PortfoliosLab logo
20-40-40
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGT 40%SCHD 40%VOO 20%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20-40-40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
612.99%
366.02%
20-40-40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

20-40-40 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -5.41% с начала года и доходность в 14.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
20-40-40-5.41%13.66%-7.53%8.31%16.27%14.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.28%13.71%-4.52%10.70%15.89%12.40%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-8.02%21.43%-8.47%11.41%18.79%19.31%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.79%6.00%-9.18%2.30%12.67%10.38%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20-40-40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.96%-0.37%-5.18%-2.73%1.96%-5.41%
20241.20%3.72%3.10%-4.87%5.03%4.00%2.13%1.86%1.70%-0.40%5.76%-3.06%21.49%
20235.97%-1.57%4.43%-0.12%1.86%5.92%3.47%-1.80%-5.23%-2.64%9.72%5.39%27.25%
2022-5.27%-3.08%3.26%-8.13%1.04%-8.59%8.73%-4.22%-9.56%9.09%6.00%-5.64%-17.33%
2021-0.85%3.57%4.93%4.01%0.88%2.99%2.09%2.84%-4.72%6.45%0.33%4.76%30.32%
20200.81%-8.25%-11.09%13.28%5.58%3.00%5.67%7.91%-3.73%-2.09%12.48%4.23%27.65%
20197.20%5.21%2.65%4.64%-7.87%7.83%2.37%-1.73%2.44%2.48%4.11%3.11%36.46%
20185.96%-2.93%-2.83%-0.39%4.04%0.17%3.58%5.11%0.68%-7.12%1.16%-8.35%-2.07%
20171.88%4.13%1.01%1.24%2.76%-0.95%2.73%1.31%1.84%4.87%2.70%1.07%27.39%
2016-4.24%-0.12%7.48%-1.87%3.01%0.31%4.90%0.85%1.10%-1.20%2.26%1.83%14.68%
2015-3.22%6.54%-2.24%1.02%1.45%-3.29%1.63%-5.68%-1.32%9.38%0.68%-1.84%2.15%
2014-3.42%4.42%0.87%0.52%2.36%2.21%-0.76%3.87%-0.91%2.03%3.74%-0.95%14.57%

Комиссия

Комиссия 20-40-40 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 20-40-40 составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 20-40-40, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 20-40-40, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 20-40-40, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 20-40-40, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 20-40-40, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 20-40-40, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.560.921.130.582.25
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.390.711.100.411.34
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.140.351.050.170.57

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

20-40-40 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.95, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.42
0.48
20-40-40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20-40-40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.11%1.94%1.95%2.06%1.62%1.90%2.01%2.15%1.80%2.08%2.12%1.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.05%
-7.82%
20-40-40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

20-40-40 показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка 20-40-40 составляет 9.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-25.05%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.2918 дек. 2023 г.491
-19.98%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-19.87%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-13.33%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 20-40-40 составляет 11.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.55%
11.21%
20-40-40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSCHDVGTVOOPortfolio
^GSPC1.000.850.891.000.97
SCHD0.851.000.660.850.86
VGT0.890.661.000.890.94
VOO1.000.850.891.000.97
Portfolio0.970.860.940.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.