RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	40%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Energy	30%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	S&P 500	30%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 32.61% с начала года и доходность в 26.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2	0.59%	-5.99%	32.61%	33.22%	76.44%	34.44%	27.35%	26.48%
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.53%	-9.30%	15.06%	16.44%	106.51%	43.10%	24.46%	25.76%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	0.77%	-7.07%	57.21%	56.16%	52.21%	20.86%	32.73%	23.75%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.47%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.53%	0.36%	9.10%	9.42%	25.76%	20.95%	13.43%	15.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	12.50%	-0.28%	5.99%	18.95%	-2.92%	-3.42%							32.61%
2025	7.08%	-8.87%	-2.65%	-5.26%	6.09%	5.59%	4.75%	4.79%	7.79%	4.61%	8.21%	-1.91%	32.46%
2024	2.68%	0.07%	2.17%	5.88%	1.66%	2.21%	-2.43%	1.42%	-0.42%	-0.97%	2.99%	2.87%	19.40%
2023	9.37%	-5.68%	5.24%	3.93%	8.61%	9.05%	7.18%	-0.30%	-1.17%	-2.67%	6.50%	4.89%	53.43%
2022	2.30%	1.63%	3.22%	-9.96%	4.16%	-9.67%	12.17%	3.01%	-11.96%	3.15%	3.27%	-9.33%	-10.67%
2021	-1.71%	-0.38%	4.16%	8.21%	6.24%	8.53%	0.98%	6.11%	-5.95%	4.88%	0.39%	6.81%	44.22%

Метрики бенчмарка

RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 has an annualized alpha of 6.64%, beta of 1.08, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio captured 131.29% of S&P 500 Index gains and 101.45% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.64% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.08 and R2 of 0.60, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 6.64%

Бета: 1.08

R²: 0.60

Участие в росте: 131.29%

Участие в снижении: 101.45%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	4.56	1.86	+2.70
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	6.25	2.53	+3.71
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.80	1.34	+0.46
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	9.20	2.53	+6.67
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	34.09	11.37	+22.72

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.62	4.92	1.59	5.20	18.48
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	84	1.80	2.42	1.31	2.99	7.56
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	67	2.00	2.70	1.36	2.75	12.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 на 13 июн. 2026 г. составляет 4.56 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.64%	2.57%	4.93%	3.71%	17.20%	6.06%	0.71%	1.01%	0.98%	0.53%	0.59%	0.59%
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	3.85%	7.10%	14.73%	10.91%	55.64%	18.95%	0.84%	1.59%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.29%	1.13%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 показал максимальную просадку в 42.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 составляет 7.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-42.23%март 2020 г.	1mo 2d	7mo 22d	8mo 24dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок 2015 года2015	-32.57%янв. 2015 г.	4mo 5d	1y 6mo	1y 10moсент. 2014 г. - июль 2016 г.
Распродажа 2025 года2025	-22.09%апр. 2025 г.	2mo 2d	4mo 1d	6mo 3dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г.
Медвежий рынок 2023 года2023	-22.02%янв. 2023 г.	4mo 17d	4mo 23d	9mo 10dавг. 2022 г. - май 2023 г.
Коррекция 2012 года2012	-19.26%июнь 2012 г.	4mo 17d	2mo 21d	7mo 8dфевр. 2012 г. - сент. 2012 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.52	1.39	1.37	1.27	1.29

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 с S&P 500 Index

Корреляция RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 с S&P 500 Index составляет 0.56 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.64
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.70

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPYM: 0.92, а самая низкая у PBR: 0.36.

0.36

0.67

0.82

0.92

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2. Самая высокая корреляция с портфелем у PBR: 0.78, а самая низкая у SCHD: 0.58.

0.58

0.68

0.71

0.78

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PBR	GOOGL	SCHD	SPYM
PBR	1.00	0.21	0.40	0.33
GOOGL	0.21	1.00	0.46	0.63
SCHD	0.40	0.46	1.00	0.75
SPYM	0.33	0.63	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 v2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации