My1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTSNX
Доходность по периодам
My1 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.82% с начала года и доходность в 7.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| My1 | 7.73% | 0.93% | 7.93% | 12.99% | 8.44% | 7.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 7.72% | 5.46% | 9.07% | 15.97% | 9.09% | 9.04% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 14.06% | -1.36% | 11.15% | 20.76% | 14.15% | 12.69% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 5.45% | 0.38% | 6.99% | 8.31% | 5.87% | 4.06% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 0.24% | 0.83% | 1.70% | 4.42% | 0.03% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.64% | 3.68% | 2.84% | -3.67% | 3.82% | 0.90% | 7.73% | ||||||
| 2023 | 7.47% | -2.89% | 1.78% | 0.72% | -1.13% | 5.14% | 3.49% | -2.94% | -3.95% | -3.35% | 8.59% | 5.79% | 19.15% |
| 2022 | -4.88% | -2.13% | 0.70% | -7.50% | 0.22% | -7.43% | 6.45% | -3.47% | -8.89% | 5.12% | 7.60% | -3.89% | -18.13% |
| 2021 | 0.11% | 2.47% | 1.62% | 3.57% | 1.20% | 1.34% | 0.21% | 1.90% | -3.54% | 4.10% | -2.70% | 2.84% | 13.60% |
| 2020 | -0.97% | -6.12% | -13.44% | 10.05% | 5.05% | 3.02% | 4.50% | 5.00% | -2.46% | -1.58% | 11.68% | 4.78% | 18.14% |
| 2019 | 7.55% | 2.59% | 0.89% | 2.92% | -4.99% | 5.67% | 0.13% | -1.71% | 1.59% | 2.27% | 2.39% | 2.83% | 23.84% |
| 2018 | 4.18% | -3.84% | -0.79% | 0.32% | 1.11% | -0.32% | 2.33% | 1.18% | -0.16% | -7.08% | 1.49% | -6.18% | -8.10% |
| 2017 | 2.42% | 2.29% | 1.02% | 1.42% | 1.43% | 0.82% | 2.10% | 0.36% | 2.01% | 1.68% | 1.75% | 1.23% | 20.17% |
| 2016 | -5.00% | -0.62% | 6.61% | 1.29% | 0.54% | 0.01% | 3.84% | 0.44% | 0.68% | -2.05% | 1.52% | 1.73% | 8.88% |
| 2015 | -0.86% | 4.64% | -0.73% | 1.70% | 0.33% | -1.82% | 0.43% | -5.57% | -2.89% | 5.86% | -0.07% | -2.03% | -1.51% |
| 2014 | -2.84% | 4.39% | 0.19% | 0.28% | 1.83% | 2.13% | -1.88% | 2.72% | -3.29% | 1.59% | 1.08% | -1.09% | 4.92% |
| 2013 | 3.99% | 0.29% | 2.28% | 2.07% | -0.04% | -2.14% | 4.56% | -2.12% | 4.84% | 3.27% | 1.40% | 1.73% | 21.73% |
Комиссия
Комиссия My1 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My1 среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 0.87 | 1.33 | 1.15 | 0.47 | 2.65 |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.85 |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 0.72 | 1.09 | 1.13 | 0.44 | 1.92 |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 0.61 | 0.90 | 1.10 | 0.22 | 1.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My1 | 2.63% | 2.75% | 2.72% | 3.06% | 2.25% | 2.61% | 2.57% | 2.16% | 2.42% | 2.37% | 2.43% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.24% | 1.27% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% | 1.34% | 1.15% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.67% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 3.05% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.07% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% | 3.42% | 2.72% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.43% | 3.10% | 2.62% | 2.13% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.54% | 2.40% | 2.62% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My1 показал максимальную просадку в 30.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка My1 составляет 3.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -26.57% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -20% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 238 | 13 сент. 2012 г. | 346 |
| -16.89% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
| -16.74% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My1 составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBMPX | VTSNX | VIEIX | VIIIX | |
|---|---|---|---|---|
| VBMPX | 1.00 | -0.13 | -0.17 | -0.19 |
| VTSNX | -0.13 | 1.00 | 0.77 | 0.82 |
| VIEIX | -0.17 | 0.77 | 1.00 | 0.88 |
| VIIIX | -0.19 | 0.82 | 0.88 | 1.00 |