PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Correlated with Zack's, Nevellier, CRFA, Merril Lynch Analysis. All Strong Buys.

Распределение активов

STRL 16.67%TEX 16.67%EDU 16.67%BELFB 16.67%MOD 16.67%NVDA 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BELFB
Bel Fuse Inc.		Technology
16.67%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		Consumer Defensive
16.67%
MOD
Modine Manufacturing Company		Consumer Cyclical
16.67%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
16.67%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		Industrials
16.67%
TEX
Terex Corporation		Industrials
16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 сент. 2006 г., начальной даты EDU

Доходность по периодам

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 на 2 июн. 2025 г. показал доходность в -7.17% с начала года и доходность в 37.05% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 -7.17%8.20%-13.10%1.66%58.14%37.05%
Активы портфеля:
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		11.61%13.51%-3.31%53.02%83.45%47.34%
TEX
Terex Corporation		-2.21%13.01%-17.50%-23.56%24.70%7.15%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-26.21%-4.67%-18.79%-40.18%-16.80%7.33%
BELFB
Bel Fuse Inc.		-10.34%7.56%-7.78%8.62%52.97%14.71%
MOD
Modine Manufacturing Company		-21.68%0.65%-33.13%-10.03%76.18%23.07%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.63%18.02%-2.24%23.29%72.51%74.01%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-9.98%-6.25%-8.87%3.57%16.55%-7.17%
20246.21%15.70%7.03%-6.93%13.99%-0.49%3.52%-2.41%10.38%-3.25%8.96%-6.40%52.81%
202321.11%4.19%0.51%1.01%15.77%17.45%10.97%11.04%-5.13%-2.61%9.57%13.90%147.51%
2022-11.61%10.10%-4.48%-10.65%10.84%-0.56%29.82%3.08%-13.98%23.45%17.18%-2.44%48.72%
2021-0.10%11.69%2.12%3.98%-2.47%-1.06%-14.29%0.76%-8.31%7.52%3.84%-1.56%-0.51%
2020-7.44%-2.08%-24.92%9.58%7.95%10.60%5.26%15.41%-2.60%7.33%23.25%9.97%53.21%
201923.70%6.94%0.25%3.33%-17.49%12.71%-1.10%-12.65%9.73%9.14%-3.97%6.54%34.89%
20180.90%-6.62%-4.31%-3.62%8.44%1.22%0.89%4.71%-4.04%-18.82%-1.42%-15.03%-34.25%
20173.16%-6.84%8.06%1.72%11.96%8.53%4.80%-0.24%16.28%7.52%-2.24%-2.45%60.02%
2016-7.13%6.74%8.17%3.86%4.54%-2.90%14.84%5.63%11.40%-1.51%17.00%6.61%87.67%
2015-17.35%2.82%7.43%3.54%-4.15%-4.17%0.84%-4.02%-4.46%9.55%13.45%-0.29%-0.52%
2014-4.41%3.81%1.08%-2.55%5.57%0.56%-12.29%5.57%-6.60%4.43%-4.73%-0.66%-11.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 , с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.841.451.201.142.71
TEX
Terex Corporation		-0.49-0.510.94-0.39-0.86
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-0.79-0.940.88-0.52-1.33
BELFB
Bel Fuse Inc.		0.160.601.080.230.60
MOD
Modine Manufacturing Company		-0.140.331.05-0.18-0.39
NVDA
NVIDIA Corporation		0.380.841.110.511.24

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.01
  • За 5 лет: 1.66
  • За 10 лет: 1.13
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.52%0.46%0.26%0.36%0.55%0.39%0.52%0.57%0.42%0.37%0.90%0.57%
Активы портфеля:
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEX
Terex Corporation		1.51%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		1.22%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%0.00%
BELFB
Bel Fuse Inc.		0.38%0.34%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 показал максимальную просадку в 74.20%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.

Текущая просадка Bob's Top 10 Stocks 8/12/23 составляет 16.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.2%18 окт. 2007 г.3442 мар. 2009 г.125424 февр. 2014 г.1598
-50.66%22 нояб. 2017 г.58523 мар. 2020 г.14720 окт. 2020 г.732
-38.39%5 дек. 2024 г.824 апр. 2025 г.———
-36.23%15 мар. 2021 г.29411 мая 2022 г.6210 авг. 2022 г.356
-34.51%7 июл. 2014 г.31128 сент. 2015 г.19812 июл. 2016 г.509
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCEDUSTRLBELFBNVDAMODTEXPortfolio
^GSPC1.000.360.450.490.600.560.620.73
EDU0.361.000.180.180.300.240.280.53
STRL0.450.181.000.380.300.400.410.63
BELFB0.490.180.381.000.320.420.410.64
NVDA0.600.300.300.321.000.380.380.63
MOD0.560.240.400.420.381.000.510.71
TEX0.620.280.410.410.380.511.000.72
Portfolio0.730.530.630.640.630.710.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 сент. 2006 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя