PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Roth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Roth

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

EME 50%LLY 30%AJG 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		Financial Services
20%
EME
EMCOR Group, Inc.		Industrials
50%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
30%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 дек. 1995 г., начальной даты EME

Доходность по периодам

Roth на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 7.66% с начала года и доходность в 28.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Roth7.66%3.26%-1.55%18.03%44.75%28.39%
Активы портфеля:
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		22.64%4.94%11.71%38.29%31.35%24.13%
LLY
Eli Lilly and Company		-4.09%-10.25%-6.90%-9.46%38.59%27.48%
EME
EMCOR Group, Inc.		4.08%9.69%-7.39%21.70%49.91%26.73%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.17%2.51%-7.20%5.44%5.06%7.66%
20246.86%24.81%7.79%-0.09%7.56%0.41%-0.05%8.34%1.68%-0.08%8.53%-8.56%69.36%
2023-0.93%2.92%1.53%8.97%0.30%10.69%6.85%9.75%-4.32%0.75%4.73%-1.78%45.65%
2022-7.89%-0.87%5.24%-2.77%1.24%0.17%9.06%-0.90%-0.79%16.63%7.15%-3.70%22.26%
20214.00%5.04%5.20%6.01%5.63%2.33%1.20%2.49%-5.11%8.37%-2.17%7.71%48.00%
20201.09%-6.97%-9.70%4.60%3.39%5.03%1.38%4.20%-5.14%-3.52%19.40%9.03%21.41%
20196.05%8.73%0.99%6.06%-2.26%4.58%-1.92%3.11%-1.20%1.91%2.21%2.62%34.85%
20180.29%-4.15%1.19%-0.98%2.33%-0.01%7.16%4.59%-1.62%-2.50%5.22%-10.17%0.14%
20171.45%-1.98%1.60%1.30%-2.38%3.07%2.36%-1.57%5.37%7.36%2.11%-0.17%19.66%
2016-5.79%-1.13%5.74%2.13%0.07%3.12%8.88%0.09%3.66%-2.67%6.28%4.10%26.26%
2015-4.37%4.85%3.88%-1.76%4.25%4.09%0.56%-3.97%-2.45%4.99%2.61%-2.79%9.57%
20141.63%8.64%0.14%-1.72%-0.58%1.76%-5.19%5.24%-3.73%7.01%0.19%1.48%14.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Roth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Roth составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Roth, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Roth, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.872.381.333.349.25
LLY
Eli Lilly and Company		-0.23-0.040.99-0.32-0.59
EME
EMCOR Group, Inc.		0.460.851.130.561.36

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Roth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 2.01
  • За 10 лет: 1.30
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.47%0.47%0.59%0.72%0.80%0.99%1.14%1.30%1.43%1.64%1.77%1.82%
Активы портфеля:
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		0.71%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%
LLY
Eli Lilly and Company		0.76%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Roth показал максимальную просадку в 54.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.

Текущая просадка Roth составляет 2.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.5%18 июл. 2007 г.4149 мар. 2009 г.7343 февр. 2012 г.1148
-33.45%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.183
-31.99%19 апр. 2002 г.37410 окт. 2003 г.53523 нояб. 2005 г.909
-26.83%22 апр. 1998 г.9231 авг. 1998 г.16021 апр. 1999 г.252
-19.61%5 дек. 2024 г.824 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCLLYAJGEMEPortfolio
^GSPC1.000.480.500.530.64
LLY0.481.000.310.260.60
AJG0.500.311.000.340.54
EME0.530.260.341.000.87
Portfolio0.640.600.540.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 дек. 1995 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя