PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

123

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

Распределение активов


SPY 41%AAPL 28.8%GOOGL 17.2%MSFT 13%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities41%
AAPL
Apple Inc.
Technology28.8%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services17.2%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology13%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.99%
5.95%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL

Доходность по периодам

123 на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 37.87% с начала года и доходность в 19.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
12337.87%3.60%7.99%31.64%23.96%19.70%
AAPL
Apple Inc.
48.85%7.44%8.44%35.33%36.71%27.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
20.23%4.38%7.39%17.29%13.44%11.69%
MSFT
Microsoft Corporation
55.15%3.65%14.52%51.79%30.03%27.62%
GOOGL
Alphabet Inc.
47.36%-0.18%6.14%34.07%20.02%17.15%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.99%5.21%3.39%-1.67%-5.56%-0.92%9.84%

Коэффициент Шарпа

123 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.59

Коэффициент Шарпа 123 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.59
1.00
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
1230.83%1.02%0.72%0.92%1.17%1.57%1.40%1.69%1.70%1.57%1.69%1.58%
AAPL
Apple Inc.
0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.43%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%2.18%
MSFT
Microsoft Corporation
0.76%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 123 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
1.46
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.14
MSFT
Microsoft Corporation
1.89
GOOGL
Alphabet Inc.
1.00

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLGOOGLMSFTSPY
AAPL1.000.510.510.59
GOOGL0.511.000.550.63
MSFT0.510.551.000.69
SPY0.590.630.691.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.22%
-5.15%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

123 показал максимальную просадку в 54.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 283 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.87%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.28322 апр. 2010 г.584
-31.44%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-28.41%28 дек. 2021 г.2585 янв. 2023 г.14028 июл. 2023 г.398
-24.03%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.137
-18.94%17 янв. 2006 г.12514 июл. 2006 г.6819 окт. 2006 г.193

График волатильности

Текущая волатильность 123 составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.59%
2.92%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев