123
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 28.80% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 17.20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 41% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
123 на 10 мая 2025 г. показал доходность в -10.20% с начала года и доходность в 18.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
123 | -10.20% | 2.16% | -7.23% | 6.46% | 19.14% | 18.83% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -20.63% | -0.16% | -12.43% | 8.07% | 21.40% | 21.60% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.42% | 2.87% | -5.06% | 9.87% | 15.76% | 12.35% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.30% | 12.35% | 4.25% | 7.22% | 19.99% | 26.86% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -19.22% | -3.76% | -14.16% | -9.70% | 17.31% | 19.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 123, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.58% | -3.40% | -6.85% | -0.48% | -0.30% | -10.20% | |||||||
2024 | 0.24% | 2.04% | 1.75% | -1.47% | 7.74% | 6.31% | 0.23% | 1.17% | 2.04% | -1.42% | 4.24% | 2.62% | 28.16% |
2023 | 8.27% | -1.79% | 9.63% | 2.95% | 4.99% | 5.21% | 3.39% | -1.67% | -5.56% | -0.92% | 9.86% | 2.98% | 42.65% |
2022 | -4.72% | -3.31% | 4.13% | -10.78% | -1.78% | -7.23% | 11.57% | -4.59% | -10.70% | 6.23% | 3.70% | -8.71% | -25.45% |
2021 | 0.72% | 0.84% | 2.70% | 7.70% | -1.28% | 5.45% | 5.32% | 4.56% | -6.09% | 8.71% | 1.88% | 4.65% | 40.18% |
2020 | 3.77% | -8.26% | -9.68% | 14.20% | 5.87% | 6.32% | 8.09% | 12.34% | -7.34% | -1.50% | 9.45% | 5.16% | 41.01% |
2019 | 6.57% | 3.61% | 4.98% | 5.02% | -8.15% | 7.33% | 5.19% | -1.38% | 3.47% | 5.06% | 5.19% | 5.22% | 49.79% |
2018 | 5.56% | -0.99% | -4.19% | -0.21% | 7.01% | 0.38% | 4.80% | 7.85% | -0.13% | -6.23% | -3.81% | -8.95% | -0.49% |
2017 | 3.23% | 5.96% | 1.99% | 2.48% | 4.06% | -2.65% | 2.79% | 3.85% | -0.80% | 6.32% | 2.09% | 0.53% | 33.84% |
2016 | -4.67% | -2.04% | 8.60% | -6.37% | 4.51% | -2.50% | 7.63% | 0.97% | 2.29% | 0.06% | 0.30% | 2.97% | 11.19% |
2015 | -0.93% | 7.24% | -2.68% | 2.95% | 1.22% | -2.89% | 4.44% | -5.33% | -1.71% | 11.03% | 1.16% | -3.06% | 10.72% |
2014 | -3.48% | 4.22% | 0.24% | 2.25% | 4.72% | 2.26% | 0.58% | 4.75% | -0.64% | 2.61% | 4.11% | -3.25% | 19.47% |
Комиссия
Комиссия 123 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 123 составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.25 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 0.34 | 0.75 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.32 | -0.27 | 0.97 | -0.35 | -0.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.85% | 0.76% | 0.81% | 1.02% | 0.72% | 0.92% | 1.17% | 1.57% | 1.40% | 1.69% | 1.70% | 1.57% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
123 показал максимальную просадку в 54.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
Текущая просадка 123 составляет 12.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-54.87% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 283 | 22 апр. 2010 г. | 584 |
-31.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
-28.41% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 140 | 28 июл. 2023 г. | 398 |
-24.03% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
-23.6% | 27 дек. 2024 г. | 69 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 123 составляет 8.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | AAPL | GOOGL | MSFT | SPY | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.99 | 0.84 |
AAPL | 0.59 | 1.00 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.86 |
GOOGL | 0.63 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.77 |
MSFT | 0.69 | 0.51 | 0.56 | 1.00 | 0.69 | 0.74 |
SPY | 0.99 | 0.59 | 0.62 | 0.69 | 1.00 | 0.83 |
Portfolio | 0.84 | 0.86 | 0.77 | 0.74 | 0.83 | 1.00 |