My1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTSNX
Доходность по периодам
My1 на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 14.53% с начала года и доходность в 8.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
My1 | 14.53% | 2.43% | 13.34% | 28.63% | 9.90% | 8.68% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 15.09% | 4.89% | 16.53% | 35.58% | 11.43% | 10.24% |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 23.82% | 3.78% | 17.37% | 37.36% | 16.25% | 13.95% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 11.23% | 1.54% | 10.88% | 24.41% | 6.93% | 5.68% |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.27% | -1.52% | 6.77% | 12.40% | 0.10% | 1.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.64% | 3.68% | 2.84% | -3.67% | 3.82% | 0.90% | 2.93% | 1.83% | 2.05% | 14.53% | |||
2023 | 7.47% | -2.89% | 1.78% | 0.72% | -1.13% | 5.14% | 3.49% | -2.94% | -3.95% | -3.35% | 8.59% | 5.79% | 19.15% |
2022 | -4.88% | -2.13% | 0.68% | -7.50% | 0.22% | -7.43% | 6.44% | -3.47% | -8.89% | 5.12% | 7.60% | -3.89% | -18.14% |
2021 | 0.11% | 2.47% | 1.61% | 3.57% | 1.20% | 1.34% | 0.21% | 1.90% | -3.54% | 4.10% | -2.70% | 2.81% | 13.57% |
2020 | -0.97% | -6.12% | -13.44% | 10.05% | 5.05% | 3.02% | 4.50% | 5.00% | -2.46% | -1.58% | 11.68% | 4.76% | 18.11% |
2019 | 7.55% | 2.59% | 0.89% | 2.92% | -4.99% | 5.67% | 0.13% | -1.71% | 1.59% | 2.27% | 2.39% | 2.83% | 23.83% |
2018 | 4.18% | -3.84% | -0.76% | 0.32% | 1.11% | -0.32% | 2.33% | 1.18% | -0.16% | -7.08% | 1.49% | -6.18% | -8.07% |
2017 | 2.42% | 2.29% | 1.02% | 1.42% | 1.43% | 0.82% | 2.10% | 0.36% | 2.01% | 1.68% | 1.75% | 1.22% | 20.17% |
2016 | -5.00% | -0.62% | 6.61% | 1.29% | 0.54% | 0.01% | 3.84% | 0.44% | 0.68% | -2.05% | 1.52% | 1.72% | 8.88% |
2015 | -0.86% | 4.64% | -0.70% | 1.70% | 0.33% | -1.82% | 0.43% | -5.57% | -2.89% | 5.86% | -0.07% | -2.04% | -1.50% |
2014 | -2.84% | 4.39% | 0.22% | 0.28% | 1.83% | 2.13% | -1.88% | 2.72% | -3.29% | 1.59% | 1.08% | -1.13% | 4.92% |
2013 | 3.99% | 0.29% | 2.28% | 2.07% | -0.04% | -2.14% | 4.56% | -2.12% | 4.84% | 3.27% | 1.40% | 1.72% | 21.73% |
Комиссия
Комиссия My1 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My1 среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.83 | 2.53 | 1.31 | 1.05 | 9.90 |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.84 | 3.77 | 1.52 | 3.05 | 17.63 |
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 1.84 | 2.59 | 1.33 | 1.23 | 11.63 |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.87 | 2.77 | 1.34 | 0.62 | 7.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My1 | 2.51% | 2.75% | 2.71% | 3.03% | 2.22% | 2.61% | 2.60% | 2.15% | 2.41% | 2.39% | 2.42% | 2.02% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.27% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% | 1.34% | 1.15% |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.49% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.87% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.07% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% | 3.42% | 2.72% |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.49% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My1 показал максимальную просадку в 30.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка My1 составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
-26.6% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
-20% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 238 | 13 сент. 2012 г. | 346 |
-16.9% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
-16.71% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My1 составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VBMPX | VTSNX | VIEIX | VIIIX | |
---|---|---|---|---|
VBMPX | 1.00 | -0.13 | -0.17 | -0.19 |
VTSNX | -0.13 | 1.00 | 0.77 | 0.82 |
VIEIX | -0.17 | 0.77 | 1.00 | 0.88 |
VIIIX | -0.19 | 0.82 | 0.88 | 1.00 |