MAGFAN Portfolio
MAGFAN portfolio consists of six top-performing tech stocks in the market, namely, Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, and Nvidia.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGFAN Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
MAGFAN Portfolio на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 50.12% с начала года и доходность в 36.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
MAGFAN Portfolio | 50.12% | 5.61% | 19.88% | 65.21% | 38.43% | 36.83% |
Активы портфеля: | ||||||
Microsoft Corporation | 11.26% | -3.53% | 1.40% | 26.26% | 26.05% | 27.34% |
Alphabet Inc. | 18.60% | 4.87% | 6.55% | 18.55% | 21.91% | 20.74% |
Apple Inc | 20.84% | 7.15% | 38.31% | 31.51% | 32.42% | 26.80% |
Meta Platforms, Inc. | 63.44% | 8.16% | 16.95% | 78.56% | 25.59% | 22.56% |
Amazon.com, Inc. | 23.00% | 1.08% | 3.09% | 42.15% | 16.35% | 28.60% |
NVIDIA Corporation | 174.12% | 16.22% | 61.53% | 208.98% | 96.03% | 78.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGFAN Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.06% | 13.03% | 4.54% | -3.26% | 10.24% | 8.86% | -3.89% | 0.87% | 3.80% | 50.12% | |||
2023 | 18.16% | 4.31% | 16.24% | 4.87% | 14.71% | 6.55% | 5.83% | -0.01% | -5.83% | 0.14% | 10.64% | 3.94% | 110.76% |
2022 | -8.55% | -6.74% | 5.94% | -17.56% | -2.31% | -10.72% | 13.17% | -6.62% | -13.59% | -3.86% | 10.35% | -9.58% | -43.09% |
2021 | 0.24% | 1.38% | 2.49% | 11.10% | -0.24% | 10.06% | 2.53% | 7.39% | -7.56% | 9.75% | 6.99% | -1.24% | 49.96% |
2020 | 4.65% | -2.85% | -5.42% | 17.59% | 7.71% | 7.19% | 9.72% | 15.42% | -7.24% | -1.59% | 6.70% | 1.82% | 63.96% |
2019 | 10.94% | 1.79% | 7.97% | 7.14% | -10.79% | 8.82% | 3.79% | -2.01% | 1.30% | 7.08% | 5.32% | 4.89% | 54.55% |
2018 | 13.78% | -0.56% | -5.44% | 2.18% | 8.79% | 0.18% | 2.78% | 9.01% | -1.17% | -12.62% | -5.53% | -9.76% | -1.71% |
2017 | 6.25% | 2.22% | 4.22% | 3.23% | 10.34% | -2.34% | 6.45% | 3.12% | 0.05% | 10.66% | 0.97% | -0.33% | 54.02% |
2016 | -4.47% | -2.94% | 9.21% | -2.41% | 10.89% | -2.58% | 11.33% | 2.63% | 5.15% | 1.03% | 2.51% | 5.00% | 39.46% |
2015 | -0.05% | 8.33% | -2.60% | 5.99% | 0.22% | -2.11% | 9.54% | -1.58% | 1.54% | 16.15% | 5.11% | 0.61% | 47.45% |
2014 | -1.99% | 4.59% | 2.47% | 0.60% | 6.01% | -0.45% | -0.08% | 5.24% | -4.17% | 12.39% |
Комиссия
Комиссия MAGFAN Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MAGFAN Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
Alphabet Inc. | 0.69 | 1.04 | 1.15 | 0.85 | 2.24 |
Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
Meta Platforms, Inc. | 2.21 | 3.11 | 1.42 | 3.26 | 13.35 |
Amazon.com, Inc. | 1.48 | 2.09 | 1.27 | 1.14 | 7.05 |
NVIDIA Corporation | 3.72 | 3.78 | 1.48 | 7.19 | 22.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAGFAN Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGFAN Portfolio | 0.27% | 0.20% | 0.30% | 0.20% | 0.27% | 0.40% | 0.62% | 0.58% | 0.76% | 0.88% | 0.96% | 1.09% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAGFAN Portfolio показал максимальную просадку в 49.46%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка MAGFAN Portfolio составляет 3.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.46% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 153 | 15 июн. 2023 г. | 393 |
-31.41% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 281 |
-29.49% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-16.82% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 44 | 13 апр. 2016 г. | 72 |
-16.7% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MAGFAN Portfolio составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVDA | AAPL | META | AMZN | MSFT | GOOG | |
---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | 1.00 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.52 |
AAPL | 0.52 | 1.00 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.58 |
META | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.58 | 0.65 |
AMZN | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.64 | 0.67 |
MSFT | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 1.00 | 0.68 |
GOOG | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 1.00 |