PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
123
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 41%AAPL 28.8%GOOGL 17.2%MSFT 13%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
28.80%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
17.20%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
13%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
41%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.82%
15.83%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL

Доходность по периодам

123 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 22.87% с начала года и доходность в 20.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
12322.87%2.20%19.82%39.44%23.46%20.43%
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%31.28%25.64%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
23.55%1.80%16.63%41.88%15.74%13.19%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
GOOGL
Alphabet Inc.
21.77%3.49%4.50%36.67%22.08%19.66%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 123, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.24%2.04%1.75%-1.47%7.74%6.31%0.23%1.17%2.04%22.87%
20238.27%-1.79%9.63%2.95%4.99%5.21%3.39%-1.67%-5.56%-0.92%9.86%2.98%42.65%
2022-4.72%-3.31%4.13%-10.78%-1.78%-7.23%11.57%-4.59%-10.70%6.23%3.70%-8.71%-25.45%
20210.72%0.84%2.70%7.70%-1.28%5.45%5.32%4.56%-6.09%8.71%1.88%4.65%40.18%
20203.77%-8.26%-9.68%14.20%5.87%6.32%8.09%12.34%-7.34%-1.50%9.45%5.16%41.01%
20196.57%3.61%4.98%5.02%-8.15%7.33%5.19%-1.38%3.47%5.06%5.19%5.22%49.79%
20185.56%-0.99%-4.19%-0.21%7.01%0.38%4.80%7.85%-0.13%-6.23%-3.81%-8.95%-0.49%
20173.23%5.96%1.99%2.48%4.06%-2.65%2.79%3.85%-0.80%6.32%2.09%0.54%33.84%
2016-4.67%-2.04%8.60%-6.37%4.51%-2.50%7.63%0.97%2.30%0.06%0.30%2.97%11.19%
2015-0.93%7.24%-2.68%2.95%1.22%-2.89%4.44%-5.33%-1.71%11.03%1.16%-3.06%10.72%
2014-3.48%4.22%0.24%2.25%4.72%2.26%0.58%4.75%-0.64%2.61%4.11%-3.25%19.47%
2013-0.64%1.29%1.84%3.53%3.46%-3.68%5.33%1.29%1.05%8.55%4.81%2.07%32.37%

Комиссия

Комиссия 123 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 123 среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 123, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 123, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 123, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 123, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 123, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 123, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


123
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 123, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 123, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 123, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 123, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 123, с текущим значением в 13.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.762.521.322.395.67
SPY
SPDR S&P 500 ETF
3.624.771.684.1123.79
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.261.292.065.37
GOOGL
Alphabet Inc.
1.512.051.281.774.55

Коэффициент Шарпа

123 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.79
3.43
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1230.75%0.81%1.02%0.72%0.92%1.17%1.57%1.40%1.69%1.70%1.57%1.69%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.07%
-0.54%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

123 показал максимальную просадку в 54.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка 123 составляет 1.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.87%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.28322 апр. 2010 г.584
-31.44%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-28.41%28 дек. 2021 г.2585 янв. 2023 г.14028 июл. 2023 г.398
-24.03%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.137
-18.94%17 янв. 2006 г.12514 июл. 2006 г.6819 окт. 2006 г.193

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 123 составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.44%
2.71%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLGOOGLMSFTSPY
AAPL1.000.510.510.59
GOOGL0.511.000.550.62
MSFT0.510.551.000.69
SPY0.590.620.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 авг. 2004 г.