Vgsh/DGRO/VIG
Dividend Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 45% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 45% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
Vgsh/DGRO/VIG на 11 мая 2025 г. показал доходность в -0.79% с начала года и доходность в 10.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Vgsh/DGRO/VIG | -0.79% | 5.12% | -3.85% | 7.45% | 12.22% | 10.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.37% | 5.87% | -4.46% | 8.09% | 13.23% | 11.20% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -0.84% | 5.53% | -4.61% | 7.15% | 13.58% | 11.22% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.97% | 0.20% | 2.56% | 5.69% | 1.16% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vgsh/DGRO/VIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.07% | 0.74% | -3.21% | -1.80% | 0.52% | -0.79% | |||||||
| 2024 | 1.16% | 2.88% | 3.06% | -3.53% | 2.88% | 0.94% | 4.01% | 2.96% | 1.42% | -1.47% | 4.63% | -3.99% | 15.50% |
| 2023 | 2.57% | -2.55% | 1.35% | 1.87% | -2.87% | 5.36% | 2.60% | -1.90% | -3.72% | -1.81% | 6.65% | 4.19% | 11.68% |
| 2022 | -3.92% | -2.42% | 2.26% | -4.72% | 0.72% | -5.91% | 5.90% | -3.22% | -7.53% | 9.05% | 6.20% | -3.44% | -8.26% |
| 2021 | -2.02% | 1.92% | 5.93% | 3.35% | 1.62% | -0.26% | 2.63% | 1.77% | -4.28% | 5.67% | -1.28% | 5.97% | 22.46% |
| 2020 | -0.36% | -7.74% | -9.84% | 9.66% | 3.30% | 0.20% | 4.19% | 4.98% | -1.65% | -1.96% | 9.97% | 2.60% | 11.94% |
| 2019 | 5.68% | 3.79% | 1.05% | 3.39% | -4.63% | 6.15% | 1.64% | -0.27% | 2.02% | 0.93% | 2.63% | 2.17% | 26.96% |
| 2018 | 4.39% | -3.58% | -1.80% | -0.46% | 1.55% | 0.20% | 4.42% | 2.57% | 1.04% | -5.27% | 3.56% | -7.54% | -1.74% |
| 2017 | 1.29% | 4.09% | -0.04% | 1.22% | 1.23% | 0.72% | 0.86% | 0.03% | 2.24% | 1.90% | 3.90% | 1.19% | 20.21% |
| 2016 | -2.48% | 0.88% | 5.57% | 0.40% | 1.14% | 1.62% | 2.36% | -0.08% | -0.82% | -1.53% | 3.46% | 1.40% | 12.30% |
| 2015 | -3.12% | 4.84% | -1.71% | -0.03% | 1.00% | -2.25% | 1.85% | -5.27% | -1.52% | 6.61% | 0.12% | -1.01% | -1.07% |
| 2014 | 1.26% | -2.55% | 3.44% | -0.87% | 2.53% | 2.80% | 0.23% | 6.88% |
Комиссия
Комиссия Vgsh/DGRO/VIG составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vgsh/DGRO/VIG составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.54 | 0.95 | 1.14 | 0.64 | 2.62 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.50 | 0.90 | 1.13 | 0.61 | 2.45 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.38 | 5.63 | 1.75 | 5.85 | 16.82 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vgsh/DGRO/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.28% | 2.21% | 2.28% | 2.05% | 1.63% | 1.94% | 1.99% | 2.22% | 1.87% | 2.07% | 2.26% | 1.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.85% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.29% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vgsh/DGRO/VIG показал максимальную просадку в 29.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Vgsh/DGRO/VIG составляет 5.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.88% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -18.37% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -15.19% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -12.89% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.41% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 142 | 18 мар. 2016 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGSH | VIG | DGRO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.14 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
| VGSH | -0.14 | 1.00 | -0.10 | -0.14 | -0.11 |
| VIG | 0.92 | -0.10 | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
| DGRO | 0.91 | -0.14 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.93 | -0.11 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |