GLD,IEF,TJUL,UUP

График показывает рост $10,000 инвестированных в GLD,IEF,TJUL,UUP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 18 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении GLD,IEF,TJUL,UUP закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -1.8%.

GLD,IEF,TJUL,UUP has an annualized alpha of 8.54%, beta of 0.06, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2023.

• This portfolio captured 22.89% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -15.78%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.05 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.05 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия GLD,IEF,TJUL,UUP составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD,IEF,TJUL,UUP имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GLD,IEF,TJUL,UUP и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GLD,IEF,TJUL,UUP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.97
• За всё время: 2.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GLD,IEF,TJUL,UUP за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GLD,IEF,TJUL,UUP показал максимальную просадку в 3.89%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GLD,IEF,TJUL,UUP составляет 3.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.