bitcoin long mining and related companies
bitcoin long mining and related companies
MARA DAPP MSTR COIN SQ PYPL
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 16.67% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | Technology Equities, Blockchain | 16.67% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 16.67% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 16.67% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 16.67% |
SQ Square, Inc. | Technology | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в bitcoin long mining and related companies и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты DAPP
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
bitcoin long mining and related companies | 7.22% | -10.13% | -17.57% | 88.62% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -43.08% | -23.12% | -43.06% | 22.55% | 48.94% | -18.15% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | -7.88% | -11.08% | -10.66% | 57.83% | N/A | N/A |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 80.96% | -15.95% | -19.82% | 220.82% | 52.31% | 23.42% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -15.28% | -23.38% | -42.58% | 79.50% | N/A | N/A |
SQ Square, Inc. | -20.83% | 0.05% | -24.15% | 15.37% | -0.25% | N/A |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 12.18% | 7.17% | 16.74% | 12.97% | -8.96% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью bitcoin long mining and related companies, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -18.43% | 40.50% | 27.50% | -20.59% | 8.60% | 0.21% | 4.61% | -7.71% | 7.22% | ||||
2023 | 60.98% | -0.56% | 7.74% | 2.17% | -1.37% | 18.89% | 24.80% | -22.44% | -14.64% | 2.89% | 33.74% | 43.37% | 236.81% |
2022 | -24.21% | -0.98% | 5.76% | -32.58% | -20.88% | -33.90% | 56.25% | -5.57% | -10.81% | 8.86% | -22.46% | -20.32% | -75.23% |
2021 | -8.21% | -17.94% | 15.59% | -6.08% | 15.79% | -15.34% | 25.91% | -5.94% | -24.15% | -27.99% |
Комиссия
Комиссия bitcoin long mining and related companies составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг bitcoin long mining and related companies среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.10 | 0.98 | 1.11 | 0.12 | 0.32 |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.73 | 1.49 | 1.17 | 0.64 | 2.80 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.35 | 2.87 | 1.34 | 3.54 | 11.30 |
COIN Coinbase Global, Inc. | 1.20 | 1.97 | 1.21 | 1.11 | 4.88 |
SQ Square, Inc. | 0.13 | 0.54 | 1.06 | 0.07 | 0.35 |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 0.12 | 1.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bitcoin long mining and related companies за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
bitcoin long mining and related companies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.69% |
Активы портфеля: | ||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQ Square, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
bitcoin long mining and related companies показал максимальную просадку в 85.73%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка bitcoin long mining and related companies составляет 45.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-85.73% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-30.27% | 15 апр. 2021 г. | 27 | 21 мая 2021 г. | 103 | 18 окт. 2021 г. | 130 |
-5.27% | 26 окт. 2021 г. | 2 | 27 окт. 2021 г. | 3 | 1 нояб. 2021 г. | 5 |
-5.24% | 21 окт. 2021 г. | 2 | 22 окт. 2021 г. | 1 | 25 окт. 2021 г. | 3 |
-2.21% | 4 нояб. 2021 г. | 2 | 5 нояб. 2021 г. | 1 | 8 нояб. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность bitcoin long mining and related companies составляет 15.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PYPL | SQ | MARA | MSTR | COIN | DAPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
PYPL | 1.00 | 0.69 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.52 |
SQ | 0.69 | 1.00 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.62 |
MARA | 0.43 | 0.52 | 1.00 | 0.75 | 0.73 | 0.89 |
MSTR | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.84 |
COIN | 0.48 | 0.58 | 0.73 | 0.75 | 1.00 | 0.83 |
DAPP | 0.52 | 0.62 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 1.00 |