25% | 16 июл. 2015 г. | 130 | 20 янв. 2016 г. | 114 | 1 июл. 2016 г. | 244 |
| -12.06% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -6.26% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Science составляет 1.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | ALTY | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.01 | 0.13 |
| VTI | -0.01 | 1.00 | 0.60 |
| ALTY | 0.13 | 0.60 | 1.00 |