IMPORTANTE Paco JON Core enero 2025
Cartera Jon
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 17.50% | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 15% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 17.50% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
IMPORTANTE Paco JON Core enero 2025 на 23 мая 2025 г. показал доходность в 11.75% с начала года и доходность в 26.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| IMPORTANTE Paco JON Core enero 2025 | 11.59% | 6.50% | 8.56% | 25.66% | 26.14% | 26.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 4.11% | 5.78% | 2.18% | 10.98% | 13.90% | 9.11% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 10.55% | 6.20% | 8.62% | 10.03% | 7.19% | 3.20% |
IAU iShares Gold Trust | 28.01% | 0.54% | 24.08% | 43.65% | 13.83% | 10.69% |
BTC-USD Bitcoin | 14.83% | 14.20% | 9.73% | 56.56% | 64.93% | 84.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMPORTANTE Paco JON Core enero 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.73% | -2.95% | -0.19% | 3.73% | 6.04% | 11.59% | |||||||
| 2024 | -0.79% | 10.72% | 6.90% | -3.96% | 4.69% | 0.03% | 2.61% | 0.10% | 4.11% | 1.05% | 8.08% | -2.64% | 34.28% |
| 2023 | 13.16% | -3.48% | 8.14% | 1.24% | -2.45% | 5.27% | 2.45% | -4.52% | -2.93% | 4.35% | 7.62% | 5.76% | 38.50% |
| 2022 | -5.51% | 0.89% | 1.58% | -8.30% | -2.71% | -10.48% | 6.12% | -5.43% | -7.59% | 3.53% | 4.98% | -2.77% | -24.20% |
| 2021 | 2.29% | 7.49% | 8.75% | 2.54% | -3.49% | -1.45% | 3.02% | 3.95% | -4.71% | 10.27% | -3.54% | -1.61% | 24.55% |
| 2020 | 4.28% | -5.78% | -14.26% | 13.57% | 5.32% | 2.15% | 9.97% | 3.84% | -3.77% | 3.91% | 15.36% | 16.74% | 58.28% |
| 2019 | 4.79% | 2.86% | 1.51% | 7.27% | 9.17% | 14.96% | -1.47% | -0.95% | -1.12% | 4.41% | -2.67% | 2.76% | 48.45% |
| 2018 | -0.75% | -3.40% | -5.14% | 5.38% | -4.50% | -4.25% | 5.41% | -2.44% | -1.27% | -5.67% | -4.84% | -4.33% | -23.58% |
| 2017 | 3.55% | 5.85% | -0.56% | 6.03% | 16.32% | 3.16% | 5.35% | 13.25% | -2.01% | 10.28% | 15.12% | 12.12% | 130.75% |
| 2016 | -5.27% | 4.52% | 4.51% | 2.78% | 2.09% | 7.41% | 1.91% | -1.54% | 1.84% | 1.01% | -0.19% | 6.77% | 28.26% |
| 2015 | -5.21% | 4.80% | -1.86% | 1.72% | -0.79% | 0.47% | -0.40% | -7.68% | -2.16% | 10.74% | 2.70% | 1.66% | 2.81% |
| 2014 | -1.19% | -2.37% | -2.07% | 0.22% | 7.63% | 2.74% | -2.82% | -1.38% | -6.61% | -2.09% | 2.20% | -3.97% | -9.97% |
Комиссия
Комиссия IMPORTANTE Paco JON Core enero 2025 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IMPORTANTE Paco JON Core enero 2025 составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.67 | 0.79 | 1.12 | 0.10 | 2.08 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.54 | 1.15 | 1.15 | 0.13 | 2.07 |
IAU iShares Gold Trust | 2.46 | 3.28 | 1.42 | 2.14 | 13.47 |
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 3.11 | 1.33 | 2.44 | 11.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IMPORTANTE Paco JON Core enero 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.26% | 1.34% | 1.44% | 1.47% | 1.21% | 1.05% | 1.57% | 1.60% | 1.34% | 1.48% | 1.60% | 1.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.20% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
IMPORTANTE Paco JON Core enero 2025 показал максимальную просадку в 56.96%, зарегистрированную 23 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.
Текущая просадка IMPORTANTE Paco JON Core enero 2025 составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.96% | 10 июн. 2011 г. | 167 | 23 нояб. 2011 г. | 481 | 18 мар. 2013 г. | 648 |
| -38.25% | 5 дек. 2013 г. | 628 | 24 авг. 2015 г. | 542 | 16 февр. 2017 г. | 1170 |
| -36.03% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 183 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -35.03% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 487 | 14 февр. 2024 г. | 828 |
| -32.23% | 9 нояб. 2010 г. | 22 | 30 нояб. 2010 г. | 63 | 1 февр. 2011 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IAU | BTC-USD | EEM | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.13 | 0.72 | 0.95 | 0.59 |
| IAU | 0.03 | 1.00 | 0.05 | 0.18 | 0.11 | 0.20 |
| BTC-USD | 0.13 | 0.05 | 1.00 | 0.08 | 0.11 | 0.79 |
| EEM | 0.72 | 0.18 | 0.08 | 1.00 | 0.78 | 0.52 |
| VT | 0.95 | 0.11 | 0.11 | 0.78 | 1.00 | 0.56 |
| Portfolio | 0.59 | 0.20 | 0.79 | 0.52 | 0.56 | 1.00 |