Fidelity Blue Chip 40/30/30
Combination of Blue Chip Growth, Blue Chip Value and Vanguard International
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | Large Cap Value Equities | 10% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 80% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Blue Chip 40/30/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Fidelity Blue Chip 40/30/30 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 23.35% с начала года и доходность в 15.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Fidelity Blue Chip 40/30/30 | 23.35% | 0.26% | 7.74% | 40.84% | 19.42% | 15.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 26.58% | 0.11% | 8.19% | 46.74% | 21.84% | 17.53% |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 9.76% | 0.81% | 4.55% | 15.96% | 9.13% | 7.78% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 0.81% | 6.36% | 20.35% | 7.01% | 4.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Blue Chip 40/30/30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.13% | 7.95% | 3.52% | -3.72% | 6.65% | 4.37% | -1.79% | 1.74% | 23.35% | ||||
| 2023 | 11.35% | -1.62% | 5.86% | 0.54% | 5.61% | 7.07% | 5.06% | -2.16% | -5.26% | -2.48% | 10.62% | 5.48% | 46.10% |
| 2022 | -9.44% | -3.25% | 2.06% | -12.39% | -3.25% | -10.28% | 12.06% | -3.81% | -9.82% | 4.36% | 5.93% | -8.00% | -32.78% |
| 2021 | 0.90% | 2.42% | 0.56% | 5.25% | -0.61% | 5.12% | 0.46% | 3.86% | -4.35% | 6.94% | -0.46% | 0.14% | 21.57% |
| 2020 | 1.65% | -6.26% | -12.35% | 15.49% | 8.14% | 6.96% | 6.75% | 11.34% | -3.72% | -2.83% | 13.49% | 5.73% | 48.85% |
| 2019 | 9.21% | 3.01% | 2.22% | 4.47% | -7.54% | 6.74% | 1.59% | -2.29% | -1.40% | 3.86% | 5.04% | 3.54% | 31.07% |
| 2018 | 7.89% | -2.79% | -2.70% | 1.36% | 3.76% | 1.97% | 1.42% | 4.49% | 0.08% | -9.53% | -0.02% | -6.15% | -1.49% |
| 2017 | 4.58% | 3.61% | 2.31% | 2.88% | 3.31% | -0.19% | 3.36% | 1.28% | 1.17% | 3.69% | 1.89% | 1.06% | 32.98% |
| 2016 | -7.63% | -1.98% | 6.44% | 0.03% | 2.04% | -2.86% | 6.10% | 0.91% | 1.44% | -2.64% | 0.84% | 0.99% | 2.89% |
| 2015 | -0.88% | 6.31% | -0.28% | -0.18% | 1.85% | -1.30% | 3.11% | -6.43% | -3.50% | 6.91% | 0.68% | -1.20% | 4.39% |
| 2014 | -2.18% | 6.30% | -2.22% | -1.48% | 3.40% | 3.18% | -1.75% | 4.67% | -1.94% | 2.62% | 2.64% | -0.62% | 12.82% |
| 2013 | 4.47% | 0.99% | 3.06% | 1.55% | 3.71% | -1.95% | 6.71% | -1.40% | 5.36% | 4.21% | 2.81% | 3.21% | 37.64% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Blue Chip 40/30/30 составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity Blue Chip 40/30/30 среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.19 | 2.86 | 1.38 | 1.78 | 10.87 |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 1.38 | 1.98 | 1.24 | 1.84 | 6.70 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Blue Chip 40/30/30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Blue Chip 40/30/30 | 5.73% | 1.44% | 1.02% | 7.42% | 5.44% | 3.44% | 5.58% | 3.81% | 3.64% | 4.52% | 5.34% | 6.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.82% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 7.92% | 3.64% | 2.59% | 1.26% | 1.07% | 1.75% | 2.12% | 1.11% | 1.05% | 1.77% | 1.39% | 0.60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Blue Chip 40/30/30 показал максимальную просадку в 37.67%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 328 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Blue Chip 40/30/30 составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.67% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 328 | 6 февр. 2024 г. | 554 |
| -32.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -21.38% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
| -21.03% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -19.54% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 228 | 6 янв. 2017 г. | 371 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Blue Chip 40/30/30 составляет 6.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FBGRX | FBCVX | VXUS | |
|---|---|---|---|
| FBGRX | 1.00 | 0.69 | 0.75 |
| FBCVX | 0.69 | 1.00 | 0.78 |
| VXUS | 0.75 | 0.78 | 1.00 |