PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GOOGL 40.00%PBR 30.00%SPYM 30.00%АкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 20.27% с начала года и доходность в 25.55% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2
0.47%7.67%20.27%33.48%66.02%38.26%29.60%25.55%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.54%-2.50%-5.44%20.55%88.99%41.91%22.87%22.80%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
2.39%21.23%73.50%68.74%53.49%38.06%45.50%26.58%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.09%-3.33%-3.54%-1.41%17.61%18.45%11.96%14.24%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
0.16%-2.44%12.35%13.88%13.89%11.70%8.35%12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2014 г. с доходностью -19.3%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202612.50%-0.28%5.99%1.16%20.27%
20257.08%-8.87%-2.65%-5.26%6.09%5.59%4.75%4.79%7.79%4.61%8.21%-1.91%32.46%
20242.68%0.07%2.17%5.88%1.66%2.21%-2.43%1.42%-0.42%-0.97%2.99%2.87%19.40%
20239.37%-5.68%5.24%3.93%8.61%9.05%7.18%-0.30%-1.17%-2.67%6.50%4.89%53.43%
20222.30%1.63%3.22%-9.96%4.16%-9.67%12.17%3.01%-11.96%3.15%3.27%-9.33%-10.67%
2021-1.71%-0.38%4.16%8.21%6.24%8.53%0.98%6.11%-5.95%4.88%0.39%6.81%44.22%

Метрики бенчмарка

RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2: годовая альфа составляет 5.59%, бета — 1.09, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

  • Портфель участвовал в 125.36% роста S&P 500 Index и в 100.85% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
  • Портфель показал годовую альфу 5.59% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • При бете 1.09 и R² 0.57 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
5.59%
Бета
1.09
0.57
Участие в росте
125.36%
Участие в снижении
100.85%

Комиссия

Комиссия RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.13

0.88

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

1.37

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.21

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.15

1.39

+3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.99

6.43

+15.56


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOGL
Alphabet Inc Class A
942.913.871.484.3716.63
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
791.632.141.302.394.69
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
540.971.481.231.527.13
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
400.891.341.191.093.69

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.13
  • За 5 лет: 1.39
  • За 10 лет: 1.06
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.68%2.57%4.93%3.71%17.20%6.06%0.71%1.01%0.98%0.53%0.59%0.59%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.28%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
4.09%7.10%14.73%10.91%55.64%18.95%0.84%1.59%1.03%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 показал максимальную просадку в 42.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.185
-35.88%19 нояб. 2013 г.2846 янв. 2015 г.39429 июл. 2016 г.678
-22.09%5 февр. 2025 г.448 апр. 2025 г.837 авг. 2025 г.127
-22.02%19 авг. 2022 г.943 янв. 2023 г.10026 мая 2023 г.194
-19.26%9 февр. 2012 г.9525 июн. 2012 г.5714 сент. 2012 г.152

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkPBRGOOGLSCHDSPYMPortfolio
Benchmark1.000.370.670.820.920.70
PBR0.371.000.210.400.340.78
GOOGL0.670.211.000.460.630.70
SCHD0.820.400.461.000.750.58
SPYM0.920.340.630.751.000.68
Portfolio0.700.780.700.580.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.