Boglehead 3-way portfolio aggressive
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boglehead 3-way portfolio aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Boglehead 3-way portfolio aggressive на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.94% с начала года и доходность в 9.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Boglehead 3-way portfolio aggressive | 16.94% | 0.27% | 7.71% | 24.80% | 10.68% | 9.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 25.21% | 2.68% | 13.00% | 33.95% | 14.97% | 12.80% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.19% | -4.06% | -1.01% | 13.19% | 5.31% | 4.92% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52% | -1.85% | 2.51% | 7.09% | -0.27% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boglehead 3-way portfolio aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.14% | 3.93% | 3.02% | -3.54% | 4.22% | 1.69% | 2.16% | 2.15% | 2.14% | -2.03% | 16.94% | ||
| 2023 | 7.09% | -2.99% | 2.74% | 1.27% | -0.91% | 5.38% | 3.35% | -2.55% | -4.16% | -2.75% | 8.57% | 5.07% | 20.86% |
| 2022 | -4.69% | -2.46% | 1.55% | -7.82% | 0.40% | -7.46% | 6.93% | -3.86% | -8.92% | 5.76% | 7.35% | -4.23% | -17.68% |
| 2021 | -0.21% | 2.42% | 2.64% | 3.95% | 1.20% | 1.48% | 0.82% | 2.14% | -3.83% | 4.87% | -2.13% | 3.31% | 17.62% |
| 2020 | -0.86% | -6.60% | -13.19% | 10.43% | 4.84% | 2.71% | 4.84% | 5.54% | -2.74% | -1.92% | 10.98% | 4.60% | 17.14% |
| 2019 | 7.54% | 2.64% | 1.27% | 3.19% | -5.34% | 6.08% | 0.27% | -1.62% | 1.81% | 2.32% | 2.57% | 3.00% | 25.72% |
| 2018 | 4.73% | -3.95% | -1.23% | 0.32% | 1.21% | -0.18% | 2.75% | 1.41% | 0.12% | -7.10% | 1.77% | -6.76% | -7.38% |
| 2017 | 2.36% | 2.67% | 0.94% | 1.33% | 1.57% | 0.76% | 2.18% | 0.34% | 1.98% | 1.91% | 2.00% | 1.38% | 21.21% |
| 2016 | -4.94% | -0.65% | 6.78% | 1.08% | 0.74% | 0.10% | 3.80% | 0.23% | 0.64% | -1.98% | 1.83% | 1.83% | 9.40% |
| 2015 | -1.31% | 5.02% | -1.09% | 1.78% | 0.44% | -1.94% | 0.94% | -5.90% | -2.77% | 6.64% | -0.07% | -1.95% | -0.86% |
| 2014 | -3.37% | 4.62% | 0.44% | 0.50% | 1.95% | 2.15% | -1.74% | 2.95% | -2.80% | 1.69% | 1.43% | -1.12% | 6.55% |
| 2013 | 3.91% | 0.49% | 2.71% | 2.12% | 0.26% | -2.08% | 4.87% | -2.50% | 4.72% | 3.74% | 1.65% | 2.05% | 23.89% |
Комиссия
Комиссия Boglehead 3-way portfolio aggressive составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Boglehead 3-way portfolio aggressive среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.76 | 3.68 | 1.51 | 4.00 | 17.66 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.05 | 1.52 | 1.19 | 1.11 | 5.75 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.14 | 1.66 | 1.20 | 0.43 | 3.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Boglehead 3-way portfolio aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.03% | 2.15% | 2.19% | 1.85% | 1.72% | 2.26% | 2.46% | 2.10% | 2.28% | 2.30% | 2.36% | 2.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boglehead 3-way portfolio aggressive показал максимальную просадку в 31.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Boglehead 3-way portfolio aggressive составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.22% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.23% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -19.99% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
| -17.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -16.22% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 307 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boglehead 3-way portfolio aggressive составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.07 | -0.11 |
| VXUS | -0.07 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | -0.11 | 0.83 | 1.00 |