AMFAX 24, GLD 28, QQQ 24, SFHYX 24

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMFAX 24, GLD 28, QQQ 24, SFHYX 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

AMFAX 24, GLD 28, QQQ 24, SFHYX 24 на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 4.71% с начала года и доходность в 11.46% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении AMFAX 24, GLD 28, QQQ 24, SFHYX 24 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.4%.

AMFAX 24, GLD 28, QQQ 24, SFHYX 24: годовая альфа составляет 5.83%, бета — 0.34, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 03.08.2010.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (46.37%) было выше, чем в снижении (28.71%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.34 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.44 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия AMFAX 24, GLD 28, QQQ 24, SFHYX 24 составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AMFAX 24, GLD 28, QQQ 24, SFHYX 24 имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMFAX 24, GLD 28, QQQ 24, SFHYX 24 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.55
• За 5 лет: 1.17
• За 10 лет: 1.25
• За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность AMFAX 24, GLD 28, QQQ 24, SFHYX 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AMFAX 24, GLD 28, QQQ 24, SFHYX 24 показал максимальную просадку в 10.82%, зарегистрированную 21 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 122 торговые сессии.

Текущая просадка AMFAX 24, GLD 28, QQQ 24, SFHYX 24 составляет 4.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.