Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Ultrashort Bond | 20% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 35% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 10% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds, Short-Term Bond | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 | 0.13% | -0.64% | 0.35% | 1.06% | 3.60% | 3.36% | 1.00% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.04% | 0.32% | 0.92% | 1.92% | 4.10% | 4.81% | 3.42% | — |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.13% | -1.05% | 0.03% | 0.77% | 4.08% | 3.19% | 0.33% | 1.32% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.09% | -0.23% | 0.34% | 1.33% | 3.82% | 3.98% | 1.80% | 1.74% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.49% | -2.51% | 0.35% | -0.58% | 0.18% | -1.61% | -4.79% | -0.82% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 144.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 1.26% | -1.10% | 0.10% | 0.35% | ||||||||
| 2025 | 0.47% | 1.51% | 0.31% | 0.72% | -0.60% | 0.94% | -0.19% | 0.96% | 0.56% | 0.51% | 0.53% | -0.12% | 5.73% |
| 2024 | 0.13% | -0.83% | 0.46% | -1.34% | 1.12% | 0.79% | 1.68% | 1.01% | 0.96% | -1.48% | 0.61% | -0.76% | 2.33% |
| 2023 | 1.87% | -1.54% | 2.21% | 0.45% | -0.70% | -0.49% | -0.07% | -0.07% | -1.24% | -0.59% | 2.42% | 2.26% | 4.49% |
| 2022 | -1.18% | -0.46% | -2.07% | -1.95% | 0.25% | -0.53% | 1.08% | -1.68% | -2.32% | -0.78% | 1.82% | -0.35% | -7.95% |
| 2021 | -0.49% | -1.03% | -0.90% | 0.49% | 0.13% | 0.41% | 0.85% | -0.14% | -0.67% | -0.17% | 0.40% | -0.41% | -1.54% |
Метрики бенчмарка
JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 : годовая альфа составляет 0.44%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.
- Портфель участвовал в 18.17% снижения S&P 500 Index, но только в 8.02% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.44%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.02%
- Участие в снижении
- 18.17%
Комиссия
Комиссия JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.37 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.39 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.43 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 20.63 | 286.00 | 202.83 | 412.76 | 4,634.41 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 52 | 1.08 | 1.61 | 1.19 | 1.64 | 5.01 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 96 | 2.67 | 4.30 | 1.58 | 4.26 | 16.01 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 11 | 0.02 | 0.09 | 1.01 | 0.01 | 0.02 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.95% | 3.99% | 4.20% | 3.42% | 1.58% | 1.01% | 1.62% | 1.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% | 1.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.82% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.92% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.52% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 показал максимальную просадку в 12.18%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.
Текущая просадка JWAC CASH PARKING 35/35/20/10 составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.18% | 5 авг. 2020 г. | 560 | 24 окт. 2022 г. | 717 | 4 сент. 2025 г. | 1277 |
| -1.59% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.8% | 1 июн. 2020 г. | 5 | 5 июн. 2020 г. | 15 | 26 июн. 2020 г. | 20 |
| -0.62% | 23 окт. 2025 г. | 10 | 5 нояб. 2025 г. | 13 | 24 нояб. 2025 г. | 23 |
| -0.57% | 28 нояб. 2025 г. | 8 | 9 дек. 2025 г. | 24 | 14 янв. 2026 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SGOV | VGSH | VGLT | VGIT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| SGOV | -0.02 | 1.00 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| VGSH | 0.02 | 0.10 | 1.00 | 0.61 | 0.86 | 0.82 |
| VGLT | 0.02 | 0.02 | 0.61 | 1.00 | 0.86 | 0.93 |
| VGIT | 0.04 | 0.03 | 0.86 | 0.86 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.03 | 0.05 | 0.82 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |