RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 40% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 0% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -12.91% с начала года и доходность в 19.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 | -16.79% | -8.46% | -8.20% | -0.44% | 20.13% | 15.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | -20.06% | -7.82% | -7.29% | -1.43% | 20.26% | 18.54% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -9.64% | -17.94% | -11.58% | -14.33% | 43.35% | 14.83% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -9.89% | -6.68% | -9.34% | 7.74% | 15.86% | 11.48% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.77% | 10.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.75% | -12.15% | -6.78% | -4.83% | -16.79% | ||||||||
| 2024 | 1.30% | 0.21% | 5.76% | 5.37% | 4.71% | 4.32% | -3.84% | -1.79% | 1.13% | 1.25% | 1.18% | 7.01% | 29.39% |
| 2023 | 10.04% | -6.67% | 9.98% | 3.61% | 10.10% | 1.94% | 8.40% | 1.22% | -3.16% | -3.92% | 7.25% | 5.10% | 51.15% |
| 2022 | -5.23% | -0.56% | 3.21% | -14.81% | 0.56% | -6.07% | 8.29% | -4.39% | -11.16% | 1.75% | 6.12% | -10.34% | -30.30% |
| 2021 | 2.02% | 7.05% | 2.88% | 11.23% | 0.86% | 3.80% | 7.33% | 6.27% | -6.79% | 9.28% | -2.93% | 3.12% | 52.17% |
| 2020 | 3.41% | -7.50% | -15.53% | 15.30% | 6.07% | 0.18% | 5.28% | 8.11% | -8.24% | 5.61% | 10.31% | 1.74% | 22.55% |
| 2019 | 9.36% | 0.79% | 3.34% | 2.02% | -7.04% | 1.60% | 7.46% | -2.70% | 2.63% | 3.48% | 2.64% | 3.16% | 29.06% |
| 2018 | 11.10% | -4.86% | -4.33% | -0.96% | 4.25% | 0.74% | 7.49% | 0.85% | -0.50% | -5.99% | 0.74% | -7.22% | -0.32% |
| 2017 | 2.80% | 2.85% | 0.04% | 5.16% | 4.24% | -3.70% | 2.21% | 0.79% | 2.58% | 4.86% | 0.57% | 1.78% | 26.64% |
| 2016 | -4.19% | -3.12% | 8.08% | -2.99% | 2.37% | -2.31% | 10.04% | 0.27% | 1.41% | 1.49% | -1.73% | 1.23% | 9.94% |
| 2015 | -1.75% | 5.45% | -1.76% | 3.03% | -0.93% | -0.53% | 9.86% | -3.83% | -3.55% | 13.20% | 2.06% | 0.27% | 22.01% |
| 2014 | -0.41% | 3.18% | -2.84% | -1.06% | 4.78% | 2.48% | 0.25% | 4.84% | -4.57% | -3.51% | -2.61% | -4.17% | -4.18% |
Комиссия
Комиссия RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | -0.05 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.13 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.31 | -0.23 | 0.97 | -0.38 | -0.80 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 8.07% | 7.21% | 5.97% | 18.66% | 5.95% | 1.19% | 1.00% | 0.96% | 0.53% | 0.59% | 0.59% | 2.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 24.73% | 22.35% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.44% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 показал максимальную просадку в 34.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 составляет 18.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -33.98% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 215 | 14 сент. 2023 г. | 431 |
| -26.04% | 5 февр. 2025 г. | 44 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.16% | 3 сент. 2014 г. | 74 | 16 дек. 2014 г. | 146 | 17 июл. 2015 г. | 220 |
| -19.78% | 27 июл. 2018 г. | 104 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 162 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 составляет 13.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PBR | GOOGL | SCHD | SPLG | |
|---|---|---|---|---|
| PBR | 1.00 | 0.22 | 0.41 | 0.36 |
| GOOGL | 0.22 | 1.00 | 0.49 | 0.63 |
| SCHD | 0.41 | 0.49 | 1.00 | 0.77 |
| SPLG | 0.36 | 0.63 | 0.77 | 1.00 |