PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Main
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Main

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

CGL.TO 10%COST 50%BRK-B 10%XIU.TO 10%XDIV.TO 10%QQQ 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
10%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		Precious Metals, Gold
10%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
50%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
10%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		Large Cap Growth Equities
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2017 г., начальной даты XDIV.TO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.02%-2.79%9.39%14.45%10.68%
Main11.77%3.08%6.42%24.31%24.13%N/A
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		11.07%-5.18%5.64%23.58%23.54%13.36%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		32.70%2.43%24.79%40.33%12.98%9.57%
COST
Costco Wholesale Corporation		10.33%3.34%4.87%25.19%29.35%23.70%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		10.65%5.42%4.91%18.87%15.34%9.08%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		10.57%3.63%1.12%15.79%18.08%N/A
QQQ
Invesco QQQ		-0.24%7.76%0.99%11.88%18.00%17.56%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.98%4.79%-4.33%4.24%1.89%11.77%
20243.13%4.90%1.15%-2.04%8.13%2.58%0.43%6.59%0.66%-1.37%7.65%-5.20%28.93%
20239.54%-4.35%3.29%2.18%0.33%4.99%3.57%-2.06%-0.49%-2.04%7.78%8.95%35.25%
2022-5.89%2.06%8.16%-7.94%-6.41%-3.12%9.34%-4.20%-9.03%5.81%7.49%-9.55%-15.00%
2021-3.54%-1.98%5.61%5.78%3.31%1.16%4.92%3.64%-2.26%7.86%3.46%5.03%37.52%
20202.48%-6.83%-5.54%7.23%2.55%0.58%7.55%7.10%-1.26%-0.91%9.58%1.18%24.64%
20196.84%1.73%5.32%2.59%-3.56%8.85%1.91%3.89%-0.38%2.55%1.30%0.65%35.95%
20184.68%-3.27%-1.66%2.30%0.97%2.30%3.55%4.17%0.71%-4.04%1.48%-8.89%1.41%
2017-5.10%1.83%0.47%2.85%-0.82%8.06%1.89%9.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Main составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
QQQ
Invesco QQQ
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Main составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Main, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Main, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Main, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Main, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Main, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Main, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.211.771.262.796.71
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		1.952.631.343.799.82
COST
Costco Wholesale Corporation		1.231.661.221.494.27
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		1.211.951.271.756.99
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		1.241.921.281.664.60
QQQ
Invesco QQQ		0.500.851.120.541.75

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Main имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.63
  • За 5 лет: 1.47
  • За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Main за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.00%1.03%2.24%1.17%0.92%2.52%1.20%1.45%2.93%0.92%2.45%0.89%
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.89%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%2.65%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		4.19%4.40%4.30%4.04%3.66%4.69%4.11%4.97%1.86%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Main показал максимальную просадку в 23.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.

Текущая просадка Main составляет 1.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.99%8 апр. 2022 г.13414 окт. 2022 г.2901 дек. 2023 г.424
-21.23%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.943 авг. 2020 г.116
-17.52%12 сент. 2018 г.7424 дек. 2018 г.671 апр. 2019 г.141
-11.69%14 февр. 2025 г.378 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.64
-9.59%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1059 июл. 2018 г.114
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCCGL.TOCOSTBRK-BXDIV.TOQQQXIU.TOPortfolio
^GSPC1.000.200.580.660.640.910.740.78
CGL.TO0.201.000.120.110.380.170.450.31
COST0.580.121.000.370.310.550.380.91
BRK-B0.660.110.371.000.580.460.560.58
XDIV.TO0.640.380.310.581.000.480.900.59
QQQ0.910.170.550.460.481.000.610.71
XIU.TO0.740.450.380.560.900.611.000.66
Portfolio0.780.310.910.580.590.710.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июн. 2017 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя