Btc_berk
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 50% |
BTC-USD Bitcoin | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Btc_berk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Btc_berk на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 39.13% с начала года и доходность в 47.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Btc_berk | 39.64% | 6.86% | 34.93% | 74.13% | 39.92% | 47.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.15% | 60.39% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 21.49% | 5.61% | 12.43% | 24.04% | 15.61% | 13.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Btc_berk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.17% | 24.62% | 10.23% | -10.38% | 7.74% | -4.39% | 39.64% | ||||||
| 2023 | 20.31% | -0.83% | 13.91% | 4.59% | -4.60% | 8.96% | -0.42% | -4.18% | 0.25% | 13.01% | 7.36% | 6.54% | 82.69% |
| 2022 | -6.08% | 6.92% | 7.67% | -12.76% | -8.51% | -24.29% | 14.00% | -10.44% | -4.01% | 7.99% | -3.87% | -3.31% | -35.73% |
| 2021 | 6.13% | 22.07% | 20.54% | 2.99% | -14.26% | -5.08% | 9.38% | 8.37% | -6.30% | 23.19% | -5.67% | -7.39% | 56.44% |
| 2020 | 14.30% | -8.12% | -19.05% | 18.44% | 4.79% | -3.13% | 16.44% | 6.95% | -5.02% | 11.29% | 30.08% | 30.10% | 127.70% |
| 2019 | -3.45% | 4.31% | 3.61% | 18.72% | 28.81% | 23.26% | -5.15% | -2.56% | -4.96% | 6.73% | -7.65% | -0.83% | 68.87% |
| 2018 | -10.62% | -1.21% | -16.26% | 14.92% | -11.44% | -8.84% | 13.81% | -2.76% | -1.53% | -3.59% | -15.75% | -7.09% | -43.58% |
| 2017 | 0.70% | 13.03% | -6.26% | 12.75% | 39.77% | 7.18% | 9.53% | 34.93% | -4.88% | 26.02% | 36.43% | 24.96% | 444.30% |
| 2016 | -8.09% | 10.59% | 0.45% | 5.07% | 7.88% | 16.00% | -3.85% | -1.66% | 0.57% | 7.42% | 7.65% | 17.10% | 72.85% |
| 2015 | -18.42% | 8.59% | -2.95% | -2.73% | -0.61% | 4.41% | 6.56% | -12.82% | -0.19% | 18.59% | 10.57% | 7.66% | 13.60% |
| 2014 | 2.07% | -16.43% | -2.83% | 0.55% | 18.77% | 0.47% | -4.76% | -4.45% | -7.29% | -5.66% | 8.75% | -6.61% | -19.61% |
| 2013 | 27.18% | 34.89% | 131.37% | 26.63% | -1.41% | -15.01% | 6.70% | 12.38% | 0.00% | 27.12% | 271.39% | -29.22% | 1,587.28% |
Комиссия
Комиссия Btc_berk составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Btc_berk среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.56 | 3.61 | 1.43 | 1.77 | 13.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Btc_berk показал максимальную просадку в 73.81%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
Текущая просадка Btc_berk составляет 3.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.81% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 449 | 10 февр. 2013 г. | 612 |
| -59.52% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 691 | 5 нояб. 2020 г. | 1055 |
| -57.47% | 5 дек. 2013 г. | 628 | 24 авг. 2015 г. | 484 | 20 дек. 2016 г. | 1112 |
| -50.46% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 202 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
| -50.01% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 419 | 2 янв. 2024 г. | 785 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Btc_berk составляет 7.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | BTC-USD | |
|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.05 |
| BTC-USD | 0.05 | 1.00 |