PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

20-40-40

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


VGT 40%SCHD 40%VOO 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

40%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20-40-40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
549.62%
318.70%
20-40-40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

20-40-40 на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 4.70% с начала года и доходность в 15.41% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
20-40-404.70%2.06%14.79%27.70%17.23%15.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.66%12.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
6.03%1.94%20.61%47.33%22.67%20.09%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.31%1.13%8.26%7.93%12.23%11.44%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.20%
20233.47%-1.80%-5.23%-2.64%9.72%5.39%

Коэффициент Шарпа

20-40-40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.06

Коэффициент Шарпа 20-40-40 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.06
2.23
20-40-40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20-40-40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
20-40-401.88%1.95%2.06%1.62%1.90%2.01%2.15%1.80%2.08%2.12%1.87%1.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Комиссия

Комиссия 20-40-40 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
20-40-40
2.06
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.60
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDVGTVOO
SCHD1.000.700.88
VGT0.701.000.89
VOO0.880.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.08%
0
20-40-40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

20-40-40 показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка 20-40-40 составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-25.05%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.2918 дек. 2023 г.491
-19.87%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-13.33%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.114
-12.04%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.3230 мар. 2016 г.81

График волатильности

Текущая волатильность 20-40-40 составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.02%
3.90%
20-40-40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев