20-40-40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20-40-40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
20-40-40 на 24 апр. 2025 г. показал доходность в -10.57% с начала года и доходность в 13.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.75% | -5.05% | -5.60% | 8.15% | 14.14% | 10.05% |
| 20-40-40 | -10.16% | -6.46% | -8.53% | 7.47% | 16.84% | 14.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -6.43% | -4.99% | -5.02% | 9.61% | 15.88% | 12.02% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -13.30% | -6.70% | -9.91% | 9.30% | 19.11% | 18.48% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.04% | -6.82% | -7.58% | 2.51% | 13.19% | 10.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20-40-40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.39% | -1.28% | -6.53% | -3.02% | -10.16% | ||||||||
| 2024 | 1.45% | 4.07% | 2.63% | -5.08% | 5.92% | 5.18% | 0.86% | 1.61% | 1.93% | -0.52% | 6.11% | -2.08% | 23.74% |
| 2023 | 6.49% | -1.26% | 5.22% | -0.15% | 3.34% | 6.01% | 3.30% | -1.90% | -5.59% | -2.39% | 10.65% | 5.25% | 31.61% |
| 2022 | -5.96% | -3.41% | 3.28% | -9.02% | 0.41% | -8.75% | 9.56% | -4.49% | -9.97% | 8.79% | 5.89% | -6.06% | -20.27% |
| 2021 | -0.81% | 3.00% | 3.78% | 4.26% | 0.43% | 3.87% | 2.41% | 3.00% | -4.98% | 6.89% | 1.01% | 4.18% | 30.02% |
| 2020 | 1.31% | -8.09% | -10.88% | 13.47% | 6.05% | 3.86% | 5.75% | 8.73% | -4.03% | -2.71% | 12.46% | 4.62% | 30.99% |
| 2019 | 7.29% | 5.42% | 2.81% | 4.87% | -8.00% | 7.95% | 2.53% | -1.80% | 2.27% | 2.66% | 4.32% | 3.23% | 37.86% |
| 2018 | 6.07% | -2.71% | -2.86% | -0.34% | 4.32% | 0.09% | 3.46% | 5.55% | 0.62% | -7.30% | 0.82% | -8.36% | -1.82% |
| 2017 | 1.94% | 4.15% | 1.03% | 1.30% | 2.83% | -1.03% | 2.81% | 1.41% | 1.78% | 5.03% | 2.58% | 1.00% | 27.70% |
| 2016 | -4.30% | -0.15% | 7.51% | -1.91% | 3.04% | 0.27% | 4.89% | 0.84% | 1.09% | -1.18% | 2.21% | 1.82% | 14.47% |
| 2015 | -3.22% | 6.55% | -2.24% | 1.02% | 1.47% | -3.29% | 1.65% | -5.69% | -1.33% | 9.40% | 0.69% | -1.86% | 2.18% |
| 2014 | -3.44% | 4.41% | 0.89% | 0.54% | 2.35% | 2.20% | -0.77% | 3.87% | -0.91% | 2.03% | 3.73% | -0.95% | 14.55% |
Комиссия
Комиссия 20-40-40 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 20-40-40 составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.57 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.42 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38 | 0.72 | 1.10 | 0.41 | 1.44 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.23 | 0.43 | 1.06 | 0.23 | 0.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20-40-40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.13% | 1.94% | 1.95% | 2.06% | 1.62% | 1.90% | 2.01% | 2.15% | 1.80% | 2.08% | 2.12% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.59% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20-40-40 показал максимальную просадку в 32.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка 20-40-40 составляет 14.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.53% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -22.27% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.38% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -13.32% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 20-40-40 составляет 15.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | VGT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 0.97 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.66 | 0.85 | 0.82 |
| VGT | 0.89 | 0.66 | 1.00 | 0.89 | 0.96 |
| VOO | 1.00 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.82 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |