20-40-40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20-40-40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
20-40-40 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.76% с начала года и доходность в 15.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 20-40-40 | 12.52% | 0.26% | 9.67% | 19.37% | 16.45% | 15.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.21% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20-40-40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.20% | 3.72% | 3.10% | -4.87% | 5.03% | 4.00% | 12.52% | ||||||
| 2023 | 5.97% | -1.57% | 4.43% | -0.12% | 1.86% | 5.93% | 3.47% | -1.80% | -5.23% | -2.64% | 9.72% | 5.39% | 27.25% |
| 2022 | -5.27% | -3.08% | 3.26% | -8.13% | 1.04% | -8.59% | 8.73% | -4.22% | -9.56% | 9.09% | 6.00% | -5.64% | -17.33% |
| 2021 | -0.85% | 3.57% | 4.93% | 4.01% | 0.88% | 2.99% | 2.09% | 2.84% | -4.72% | 6.45% | 0.33% | 4.76% | 30.32% |
| 2020 | 0.81% | -8.25% | -11.09% | 13.28% | 5.58% | 3.00% | 5.67% | 7.91% | -3.73% | -2.09% | 12.48% | 4.23% | 27.65% |
| 2019 | 7.20% | 5.21% | 2.65% | 4.64% | -7.87% | 7.83% | 2.37% | -1.73% | 2.44% | 2.48% | 4.11% | 3.11% | 36.46% |
| 2018 | 5.96% | -2.93% | -2.83% | -0.39% | 4.04% | 0.17% | 3.58% | 5.11% | 0.68% | -7.12% | 1.16% | -8.35% | -2.07% |
| 2017 | 1.88% | 4.13% | 1.01% | 1.24% | 2.76% | -0.95% | 2.73% | 1.31% | 1.84% | 4.87% | 2.70% | 1.07% | 27.39% |
| 2016 | -4.24% | -0.12% | 7.48% | -1.87% | 3.01% | 0.31% | 4.90% | 0.85% | 1.10% | -1.20% | 2.26% | 1.83% | 14.68% |
| 2015 | -3.22% | 6.54% | -2.24% | 1.02% | 1.45% | -3.29% | 1.63% | -5.68% | -1.32% | 9.38% | 0.68% | -1.84% | 2.15% |
| 2014 | -3.42% | 4.42% | 0.87% | 0.52% | 2.35% | 2.22% | -0.76% | 3.87% | -0.91% | 2.03% | 3.74% | -0.95% | 14.57% |
| 2013 | 4.13% | 1.33% | 3.71% | 1.83% | 2.71% | -1.90% | 5.08% | -2.20% | 3.32% | 4.35% | 3.04% | 3.07% | 32.11% |
Комиссия
Комиссия 20-40-40 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 20-40-40 среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20-40-40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-40-40 | 1.93% | 1.95% | 2.06% | 1.62% | 1.90% | 2.01% | 2.15% | 1.80% | 2.08% | 2.12% | 1.87% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20-40-40 показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка 20-40-40 составляет 4.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -25.05% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 291 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -19.87% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -13.33% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 114 |
| -12.04% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 20-40-40 составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.68 | 0.87 |
| VGT | 0.68 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | 0.87 | 0.89 | 1.00 |