RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 50.58% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 18.40% |
SHEL Shell plc | Energy | 16.02% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2005 г., начальной даты SPLG
Доходность по периодам
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q1 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 14.08% с начала года и доходность в 17.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q1 | 14.08% | -1.48% | 10.45% | 20.33% | 22.70% | 17.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 16.36% | -2.89% | 10.12% | 21.54% | 21.52% | 18.50% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.54% | 0.31% | 13.02% | 11.73% | 24.20% | 10.52% |
SHEL Shell plc | 8.30% | -3.12% | 5.44% | 10.86% | 7.84% | 3.68% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20.99% | 2.22% | 9.74% | 31.64% | 15.72% | 13.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.95% | -0.29% | 4.58% | 7.16% | 3.18% | 2.65% | -2.79% | -0.33% | 14.08% | ||||
| 2023 | 9.18% | -5.12% | 6.03% | 5.63% | 7.61% | 6.03% | 7.46% | 1.26% | -1.01% | -2.73% | 6.11% | 4.27% | 53.45% |
| 2022 | 2.85% | 1.57% | 3.43% | -10.96% | 4.46% | -8.88% | 9.24% | 0.30% | -11.10% | 3.25% | 5.72% | -9.12% | -11.53% |
| 2021 | 0.88% | 4.54% | 2.08% | 8.11% | 4.23% | 6.91% | 3.29% | 5.45% | -3.81% | 6.04% | -2.04% | 5.02% | 48.22% |
| 2020 | -0.44% | -9.09% | -20.09% | 14.23% | 5.82% | 1.83% | 3.29% | 5.00% | -10.25% | 3.76% | 18.78% | 4.74% | 11.86% |
| 2019 | 10.79% | 0.13% | 2.80% | 1.00% | -5.97% | 2.32% | 5.41% | -4.55% | 3.58% | 3.88% | 0.75% | 3.71% | 25.35% |
| 2018 | 13.34% | -4.05% | -2.98% | 0.60% | 1.60% | -0.85% | 7.85% | -1.25% | 1.79% | -0.80% | -1.87% | -7.01% | 4.93% |
| 2017 | 2.32% | 1.27% | -0.18% | 3.21% | 3.70% | -4.20% | 4.06% | 0.74% | 5.23% | 5.19% | -0.54% | 2.71% | 25.71% |
| 2016 | -6.32% | -1.30% | 15.82% | 3.69% | -4.56% | 4.22% | 9.77% | 0.42% | 1.77% | 4.56% | -2.29% | 0.85% | 27.65% |
| 2015 | -4.37% | 6.20% | -3.75% | 11.39% | -4.02% | 0.61% | 6.84% | -4.49% | -5.10% | 13.20% | 0.76% | -2.18% | 13.61% |
| 2014 | -1.58% | 3.31% | -1.87% | 0.88% | 4.20% | 2.98% | 0.88% | 5.31% | -6.93% | -5.55% | -4.93% | -4.97% | -8.87% |
| 2013 | 3.55% | -0.85% | 1.71% | 6.01% | 1.69% | -5.03% | 2.61% | -3.56% | 5.21% | 12.15% | 0.43% | 2.13% | 28.03% |
Комиссия
Комиссия RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q1 среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.39 | 0.74 | 1.10 | 0.28 | 1.28 |
SHEL Shell plc | 0.60 | 0.94 | 1.12 | 1.04 | 2.54 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.40 | 3.22 | 1.43 | 2.62 | 14.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q1 | 3.99% | 4.22% | 11.94% | 4.21% | 1.55% | 1.53% | 1.39% | 1.03% | 1.24% | 1.42% | 2.24% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 16.78% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
SHEL Shell plc | 3.94% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q1 показал максимальную просадку в 59.75%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1114 торговых сессий.
Текущая просадка RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q1 составляет 8.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.75% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 1114 | 29 апр. 2013 г. | 1343 |
| -40.06% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -27.33% | 3 сент. 2014 г. | 87 | 6 янв. 2015 г. | 323 | 19 апр. 2016 г. | 410 |
| -22.17% | 5 апр. 2022 г. | 152 | 9 нояб. 2022 г. | 129 | 17 мая 2023 г. | 281 |
| -17.66% | 10 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 52 | 12 мар. 2019 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF 2024 Q1 составляет 5.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GOOGL | PBR | SHEL | SPLG | |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 1.00 | 0.29 | 0.33 | 0.58 |
| PBR | 0.29 | 1.00 | 0.56 | 0.41 |
| SHEL | 0.33 | 0.56 | 1.00 | 0.47 |
| SPLG | 0.58 | 0.41 | 0.47 | 1.00 |