Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Extra Lazy Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Extra Lazy Portfolio | -0.12% | -3.20% | -0.16% | 2.25% | 22.64% | 14.82% | 8.45% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.12% | -3.94% | -3.17% | -1.40% | 23.87% | 18.08% | 10.72% | 13.72% |
SCHF Schwab International Equity ETF | -0.64% | -3.74% | 3.91% | 8.28% | 32.77% | 16.16% | 8.89% | 9.55% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.26% | -0.90% | 0.38% | 1.05% | 3.89% | 3.53% | 0.27% | 1.65% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.10% | -1.43% | -0.08% | 0.10% | 2.25% | 3.79% | 0.18% | 1.74% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.22% | -0.56% | 0.15% | 1.35% | 8.65% | 8.56% | 4.41% | 5.33% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.04% | 0.32% | 0.92% | 1.88% | 4.08% | 4.81% | 3.42% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Extra Lazy Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.70% | 1.91% | -5.35% | 0.79% | -0.16% | ||||||||
| 2025 | 2.93% | 0.20% | -2.85% | 0.99% | 4.63% | 3.74% | 0.63% | 2.67% | 2.61% | 1.84% | 0.51% | 0.94% | 20.31% |
| 2024 | 0.24% | 3.37% | 2.83% | -3.52% | 4.04% | 1.11% | 2.19% | 2.27% | 1.53% | -2.28% | 3.57% | -2.81% | 12.86% |
| 2023 | 6.76% | -2.56% | 2.55% | 1.49% | -1.04% | 4.70% | 2.72% | -2.22% | -3.84% | -2.49% | 7.99% | 4.94% | 19.72% |
| 2022 | -4.32% | -2.22% | 1.44% | -7.22% | 0.69% | -7.23% | 6.66% | -4.20% | -8.18% | 5.70% | 7.13% | -3.67% | -15.83% |
| 2021 | -0.51% | 2.10% | 2.55% | 3.50% | 1.36% | 1.07% | 1.14% | 1.73% | -3.41% | 4.28% | -2.10% | 3.15% | 15.58% |
Метрики бенчмарка
Extra Lazy Portfolio: годовая альфа составляет 1.16%, бета — 0.75, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.
- Портфель участвовал в 81.52% снижения S&P 500 Index, но только в 77.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.16%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 77.63%
- Участие в снижении
- 81.52%
Комиссия
Комиссия Extra Lazy Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Extra Lazy Portfolio имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.37 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.39 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 6.43 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 53 | 0.97 | 1.49 | 1.22 | 1.52 | 7.08 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 80 | 1.69 | 2.32 | 1.34 | 2.63 | 10.00 |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 49 | 1.05 | 1.49 | 1.19 | 1.73 | 4.91 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 33 | 0.82 | 1.15 | 1.15 | 0.89 | 3.55 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 70 | 1.33 | 1.96 | 1.31 | 1.82 | 9.48 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 20.63 | 286.00 | 202.83 | 412.76 | 4,634.41 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Extra Lazy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.50% | 2.51% | 2.56% | 2.44% | 2.20% | 2.04% | 1.88% | 2.33% | 2.39% | 1.97% | 2.11% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.29% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.09% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Extra Lazy Portfolio показал максимальную просадку в 23.63%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка Extra Lazy Portfolio составляет 5.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.63% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 27 дек. 2023 г. | 536 |
| -13.07% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 61 |
| -8.08% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.22% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -5.99% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.86, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SGOV | BNDX | SCHZ | SCHF | SPHY | SCHB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.02 | 0.14 | 0.15 | 0.78 | 0.70 | 0.99 | 0.95 |
| SGOV | -0.02 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| BNDX | 0.14 | 0.01 | 1.00 | 0.81 | 0.17 | 0.36 | 0.14 | 0.20 |
| SCHZ | 0.15 | 0.02 | 0.81 | 1.00 | 0.20 | 0.46 | 0.16 | 0.24 |
| SCHF | 0.78 | -0.03 | 0.17 | 0.20 | 1.00 | 0.67 | 0.79 | 0.92 |
| SPHY | 0.70 | -0.02 | 0.36 | 0.46 | 0.67 | 1.00 | 0.72 | 0.76 |
| SCHB | 0.99 | -0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.79 | 0.72 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.95 | -0.02 | 0.20 | 0.24 | 0.92 | 0.76 | 0.96 | 1.00 |