PortfoliosLab logo
123
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 41%AAPL 28.8%GOOGL 17.2%MSFT 13%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
28.80%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
Communication Services
17.20%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
13%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
41%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,432.35%
418.67%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL

Доходность по периодам

123 на 10 мая 2025 г. показал доходность в -10.20% с начала года и доходность в 18.83% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%3.72%-5.60%8.55%14.11%10.45%
123-10.20%2.16%-7.23%6.46%19.14%18.83%
AAPL
Apple Inc
-20.63%-0.16%-12.43%8.07%21.40%21.60%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-3.42%2.87%-5.06%9.87%15.76%12.35%
MSFT
Microsoft Corporation
4.30%12.35%4.25%7.22%19.99%26.86%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-19.22%-3.76%-14.16%-9.70%17.31%19.06%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 123, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.58%-3.40%-6.85%-0.48%-0.30%-10.20%
20240.24%2.04%1.75%-1.47%7.74%6.31%0.23%1.17%2.04%-1.42%4.24%2.62%28.16%
20238.27%-1.79%9.63%2.95%4.99%5.21%3.39%-1.67%-5.56%-0.92%9.86%2.98%42.65%
2022-4.72%-3.31%4.13%-10.78%-1.78%-7.23%11.57%-4.59%-10.70%6.23%3.70%-8.71%-25.45%
20210.72%0.84%2.70%7.70%-1.28%5.45%5.32%4.56%-6.09%8.71%1.88%4.65%40.18%
20203.77%-8.26%-9.68%14.20%5.87%6.32%8.09%12.34%-7.34%-1.50%9.45%5.16%41.01%
20196.57%3.61%4.98%5.02%-8.15%7.33%5.19%-1.38%3.47%5.06%5.19%5.22%49.79%
20185.56%-0.99%-4.19%-0.21%7.01%0.38%4.80%7.85%-0.13%-6.23%-3.81%-8.95%-0.49%
20173.23%5.96%1.99%2.48%4.06%-2.65%2.79%3.85%-0.80%6.32%2.09%0.53%33.84%
2016-4.67%-2.04%8.60%-6.37%4.51%-2.50%7.63%0.97%2.29%0.06%0.30%2.97%11.19%
2015-0.93%7.24%-2.68%2.95%1.22%-2.89%4.44%-5.33%-1.71%11.03%1.16%-3.06%10.72%
2014-3.48%4.22%0.24%2.25%4.72%2.26%0.58%4.75%-0.64%2.61%4.11%-3.25%19.47%

Комиссия

Комиссия 123 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 123 составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 123, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 123, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 123, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 123, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 123, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 123, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.250.631.090.280.95
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.500.881.130.562.17
MSFT
Microsoft Corporation
0.280.631.080.340.75
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.32-0.270.97-0.35-0.77

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

123 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.29
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.86
  • За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.42 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.29
0.44
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.85%0.76%0.81%1.02%0.72%0.92%1.17%1.57%1.40%1.69%1.70%1.57%
AAPL
Apple Inc
0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.93%
-7.88%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

123 показал максимальную просадку в 54.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка 123 составляет 12.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.87%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.28322 апр. 2010 г.584
-31.44%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-28.41%28 дек. 2021 г.2585 янв. 2023 г.14028 июл. 2023 г.398
-24.03%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.137
-23.6%27 дек. 2024 г.698 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 123 составляет 8.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.10%
6.82%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAAPLGOOGLMSFTSPYPortfolio
^GSPC1.000.590.630.690.990.84
AAPL0.591.000.510.510.590.86
GOOGL0.630.511.000.560.620.77
MSFT0.690.510.561.000.690.74
SPY0.990.590.620.691.000.83
Portfolio0.840.860.770.740.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 авг. 2004 г.