PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VBMPX 15%VTSNX 35%VIIIX 30%VIEIX 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
Total Bond Market

15%

VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
Mid Cap Blend Equities

20%

VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
Large Cap Blend Equities

30%

VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

35%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
189.59%
318.20%
My1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTSNX

Доходность по периодам

My1 на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 0.66% с начала года и доходность в 7.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
My10.66%-4.35%15.15%12.35%7.39%7.15%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
-1.30%-6.03%19.58%18.27%7.69%8.32%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
4.58%-5.03%18.47%22.03%12.99%12.30%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
0.00%-3.81%13.87%6.49%4.67%3.95%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
-3.17%-2.01%5.50%-0.35%0.02%1.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.64%3.68%2.83%
2023-3.95%-3.35%8.59%5.79%

Комиссия

Комиссия My1 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My1, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My1, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My1, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My1, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My1, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
0.991.511.170.543.23
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.812.651.311.577.58
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
0.560.871.100.351.53
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
-0.020.021.00-0.01-0.05

Коэффициент Шарпа

My1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.13

Коэффициент Шарпа My1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.13
1.66
My1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My12.83%2.75%2.72%3.06%2.25%2.61%2.57%2.16%2.42%2.37%2.43%2.02%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.31%1.27%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%1.15%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
2.86%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%1.51%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
3.43%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
3.39%3.10%2.62%2.13%2.41%2.75%2.58%2.58%2.54%2.40%2.62%2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.98%
-5.46%
My1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My1 показал максимальную просадку в 30.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка My1 составляет 4.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-26.57%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.584
-20%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-16.89%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326
-16.74%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My1 составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.67%
3.15%
My1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VBMPXVTSNXVIEIXVIIIX
VBMPX1.00-0.15-0.18-0.20
VTSNX-0.151.000.770.82
VIEIX-0.180.771.000.89
VIIIX-0.200.820.891.00