bitcoin long mining and related companies
bitcoin long mining and related companies
MARA DAPP MSTR COIN SQ PYPL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 16.67% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | Technology Equities, Blockchain | 16.67% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 16.67% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 16.67% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 16.67% |
SQ Square, Inc. | Technology | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в bitcoin long mining and related companies и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты DAPP
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| bitcoin long mining and related companies | 29.86% | 2.85% | 59.53% | 79.03% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -13.67% | 4.70% | 13.61% | 26.99% | 57.26% | -14.53% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 18.29% | -0.16% | 56.30% | 50.31% | N/A | N/A |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 154.34% | 10.20% | 224.87% | 276.97% | 67.30% | 27.93% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 33.12% | 7.89% | 84.92% | 149.78% | N/A | N/A |
SQ Square, Inc. | -20.39% | -2.70% | -5.22% | -18.73% | -5.54% | N/A |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -6.82% | -1.79% | -7.38% | -20.56% | -13.13% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью bitcoin long mining and related companies, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -18.43% | 40.50% | 27.50% | -20.59% | 8.60% | 0.21% | 29.86% | ||||||
| 2023 | 60.98% | -0.56% | 7.74% | 2.17% | -1.37% | 18.89% | 24.80% | -22.44% | -14.64% | 2.89% | 33.74% | 43.37% | 236.81% |
| 2022 | -24.21% | -0.98% | 5.76% | -32.58% | -20.88% | -33.90% | 56.25% | -5.57% | -10.81% | 8.86% | -22.46% | -20.32% | -75.23% |
| 2021 | -8.21% | -17.94% | 15.59% | -6.08% | 15.79% | -15.34% | 25.91% | -5.94% | -24.15% | -27.99% |
Комиссия
Комиссия bitcoin long mining and related companies составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг bitcoin long mining and related companies среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.23 | 1.20 | 1.14 | 0.28 | 0.70 |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.64 | 1.42 | 1.16 | 0.55 | 1.95 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.86 | 3.17 | 1.39 | 4.20 | 13.23 |
COIN Coinbase Global, Inc. | 1.87 | 2.56 | 1.28 | 1.71 | 7.44 |
SQ Square, Inc. | -0.40 | -0.28 | 0.97 | -0.23 | -0.79 |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -0.61 | -0.65 | 0.92 | -0.26 | -1.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bitcoin long mining and related companies за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| bitcoin long mining and related companies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQ Square, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
bitcoin long mining and related companies показал максимальную просадку в 85.73%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка bitcoin long mining and related companies составляет 31.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.73% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -30.27% | 15 апр. 2021 г. | 27 | 21 мая 2021 г. | 103 | 18 окт. 2021 г. | 130 |
| -5.27% | 26 окт. 2021 г. | 2 | 27 окт. 2021 г. | 3 | 1 нояб. 2021 г. | 5 |
| -5.24% | 21 окт. 2021 г. | 2 | 22 окт. 2021 г. | 1 | 25 окт. 2021 г. | 3 |
| -2.21% | 4 нояб. 2021 г. | 2 | 5 нояб. 2021 г. | 1 | 8 нояб. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность bitcoin long mining and related companies составляет 16.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PYPL | SQ | MARA | MSTR | COIN | DAPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYPL | 1.00 | 0.70 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.51 |
| SQ | 0.70 | 1.00 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.62 |
| MARA | 0.43 | 0.52 | 1.00 | 0.75 | 0.73 | 0.89 |
| MSTR | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.00 | 0.74 | 0.84 |
| COIN | 0.49 | 0.58 | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.82 |
| DAPP | 0.51 | 0.62 | 0.89 | 0.84 | 0.82 | 1.00 |