Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 40% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 30% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 0% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | S&P 500 | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 20.27% с начала года и доходность в 25.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 | 0.47% | 7.67% | 20.27% | 33.48% | 66.02% | 38.26% | 29.60% | 25.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.54% | -2.50% | -5.44% | 20.55% | 88.99% | 41.91% | 22.87% | 22.80% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 2.39% | 21.23% | 73.50% | 68.74% | 53.49% | 38.06% | 45.50% | 26.58% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.09% | -3.33% | -3.54% | -1.41% | 17.61% | 18.45% | 11.96% | 14.24% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2014 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.50% | -0.28% | 5.99% | 1.16% | 20.27% | ||||||||
| 2025 | 7.08% | -8.87% | -2.65% | -5.26% | 6.09% | 5.59% | 4.75% | 4.79% | 7.79% | 4.61% | 8.21% | -1.91% | 32.46% |
| 2024 | 2.68% | 0.07% | 2.17% | 5.88% | 1.66% | 2.21% | -2.43% | 1.42% | -0.42% | -0.97% | 2.99% | 2.87% | 19.40% |
| 2023 | 9.37% | -5.68% | 5.24% | 3.93% | 8.61% | 9.05% | 7.18% | -0.30% | -1.17% | -2.67% | 6.50% | 4.89% | 53.43% |
| 2022 | 2.30% | 1.63% | 3.22% | -9.96% | 4.16% | -9.67% | 12.17% | 3.01% | -11.96% | 3.15% | 3.27% | -9.33% | -10.67% |
| 2021 | -1.71% | -0.38% | 4.16% | 8.21% | 6.24% | 8.53% | 0.98% | 6.11% | -5.95% | 4.88% | 0.39% | 6.81% | 44.22% |
Метрики бенчмарка
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2: годовая альфа составляет 5.59%, бета — 1.09, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.
- Портфель участвовал в 125.36% роста S&P 500 Index и в 100.85% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 5.59% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.09 и R² 0.57 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 5.59%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 125.36%
- Участие в снижении
- 100.85%
Комиссия
Комиссия RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 0.88 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 1.37 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.21 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 1.39 | +3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.99 | 6.43 | +15.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | 94 | 2.91 | 3.87 | 1.48 | 4.37 | 16.63 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 79 | 1.63 | 2.14 | 1.30 | 2.39 | 4.69 |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 54 | 0.97 | 1.48 | 1.23 | 1.52 | 7.13 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.68% | 2.57% | 4.93% | 3.71% | 17.20% | 6.06% | 0.71% | 1.01% | 0.98% | 0.53% | 0.59% | 0.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.28% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 4.09% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 показал максимальную просадку в 42.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 185 |
| -35.88% | 19 нояб. 2013 г. | 284 | 6 янв. 2015 г. | 394 | 29 июл. 2016 г. | 678 |
| -22.09% | 5 февр. 2025 г. | 44 | 8 апр. 2025 г. | 83 | 7 авг. 2025 г. | 127 |
| -22.02% | 19 авг. 2022 г. | 94 | 3 янв. 2023 г. | 100 | 26 мая 2023 г. | 194 |
| -19.26% | 9 февр. 2012 г. | 95 | 25 июн. 2012 г. | 57 | 14 сент. 2012 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | PBR | GOOGL | SCHD | SPYM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.37 | 0.67 | 0.82 | 0.92 | 0.70 |
| PBR | 0.37 | 1.00 | 0.21 | 0.40 | 0.34 | 0.78 |
| GOOGL | 0.67 | 0.21 | 1.00 | 0.46 | 0.63 | 0.70 |
| SCHD | 0.82 | 0.40 | 0.46 | 1.00 | 0.75 | 0.58 |
| SPYM | 0.92 | 0.34 | 0.63 | 0.75 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.70 | 0.78 | 0.70 | 0.58 | 0.68 | 1.00 |