PortfoliosLab logo
20-40-40
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGT 40%SCHD 40%VOO 20%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20-40-40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
611.21%
351.28%
20-40-40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

20-40-40 на 24 апр. 2025 г. показал доходность в -10.57% с начала года и доходность в 13.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.75%-5.05%-5.60%8.15%14.14%10.05%
20-40-40-10.16%-6.46%-8.53%7.47%16.84%14.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-6.43%-4.99%-5.02%9.61%15.88%12.02%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-13.30%-6.70%-9.91%9.30%19.11%18.48%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-5.04%-6.82%-7.58%2.51%13.19%10.35%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20-40-40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.39%-1.28%-6.53%-3.02%-10.16%
20241.45%4.07%2.63%-5.08%5.92%5.18%0.86%1.61%1.93%-0.52%6.11%-2.08%23.74%
20236.49%-1.26%5.22%-0.15%3.34%6.01%3.30%-1.90%-5.59%-2.39%10.65%5.25%31.61%
2022-5.96%-3.41%3.28%-9.02%0.41%-8.75%9.56%-4.49%-9.97%8.79%5.89%-6.06%-20.27%
2021-0.81%3.00%3.78%4.26%0.43%3.87%2.41%3.00%-4.98%6.89%1.01%4.18%30.02%
20201.31%-8.09%-10.88%13.47%6.05%3.86%5.75%8.73%-4.03%-2.71%12.46%4.62%30.99%
20197.29%5.42%2.81%4.87%-8.00%7.95%2.53%-1.80%2.27%2.66%4.32%3.23%37.86%
20186.07%-2.71%-2.86%-0.34%4.32%0.09%3.46%5.55%0.62%-7.30%0.82%-8.36%-1.82%
20171.94%4.15%1.03%1.30%2.83%-1.03%2.81%1.41%1.78%5.03%2.58%1.00%27.70%
2016-4.30%-0.15%7.51%-1.91%3.04%0.27%4.89%0.84%1.09%-1.18%2.21%1.82%14.47%
2015-3.22%6.55%-2.24%1.02%1.47%-3.29%1.65%-5.69%-1.33%9.40%0.69%-1.86%2.18%
2014-3.44%4.41%0.89%0.54%2.35%2.20%-0.77%3.87%-0.91%2.03%3.73%-0.95%14.55%

Комиссия

Комиссия 20-40-40 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 20-40-40 составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 20-40-40, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 20-40-40, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 20-40-40, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 20-40-40, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 20-40-40, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 20-40-40, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.40
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.71
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.10
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.41
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.60
^GSPC: 2.07

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.570.921.130.582.42
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.380.721.100.411.44
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.230.431.060.230.84

20-40-40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.37 до 0.90, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.49
20-40-40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20-40-40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.13%1.94%1.95%2.06%1.62%1.90%2.01%2.15%1.80%2.08%2.12%1.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.49%
-10.73%
20-40-40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

20-40-40 показал максимальную просадку в 32.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка 20-40-40 составляет 14.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-27.53%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29211 дек. 2023 г.492
-22.27%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-20.38%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-13.32%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 20-40-40 составляет 15.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
14.23%
20-40-40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.501.001.502.002.503.00
Эффективные активы: 2.78

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSCHDVGTVOOPortfolio
^GSPC1.000.850.891.000.97
SCHD0.851.000.660.850.82
VGT0.890.661.000.890.96
VOO1.000.850.891.000.97
Portfolio0.970.820.960.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.