123
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 41% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 28.8% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 17.2% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 13% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
123 на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 37.87% с начала года и доходность в 19.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
123 | 37.87% | 3.60% | 7.99% | 31.64% | 23.96% | 19.70% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | 48.85% | 7.44% | 8.44% | 35.33% | 36.71% | 27.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 20.23% | 4.38% | 7.39% | 17.29% | 13.44% | 11.69% |
MSFT Microsoft Corporation | 55.15% | 3.65% | 14.52% | 51.79% | 30.03% | 27.62% |
GOOGL Alphabet Inc. | 47.36% | -0.18% | 6.14% | 34.07% | 20.02% | 17.15% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.99% | 5.21% | 3.39% | -1.67% | -5.56% | -0.92% | 9.84% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 0.83% | 1.02% | 0.72% | 0.92% | 1.17% | 1.57% | 1.40% | 1.69% | 1.70% | 1.57% | 1.69% | 1.58% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% | 2.18% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.76% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия 123 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 1.46 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.14 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.89 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.00 |
Таблица корреляции активов
AAPL | GOOGL | MSFT | SPY | |
---|---|---|---|---|
AAPL | 1.00 | 0.51 | 0.51 | 0.59 |
GOOGL | 0.51 | 1.00 | 0.55 | 0.63 |
MSFT | 0.51 | 0.55 | 1.00 | 0.69 |
SPY | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
123 показал максимальную просадку в 54.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 283 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-54.87% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 283 | 22 апр. 2010 г. | 584 |
-31.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
-28.41% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 140 | 28 июл. 2023 г. | 398 |
-24.03% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
-18.94% | 17 янв. 2006 г. | 125 | 14 июл. 2006 г. | 68 | 19 окт. 2006 г. | 193 |
График волатильности
Текущая волатильность 123 составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.