PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Trade Republic Current Feb 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Trade Republic Current Feb 2024

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Распределение активов

BTC-USD 12.64%ETH-USD 6.75%SXR8.DE 32.53%SXRV.DE 19.77%MSFT 12.65%TSLA 10.54%PSH.AS 5.12%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
12.64%
ETH-USD
Ethereum
6.75%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
12.65%
PSH.AS
Pershing Square Holdings Ltd		Financial Services
5.12%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities
32.53%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
19.77%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
10.54%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trade Republic Current Feb 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,445.33%
173.72%
Trade Republic Current Feb 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
Trade Republic Current Feb 2024-6.81%7.83%7.99%19.31%36.03%N/A
Активы портфеля:
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-3.80%4.00%-1.17%11.81%16.41%12.09%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-5.49%7.09%-0.36%12.49%18.36%16.91%
MSFT
Microsoft Corporation		3.48%16.66%6.50%7.86%20.53%27.06%
TSLA
Tesla, Inc.		-28.88%7.46%15.35%58.51%41.46%34.13%
PSH.AS
Pershing Square Holdings Ltd		8.29%0.00%13.64%1.32%22.84%7.65%
BTC-USD
Bitcoin		3.73%16.61%39.86%54.09%61.21%83.05%
ETH-USD
Ethereum		-44.71%1.49%-26.03%-40.63%54.71%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trade Republic Current Feb 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.04%-9.90%-6.11%3.22%3.58%-6.81%
2024-0.59%12.46%4.14%-5.60%5.34%4.40%0.35%-3.08%5.32%-0.26%15.70%0.22%43.20%
202315.98%2.14%8.36%-0.19%4.11%8.70%1.28%-3.34%-2.97%1.29%10.96%6.68%65.13%
2022-10.87%-0.79%7.18%-12.00%-7.11%-13.13%16.11%-5.65%-7.96%3.05%-1.56%-7.27%-36.17%
20218.63%5.12%10.76%7.49%-5.59%1.69%5.05%7.97%-4.73%18.65%0.43%-3.50%62.21%
202013.97%-4.10%-14.20%21.53%5.87%6.26%13.48%18.85%-7.83%0.68%22.30%16.48%128.59%
20192.69%6.57%1.91%7.08%8.11%14.16%0.46%-3.32%0.86%6.38%-0.02%4.63%60.68%
20185.65%-4.02%-13.01%11.61%-2.07%-0.80%3.42%-0.51%-2.19%-3.79%-5.93%-7.07%-19.04%
20175.92%8.71%26.71%10.05%30.48%8.42%0.85%14.40%-3.49%9.58%14.20%14.38%262.04%
20161.06%31.00%34.25%-1.23%6.98%0.88%4.64%-1.74%1.32%0.06%1.07%6.72%113.00%
2015-8.83%-3.26%11.45%4.07%3.61%5.99%

Комиссия

Комиссия Trade Republic Current Feb 2024 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SXRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SXRV.DE: 0.36%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SXR8.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SXR8.DE: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Trade Republic Current Feb 2024 составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Trade Republic Current Feb 2024, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Trade Republic Current Feb 2024, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Trade Republic Current Feb 2024, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Trade Republic Current Feb 2024, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Trade Republic Current Feb 2024, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Trade Republic Current Feb 2024, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.72
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.14
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.13
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.15
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 1.54
^GSPC: 2.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.080.261.040.010.30
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.110.321.040.010.35
MSFT
Microsoft Corporation		0.250.591.080.050.78
TSLA
Tesla, Inc.		0.611.451.170.331.79
PSH.AS
Pershing Square Holdings Ltd		0.630.991.150.142.94
BTC-USD
Bitcoin		1.642.271.241.357.13
ETH-USD
Ethereum		-0.62-0.630.940.03-1.45

Trade Republic Current Feb 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.72
0.67
Trade Republic Current Feb 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Trade Republic Current Feb 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.15%0.16%0.15%0.20%0.14%0.18%0.26%0.21%0.24%0.30%0.29%0.31%
Активы портфеля:
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.73%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSH.AS
Pershing Square Holdings Ltd		1.17%1.22%1.13%1.37%0.97%1.14%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.05%
-7.45%
Trade Republic Current Feb 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Trade Republic Current Feb 2024 показал максимальную просадку в 42.08%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.

Текущая просадка Trade Republic Current Feb 2024 составляет 14.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.08%9 нояб. 2021 г.4235 янв. 2023 г.3998 февр. 2024 г.822
-38.76%20 февр. 2020 г.2818 мар. 2020 г.8410 июн. 2020 г.112
-30.99%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.17821 июн. 2019 г.550
-26.34%18 дек. 2024 г.1117 апр. 2025 г.———
-15.02%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8412 июн. 2016 г.91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Trade Republic Current Feb 2024 составляет 8.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.48%
14.17%
Trade Republic Current Feb 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.006.007.00
Эффективные активы: 5.12

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBTC-USDETH-USDPSH.ASTSLAMSFTSXR8.DESXRV.DEPortfolio
^GSPC1.000.190.210.340.480.760.590.550.58
BTC-USD0.191.000.640.080.120.120.090.110.65
ETH-USD0.210.641.000.080.110.120.090.110.66
PSH.AS0.340.080.081.000.170.210.440.410.33
TSLA0.480.120.110.171.000.370.290.350.48
MSFT0.760.120.120.210.371.000.380.450.45
SXR8.DE0.590.090.090.440.290.381.000.870.53
SXRV.DE0.550.110.110.410.350.450.871.000.58
Portfolio0.580.650.660.330.480.450.530.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.