Vgsh/DGRO/VIG
Dividend Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 45% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vgsh/DGRO/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
Vgsh/DGRO/VIG на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 16.15% с начала года и доходность в 10.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.00% | -2.50% | 6.76% | 23.31% | 12.57% | 11.09% |
| Vgsh/DGRO/VIG | 0.00% | -4.09% | 7.44% | 16.18% | 10.55% | 10.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.00% | -3.79% | 7.65% | 17.20% | 11.55% | 11.43% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.00% | -4.71% | 7.64% | 16.27% | 10.55% | 11.40% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.00% | 0.19% | 2.67% | 4.10% | 1.31% | 1.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vgsh/DGRO/VIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.21% | 3.09% | 3.23% | -3.74% | 3.03% | 0.96% | 4.19% | 3.09% | 1.46% | -1.52% | 4.92% | 16.24% | |
| 2023 | 2.67% | -2.65% | 1.32% | 1.97% | -3.02% | 5.70% | 2.75% | -2.04% | -3.94% | -1.94% | 6.99% | 4.37% | 12.06% |
| 2022 | -4.10% | -2.55% | 2.50% | -4.99% | 0.76% | -6.27% | 6.20% | -3.36% | -7.88% | 9.56% | 6.47% | -3.61% | -8.62% |
| 2021 | -2.12% | 2.02% | 6.23% | 3.52% | 1.71% | -0.26% | 2.76% | 1.87% | -4.50% | 6.00% | -1.35% | 6.31% | 23.79% |
| 2020 | -0.43% | -8.14% | -10.40% | 9.95% | 3.39% | 0.22% | 4.34% | 5.15% | -1.71% | -2.05% | 10.39% | 2.71% | 11.82% |
| 2019 | 5.83% | 3.88% | 1.07% | 3.50% | -4.83% | 6.36% | 1.69% | -0.33% | 2.12% | 0.97% | 2.74% | 2.25% | 27.82% |
| 2018 | 4.54% | -3.68% | -1.89% | -0.46% | 1.58% | 0.21% | 4.56% | 2.64% | 1.06% | -5.46% | 3.69% | -7.87% | -1.97% |
| 2017 | 1.30% | 4.17% | -0.04% | 1.23% | 1.25% | 0.75% | 0.89% | 0.03% | 2.30% | 1.96% | 4.00% | 1.22% | 20.69% |
| 2016 | -2.50% | 0.88% | 5.60% | 0.41% | 1.15% | 1.62% | 2.39% | -0.08% | -0.83% | -1.54% | 3.52% | 1.41% | 12.42% |
| 2015 | -3.15% | 4.88% | -1.72% | -0.03% | 1.01% | -2.26% | 1.86% | -5.29% | -1.54% | 6.60% | 0.11% | -1.01% | -1.14% |
| 2014 | 1.26% | -2.56% | 3.44% | -0.87% | 2.53% | 2.80% | 0.23% | 6.88% |
Комиссия
Комиссия Vgsh/DGRO/VIG составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vgsh/DGRO/VIG составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.64 | 2.31 | 1.30 | 3.34 | 9.99 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.69 | 2.39 | 1.31 | 2.81 | 9.41 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.27 | 3.47 | 1.46 | 4.07 | 9.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vgsh/DGRO/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.21% | 2.28% | 2.05% | 1.63% | 1.94% | 1.99% | 2.22% | 1.87% | 2.07% | 2.26% | 1.36% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vgsh/DGRO/VIG показал максимальную просадку в 31.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Vgsh/DGRO/VIG составляет 4.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.32% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
| -19.17% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -15.78% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -10.46% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 142 | 18 мар. 2016 г. | 211 |
| -9.25% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 132 | 17 авг. 2018 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vgsh/DGRO/VIG составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | VIG | DGRO | |
|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | -0.10 | -0.14 |
| VIG | -0.10 | 1.00 | 0.96 |
| DGRO | -0.14 | 0.96 | 1.00 |