PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
FinTech
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

FinTech

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

SQ 20%PYPL 20%V 15%MA 15%ADYEN.AS 10%FI 10%FIS 5%GPN 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADYEN.AS
Adyen N.V.		Technology
10%
FI
Fiserv Inc.		Technology
10%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.		Technology
5%
GPN
Global Payments Inc.		Industrials
5%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
15%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		Financial Services
20%
SQ
Square, Inc.		Technology
20%
V
Visa Inc.		Financial Services
15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FinTech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.77%
5.55%
FinTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2018 г., начальной даты ADYEN.AS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
FinTech5.86%6.36%-1.77%27.49%7.21%N/A
Активы портфеля:
SQ
Square, Inc.		-20.83%0.05%-24.15%15.37%-0.07%N/A
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		12.18%7.17%16.74%12.97%-7.96%N/A
V
Visa Inc.		7.92%7.74%0.15%13.86%9.52%18.83%
MA
Mastercard Inc		12.13%4.51%1.75%15.45%11.25%20.92%
ADYEN.AS
Adyen N.V.		8.31%19.62%-14.00%76.39%13.81%N/A
FI
Fiserv Inc.		27.99%6.16%12.42%39.82%9.52%20.27%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.		36.78%6.45%17.36%49.82%-7.43%5.31%
GPN
Global Payments Inc.		-14.61%3.74%-16.35%-13.54%-7.98%12.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FinTech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.62%8.33%5.40%-8.09%-3.77%-3.19%4.39%8.18%5.86%
202314.15%-5.03%-1.06%0.63%-6.94%7.77%8.90%-14.28%-8.99%-6.41%26.72%9.25%19.13%
2022-5.88%-10.26%2.29%-12.17%-3.39%-14.58%17.74%-4.51%-12.70%9.18%3.39%-5.85%-34.67%
2021-7.16%10.24%-1.43%7.69%-4.85%4.68%3.19%0.62%-7.22%-3.18%-12.13%0.60%-10.79%
20208.76%-2.50%-18.56%17.97%17.80%9.09%10.12%10.01%-0.62%-8.52%20.76%6.29%85.07%
201914.17%8.57%2.04%3.91%-3.57%6.25%4.41%-4.65%-3.80%1.99%7.06%-0.59%39.96%
2018-1.46%3.02%14.81%4.76%-12.15%-1.46%-6.84%-1.53%

Комиссия

Комиссия FinTech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FinTech среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FinTech, с текущим значением в 2020
FinTech
Ранг коэф-та Шарпа FinTech, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FinTech, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FinTech, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FinTech, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FinTech, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FinTech
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FinTech, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FinTech, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FinTech, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FinTech, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FinTech, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.003.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SQ
Square, Inc.		0.330.811.100.180.92
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.210.541.070.090.87
V
Visa Inc.		1.131.541.211.353.38
MA
Mastercard Inc		0.951.311.191.242.85
ADYEN.AS
Adyen N.V.		1.402.601.361.045.16
FI
Fiserv Inc.		2.373.331.432.5710.27
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.		1.982.911.340.689.09
GPN
Global Payments Inc.		-0.46-0.480.94-0.22-0.74

Коэффициент Шарпа

FinTech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.30
1.66
FinTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FinTech за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FinTech0.31%0.44%0.39%0.27%0.22%0.21%0.24%0.45%0.80%1.07%1.02%0.37%
Активы портфеля:
SQ
Square, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.74%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
MA
Mastercard Inc		0.54%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
ADYEN.AS
Adyen N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FI
Fiserv Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.06%5.08%7.87%7.61%1.52%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.		1.52%4.33%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%1.54%1.64%
GPN
Global Payments Inc.		0.93%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%0.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-36.49%
-4.57%
FinTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FinTech показал максимальную просадку в 57.49%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка FinTech составляет 36.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.49%26 июл. 2021 г.58727 окт. 2023 г.———
-38.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4829 мая 2020 г.71
-26.08%1 окт. 2018 г.6124 дек. 2018 г.5513 мар. 2019 г.116
-13.94%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.1623 нояб. 2020 г.29
-13.62%29 июл. 2019 г.6323 окт. 2019 г.538 янв. 2020 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FinTech составляет 5.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.55%
4.88%
FinTech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ADYEN.ASSQPYPLFISFIVGPNMA
ADYEN.AS1.000.400.380.290.280.300.320.31
SQ0.401.000.680.410.440.470.510.49
PYPL0.380.681.000.470.500.550.550.57
FIS0.290.410.471.000.680.580.690.61
FI0.280.440.500.681.000.640.690.66
V0.300.470.550.580.641.000.650.88
GPN0.320.510.550.690.690.651.000.68
MA0.310.490.570.610.660.880.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2018 г.