PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Science
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 32%VTI 48%ALTY 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ALTY
Global X Alternative Income ETF
Small Cap Blend Equities
20%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
32%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
48%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Science и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.32%
15.23%
Science
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2015 г., начальной даты ALTY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
2.66%1.61%15.23%22.15%12.59%11.41%
Science2.65%1.36%13.06%18.30%8.86%N/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.83%1.01%-0.10%3.04%-0.58%1.28%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.02%1.31%17.46%23.58%13.88%12.84%
ALTY
Global X Alternative Income ETF
2.97%1.96%10.10%14.50%3.36%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Science, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.56%2.65%
20240.71%3.35%2.63%-3.72%3.82%2.30%2.18%1.99%1.98%-1.11%5.17%-2.76%17.42%
20236.18%-2.47%2.18%1.03%-0.37%4.54%2.73%-1.81%-4.01%-2.37%7.96%4.71%18.97%
2022-4.70%-2.18%2.00%-7.38%0.05%-6.32%7.33%-3.48%-8.15%5.19%4.97%-4.26%-16.97%
2021-0.20%2.13%2.56%4.25%0.51%1.96%1.48%1.85%-3.38%4.61%-1.34%2.80%18.33%
20200.50%-5.74%-14.05%10.31%4.28%1.57%3.70%4.11%-2.45%-1.52%8.91%3.22%10.91%
20196.72%2.16%1.48%2.43%-3.54%4.79%1.12%-0.84%1.31%1.18%1.96%2.02%22.48%
20182.37%-3.24%-0.73%0.38%2.13%0.39%2.34%2.28%-0.21%-5.06%1.59%-5.84%-3.99%
20171.61%2.48%0.13%1.15%0.40%0.59%1.54%0.42%1.30%0.85%1.45%0.93%13.63%
2016-3.60%0.83%5.53%0.96%1.06%1.42%3.09%0.20%0.18%-2.06%1.06%1.48%10.33%
2015-0.23%-3.62%-1.67%4.63%0.13%-1.38%-2.30%

Комиссия

Комиссия Science составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ALTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Science составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Science, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Science, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Science, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Science, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Science, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Science, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Science, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.871.80
Коэффициент Сортино Science, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.522.42
Коэффициент Омега Science, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.341.33
Коэффициент Кальмара Science, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.092.72
Коэффициент Мартина Science, с текущим значением в 10.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.9811.10
Science
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.330.501.060.130.88
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.882.521.342.8511.36
ALTY
Global X Alternative Income ETF
1.652.321.303.0110.51

Science на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.87
1.80
Science
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Science за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.19%3.36%3.14%3.16%2.59%3.23%3.47%3.58%3.14%3.51%2.62%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.68%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.23%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
ALTY
Global X Alternative Income ETF
7.08%7.87%7.29%7.66%6.90%9.21%8.75%8.48%7.54%8.90%4.22%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.78%
-1.32%
Science
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Science показал максимальную просадку в 29.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Science составляет 0.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-22.11%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.524
-13.27%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-12.35%16 июл. 2015 г.13020 янв. 2016 г.1141 июл. 2016 г.244
-6.6%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Science составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.14%
4.08%
Science
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVTIALTY
BND1.00-0.010.14
VTI-0.011.000.60
ALTY0.140.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2015 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab