PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
bitcoin long mining and related companies
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MARA 16.67%DAPP 16.67%MSTR 16.67%COIN 16.67%SQ 16.67%PYPL 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COIN
Coinbase Global, Inc.
Technology

16.67%

DAPP
VanEck Digital Transformation ETF

16.67%

MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
Financial Services

16.67%

MSTR
MicroStrategy Incorporated
Technology

16.67%

PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services

16.67%

SQ
Square, Inc.
Technology

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в bitcoin long mining and related companies и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-30.33%
20.43%
bitcoin long mining and related companies
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты DAPP

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
bitcoin long mining and related companies15.96%-12.74%136.54%130.57%N/AN/A
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
-29.76%-20.94%112.63%84.77%38.01%-11.00%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF
-12.55%-16.76%76.79%77.32%N/AN/A
MSTR
MicroStrategy Incorporated
85.89%-22.91%237.35%303.45%51.68%26.97%
COIN
Coinbase Global, Inc.
21.33%-17.42%182.63%257.40%N/AN/A
SQ
Square, Inc.
-8.96%-12.81%60.12%10.93%-0.09%N/A
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
1.47%-3.80%16.71%-16.00%-10.32%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-18.43%40.50%27.50%
2023-14.64%2.89%33.74%43.37%

Комиссия

Комиссия bitcoin long mining and related companies составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


bitcoin long mining and related companies
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа bitcoin long mining and related companies, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино bitcoin long mining and related companies, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега bitcoin long mining and related companies, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара bitcoin long mining and related companies, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина bitcoin long mining and related companies, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.501.501.170.611.60
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF
0.881.671.190.752.40
MSTR
MicroStrategy Incorporated
3.123.281.413.9916.10
COIN
Coinbase Global, Inc.
2.873.321.382.6311.67
SQ
Square, Inc.
0.240.701.080.140.53
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
-0.45-0.370.95-0.21-0.90

Коэффициент Шарпа

bitcoin long mining and related companies на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.91

Коэффициент Шарпа bitcoin long mining and related companies находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.91
1.66
bitcoin long mining and related companies
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность bitcoin long mining and related companies за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM202320222021
bitcoin long mining and related companies0.00%0.00%0.00%1.69%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF
0.00%0.00%0.00%10.13%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
SQ
Square, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-40.88%
-5.46%
bitcoin long mining and related companies
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

bitcoin long mining and related companies показал максимальную просадку в 85.73%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка bitcoin long mining and related companies составляет 40.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.73%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.
-30.27%15 апр. 2021 г.2721 мая 2021 г.10318 окт. 2021 г.130
-5.27%26 окт. 2021 г.227 окт. 2021 г.31 нояб. 2021 г.5
-5.24%21 окт. 2021 г.222 окт. 2021 г.125 окт. 2021 г.3
-2.21%4 нояб. 2021 г.25 нояб. 2021 г.18 нояб. 2021 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность bitcoin long mining and related companies составляет 15.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.50%
3.15%
bitcoin long mining and related companies
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PYPLSQMARAMSTRCOINDAPP
PYPL1.000.710.450.460.510.54
SQ0.711.000.530.560.590.63
MARA0.450.531.000.760.730.89
MSTR0.460.560.761.000.750.85
COIN0.510.590.730.751.000.83
DAPP0.540.630.890.850.831.00