RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 40% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 0% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 на 14 мая 2025 г. показал доходность в -6.09% с начала года и доходность в 20.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 | -6.09% | 5.72% | -4.47% | -1.69% | 28.99% | 20.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | -15.63% | 1.52% | -11.96% | -5.23% | 18.84% | 19.41% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -3.10% | 7.79% | -2.18% | -16.87% | 44.97% | 14.77% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.46% | 9.92% | -1.04% | 14.16% | 17.40% | 12.69% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.83% | 3.99% | -7.32% | 3.02% | 13.75% | 10.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.08% | -8.87% | -2.65% | -5.01% | 4.06% | -6.09% | |||||||
| 2024 | 2.68% | 0.07% | 2.17% | 6.33% | 2.23% | 2.14% | -2.43% | 1.87% | -0.44% | -0.97% | 2.99% | 3.36% | 21.61% |
| 2023 | 9.37% | -5.68% | 5.24% | 5.79% | 8.61% | 9.43% | 7.18% | 0.37% | -1.12% | -2.67% | 7.08% | 4.89% | 58.71% |
| 2022 | 2.30% | 1.63% | 3.22% | -10.06% | 3.98% | -9.66% | 12.17% | 3.01% | -11.96% | 3.15% | 5.15% | -9.33% | -9.28% |
| 2021 | -1.71% | -0.38% | 4.16% | 8.24% | 6.25% | 8.54% | 0.98% | 6.08% | -5.95% | 4.88% | 0.39% | 6.67% | 44.05% |
| 2020 | -0.63% | -9.05% | -22.84% | 18.61% | 7.31% | 3.09% | 5.79% | 4.18% | -8.82% | 1.25% | 19.20% | 6.87% | 18.60% |
| 2019 | 13.22% | -0.13% | 2.62% | 0.67% | -6.46% | 3.65% | 4.46% | -4.11% | 3.44% | 5.53% | -0.26% | 4.35% | 28.86% |
| 2018 | 15.48% | -1.82% | -2.59% | -0.69% | -0.79% | -2.52% | 9.60% | -1.17% | 2.73% | 4.30% | -2.72% | -8.36% | 9.75% |
| 2017 | 2.40% | 1.79% | -0.82% | 1.71% | 1.65% | -3.70% | 4.35% | 1.06% | 5.21% | 4.95% | -1.63% | 2.73% | 21.12% |
| 2016 | -8.67% | -0.95% | 22.02% | 6.66% | -7.41% | 5.75% | 12.50% | 1.64% | 1.55% | 7.13% | -2.76% | -1.04% | 37.99% |
| 2015 | -5.67% | 6.50% | -3.37% | 17.27% | -4.81% | 2.31% | 1.80% | -5.54% | -5.74% | 12.68% | 0.69% | -2.63% | 11.00% |
| 2014 | -4.21% | 2.69% | 0.70% | 1.14% | 3.99% | 2.75% | 1.90% | 8.58% | -9.90% | -5.98% | -4.77% | -6.86% | -11.02% |
Комиссия
Комиссия RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.17 | -0.05 | 0.99 | -0.19 | -0.42 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.54 | -0.63 | 0.92 | -0.68 | -1.36 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.73 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 2.94 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.19 | 0.42 | 1.06 | 0.22 | 0.71 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.57% | 7.21% | 5.97% | 18.66% | 5.95% | 1.19% | 1.00% | 0.96% | 0.53% | 0.59% | 0.59% | 2.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.50% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 16.60% | 22.35% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.30% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.95% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 показал максимальную просадку в 42.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 составляет 12.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -32.57% | 3 сент. 2014 г. | 87 | 6 янв. 2015 г. | 383 | 14 июл. 2016 г. | 470 |
| -22.09% | 5 февр. 2025 г. | 44 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.6% | 19 авг. 2022 г. | 94 | 3 янв. 2023 г. | 90 | 12 мая 2023 г. | 184 |
| -19.13% | 9 февр. 2012 г. | 95 | 25 июн. 2012 г. | 57 | 14 сент. 2012 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PBR | GOOGL | SCHD | SPLG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.39 | 0.68 | 0.85 | 0.92 | 0.71 |
| PBR | 0.39 | 1.00 | 0.22 | 0.41 | 0.36 | 0.79 |
| GOOGL | 0.68 | 0.22 | 1.00 | 0.48 | 0.63 | 0.71 |
| SCHD | 0.85 | 0.41 | 0.48 | 1.00 | 0.77 | 0.60 |
| SPLG | 0.92 | 0.36 | 0.63 | 0.77 | 1.00 | 0.69 |
| Portfolio | 0.71 | 0.79 | 0.71 | 0.60 | 0.69 | 1.00 |