PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Btc_berk
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 50%BRK-B 50%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

50%

BTC-USD
Bitcoin

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Btc_berk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
65.88%
17.59%
Btc_berk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

Btc_berk на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 32.89% с начала года и доходность в 48.65% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Btc_berk32.89%-0.21%65.88%76.26%49.67%48.50%
BTC-USD
Bitcoin
51.05%0.10%112.86%129.51%62.95%62.44%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
13.58%-1.58%20.61%24.90%13.88%12.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.17%24.62%10.23%
20230.25%13.01%7.36%6.54%

Комиссия

Комиссия Btc_berk составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Btc_berk
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Btc_berk, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Btc_berk, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Btc_berk, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Btc_berk, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Btc_berk, с текущим значением в 28.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0028.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
4.093.991.462.0029.69
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.642.321.270.505.17

Коэффициент Шарпа

Btc_berk на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.65. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.65

Коэффициент Шарпа Btc_berk находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.65
1.66
Btc_berk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Btc_berk не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.53%
-5.46%
Btc_berk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Btc_berk показал максимальную просадку в 73.81%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.

Текущая просадка Btc_berk составляет 7.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.81%10 июн. 2011 г.16319 нояб. 2011 г.44910 февр. 2013 г.612
-59.52%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.6915 нояб. 2020 г.1055
-57.47%5 дек. 2013 г.62824 авг. 2015 г.48420 дек. 2016 г.1112
-50.46%11 апр. 2013 г.717 апр. 2013 г.2025 нояб. 2013 г.209
-50.01%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.4192 янв. 2024 г.785

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Btc_berk составляет 8.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.72%
3.15%
Btc_berk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BRK-BBTC-USD
BRK-B1.000.05
BTC-USD0.051.00