JWAC CASH PARKING 35/35/20/10

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	35%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	35%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	20%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель JWAC CASH PARKING 35/35/20/10	-0.06%	-0.44%	0.05%	0.36%	3.64%	3.54%	0.78%	—
Активы портфеля:
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.01%	0.28%	1.56%	1.80%	3.95%	4.70%	3.55%	—
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	-0.05%	-0.87%	-0.78%	-0.42%	3.55%	3.40%	-0.07%	1.16%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	-0.40%	-1.25%	-1.16%	-1.18%	4.15%	-0.94%	-5.66%	-1.28%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.00%	-0.20%	0.36%	0.76%	3.41%	4.14%	1.79%	1.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 144.4 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.11%	1.26%	-1.10%	0.03%	0.14%	-0.37%							0.05%
2025	0.47%	1.51%	0.31%	0.72%	-0.60%	0.94%	-0.19%	0.96%	0.56%	0.51%	0.53%	-0.12%	5.73%
2024	0.13%	-0.83%	0.46%	-1.34%	1.12%	0.79%	1.68%	1.01%	0.96%	-1.48%	0.61%	-0.76%	2.33%
2023	1.87%	-1.54%	2.21%	0.45%	-0.70%	-0.49%	-0.07%	-0.07%	-1.24%	-0.59%	2.42%	2.26%	4.49%
2022	-1.18%	-0.46%	-2.07%	-1.95%	0.25%	-0.53%	1.08%	-1.68%	-2.32%	-0.78%	1.82%	-0.35%	-7.95%
2021	-0.49%	-1.03%	-0.90%	0.49%	0.13%	0.41%	0.85%	-0.14%	-0.67%	-0.17%	0.40%	-0.41%	-1.54%

Метрики бенчмарка

JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 has an annualized alpha of 0.33%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2020.

This portfolio participated in 18.14% of S&P 500 Index downside but only 7.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.00 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 0.33%

Бета: 0.01

R²: 0.00

Участие в росте: 7.33%

Участие в снижении: 18.14%

Комиссия

Комиссия JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

VGLT

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.56	1.94	-0.37
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.41	2.63	-0.22
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.28	1.35	-0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.10	2.59	-0.49
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.13	11.84	-5.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.28	275.69	195.55	398.20	4,461.99
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	31	1.08	1.64	1.19	1.26	3.66
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	17	0.48	0.75	1.08	0.60	1.53
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	88	2.69	4.44	1.57	3.88	15.29

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.56
За 5 лет: 0.21
За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.95%	3.99%	4.20%	3.42%	1.58%	1.01%	1.62%	1.83%	1.62%	1.22%	1.15%	1.15%
Активы портфеля:
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.85%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.88%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	4.64%	4.44%	4.33%	3.33%	2.84%	1.82%	2.15%	2.46%	2.71%	2.55%	2.69%	3.21%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.88%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 показал максимальную просадку в 12.18%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.

Текущая просадка JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 составляет 1.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-12.18%окт. 2022 г.	2y 2mo	2y 10mo	5y 1moавг. 2020 г. - сент. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-1.74%май 2026 г.	2mo 18d	—	3mo 9dмарт 2026 г. - сейчас
Откат 2020 года2020	-0.80%июнь 2020 г.	4d	21d	25dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г.
Откат 2025 года2025	-0.62%нояб. 2025 г.	13d	19d	1mo 2dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2025 года2025	-0.57%дек. 2025 г.	11d	1mo 6d	1mo 17dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.07	1.07	1.07	1.08

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.08, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 с S&P 500 Index

Корреляция JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 с S&P 500 Index составляет 0.22 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.22
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.15
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.	0.04

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VGIT: 0.06, а самая низкая у SGOV: -0.02.

-0.02

0.03

0.04

0.06

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 . Самая высокая корреляция с портфелем у VGIT: 0.98, а самая низкая у SGOV: 0.05.

0.05

0.82

0.93

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGOV	VGSH	VGLT	VGIT
SGOV	1.00	0.09	0.02	0.02
VGSH	0.09	1.00	0.61	0.86
VGLT	0.02	0.61	1.00	0.86
VGIT	0.02	0.86	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю JWAC CASH PARKING 35/35/20/10

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации