FinTech
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ADYEN.AS Adyen N.V. | Technology | 10% |
FI Fiserv Inc. | Technology | 10% |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | Technology | 5% |
GPN Global Payments Inc. | Industrials | 5% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 15% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 20% |
SQ Square, Inc. | Technology | 20% |
V Visa Inc. | Financial Services | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FinTech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2018 г., начальной даты ADYEN.AS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
FinTech | 5.86% | 6.36% | -1.77% | 27.49% | 7.21% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SQ Square, Inc. | -20.83% | 0.05% | -24.15% | 15.37% | -0.07% | N/A |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 12.18% | 7.17% | 16.74% | 12.97% | -7.96% | N/A |
V Visa Inc. | 7.92% | 7.74% | 0.15% | 13.86% | 9.52% | 18.83% |
MA Mastercard Inc | 12.13% | 4.51% | 1.75% | 15.45% | 11.25% | 20.92% |
ADYEN.AS Adyen N.V. | 8.31% | 19.62% | -14.00% | 76.39% | 13.81% | N/A |
FI Fiserv Inc. | 27.99% | 6.16% | 12.42% | 39.82% | 9.52% | 20.27% |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 36.78% | 6.45% | 17.36% | 49.82% | -7.43% | 5.31% |
GPN Global Payments Inc. | -14.61% | 3.74% | -16.35% | -13.54% | -7.98% | 12.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FinTech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.62% | 8.33% | 5.40% | -8.09% | -3.77% | -3.19% | 4.39% | 8.18% | 5.86% | ||||
2023 | 14.15% | -5.03% | -1.06% | 0.63% | -6.94% | 7.77% | 8.90% | -14.28% | -8.99% | -6.41% | 26.72% | 9.25% | 19.13% |
2022 | -5.88% | -10.26% | 2.29% | -12.17% | -3.39% | -14.58% | 17.74% | -4.51% | -12.70% | 9.18% | 3.39% | -5.85% | -34.67% |
2021 | -7.16% | 10.24% | -1.43% | 7.69% | -4.85% | 4.68% | 3.19% | 0.62% | -7.22% | -3.18% | -12.13% | 0.60% | -10.79% |
2020 | 8.76% | -2.50% | -18.56% | 17.97% | 17.80% | 9.09% | 10.12% | 10.01% | -0.62% | -8.52% | 20.76% | 6.29% | 85.07% |
2019 | 14.17% | 8.57% | 2.04% | 3.91% | -3.57% | 6.25% | 4.41% | -4.65% | -3.80% | 1.99% | 7.06% | -0.59% | 39.96% |
2018 | -1.46% | 3.02% | 14.81% | 4.76% | -12.15% | -1.46% | -6.84% | -1.53% |
Комиссия
Комиссия FinTech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FinTech среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SQ Square, Inc. | 0.33 | 0.81 | 1.10 | 0.18 | 0.92 |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.21 | 0.54 | 1.07 | 0.09 | 0.87 |
V Visa Inc. | 1.13 | 1.54 | 1.21 | 1.35 | 3.38 |
MA Mastercard Inc | 0.95 | 1.31 | 1.19 | 1.24 | 2.85 |
ADYEN.AS Adyen N.V. | 1.40 | 2.60 | 1.36 | 1.04 | 5.16 |
FI Fiserv Inc. | 2.37 | 3.33 | 1.43 | 2.57 | 10.27 |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 1.98 | 2.91 | 1.34 | 0.68 | 9.09 |
GPN Global Payments Inc. | -0.46 | -0.48 | 0.94 | -0.22 | -0.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FinTech за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FinTech | 0.31% | 0.44% | 0.39% | 0.27% | 0.22% | 0.21% | 0.24% | 0.45% | 0.80% | 1.07% | 1.02% | 0.37% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SQ Square, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
MA Mastercard Inc | 0.54% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
ADYEN.AS Adyen N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FI Fiserv Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 5.08% | 7.87% | 7.61% | 1.52% |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 1.52% | 4.33% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% | 1.54% | 1.64% |
GPN Global Payments Inc. | 0.93% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.10% | 0.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FinTech показал максимальную просадку в 57.49%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка FinTech составляет 36.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-57.49% | 26 июл. 2021 г. | 587 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
-38.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 48 | 29 мая 2020 г. | 71 |
-26.08% | 1 окт. 2018 г. | 61 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 13 мар. 2019 г. | 116 |
-13.94% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 16 | 23 нояб. 2020 г. | 29 |
-13.62% | 29 июл. 2019 г. | 63 | 23 окт. 2019 г. | 53 | 8 янв. 2020 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FinTech составляет 5.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ADYEN.AS | SQ | PYPL | FIS | FI | V | GPN | MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYEN.AS | 1.00 | 0.40 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.31 |
SQ | 0.40 | 1.00 | 0.68 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.49 |
PYPL | 0.38 | 0.68 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.57 |
FIS | 0.29 | 0.41 | 0.47 | 1.00 | 0.68 | 0.58 | 0.69 | 0.61 |
FI | 0.28 | 0.44 | 0.50 | 0.68 | 1.00 | 0.64 | 0.69 | 0.66 |
V | 0.30 | 0.47 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 1.00 | 0.65 | 0.88 |
GPN | 0.32 | 0.51 | 0.55 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 1.00 | 0.68 |
MA | 0.31 | 0.49 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.88 | 0.68 | 1.00 |