123
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 28.80% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 17.20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 41% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
123 на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 21.48% с начала года и доходность в 21.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| 123 | 21.48% | 3.57% | 19.74% | 32.76% | 23.92% | 21.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 23.66% | 3.73% | 17.31% | 37.18% | 16.17% | 13.86% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.22% |
GOOGL Alphabet Inc. | 18.53% | 3.67% | 6.13% | 20.01% | 21.70% | 20.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 123, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24% | 2.04% | 1.75% | -1.47% | 7.74% | 6.31% | 0.23% | 1.17% | 2.04% | 21.48% | |||
| 2023 | 8.27% | -1.79% | 9.63% | 2.95% | 4.99% | 5.21% | 3.39% | -1.67% | -5.56% | -0.92% | 9.86% | 2.98% | 42.65% |
| 2022 | -4.72% | -3.31% | 4.13% | -10.78% | -1.78% | -7.23% | 11.57% | -4.59% | -10.70% | 6.23% | 3.70% | -8.71% | -25.45% |
| 2021 | 0.72% | 0.84% | 2.70% | 7.70% | -1.28% | 5.45% | 5.32% | 4.56% | -6.09% | 8.71% | 1.88% | 4.65% | 40.18% |
| 2020 | 3.77% | -8.26% | -9.68% | 14.20% | 5.87% | 6.32% | 8.09% | 12.34% | -7.34% | -1.50% | 9.45% | 5.16% | 41.01% |
| 2019 | 6.57% | 3.61% | 4.98% | 5.02% | -8.15% | 7.33% | 5.19% | -1.38% | 3.47% | 5.06% | 5.19% | 5.22% | 49.79% |
| 2018 | 5.56% | -0.99% | -4.19% | -0.21% | 7.01% | 0.38% | 4.80% | 7.85% | -0.13% | -6.23% | -3.81% | -8.95% | -0.49% |
| 2017 | 3.23% | 5.96% | 1.99% | 2.48% | 4.06% | -2.65% | 2.79% | 3.85% | -0.80% | 6.32% | 2.09% | 0.54% | 33.84% |
| 2016 | -4.67% | -2.04% | 8.60% | -6.37% | 4.51% | -2.50% | 7.63% | 0.97% | 2.30% | 0.06% | 0.30% | 2.97% | 11.19% |
| 2015 | -0.93% | 7.24% | -2.68% | 2.95% | 1.22% | -2.89% | 4.44% | -5.33% | -1.71% | 11.03% | 1.16% | -3.06% | 10.72% |
| 2014 | -3.48% | 4.22% | 0.24% | 2.25% | 4.72% | 2.26% | 0.58% | 4.75% | -0.64% | 2.61% | 4.11% | -3.25% | 19.47% |
| 2013 | -0.64% | 1.29% | 1.84% | 3.53% | 3.46% | -3.68% | 5.33% | 1.29% | 1.05% | 8.55% | 4.81% | 2.07% | 32.37% |
Комиссия
Комиссия 123 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 123 среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.85 | 3.80 | 1.52 | 3.03 | 17.65 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.68 | 1.05 | 1.15 | 0.86 | 2.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 0.75% | 0.81% | 1.02% | 0.72% | 0.92% | 1.17% | 1.57% | 1.40% | 1.69% | 1.70% | 1.57% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
123 показал максимальную просадку в 54.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
Текущая просадка 123 составляет 2.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.87% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 283 | 22 апр. 2010 г. | 584 |
| -31.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -28.41% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 140 | 28 июл. 2023 г. | 398 |
| -24.03% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
| -18.94% | 17 янв. 2006 г. | 125 | 14 июл. 2006 г. | 68 | 19 окт. 2006 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 123 составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | GOOGL | MSFT | SPY | |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.51 | 0.51 | 0.59 |
| GOOGL | 0.51 | 1.00 | 0.55 | 0.62 |
| MSFT | 0.51 | 0.55 | 1.00 | 0.69 |
| SPY | 0.59 | 0.62 | 0.69 | 1.00 |