Leveraged
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
Leveraged на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 28.19% с начала года и доходность в 20.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Leveraged | 28.19% | 2.57% | 27.31% | 63.27% | 19.79% | 20.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 64.45% | 10.24% | 47.84% | 116.71% | 27.10% | 26.77% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -3.02% | -7.24% | 11.72% | 22.24% | -7.70% | -0.62% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 45.76% | 10.33% | 39.59% | 102.36% | 36.55% | 37.68% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.56% | -2.37% | 7.04% | 11.53% | -1.06% | 0.99% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 18.15% | 2.94% | 14.84% | 32.25% | 12.01% | 9.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61% | 7.04% | 4.13% | -10.16% | 9.57% | 7.78% | 0.74% | 2.88% | 3.81% | 28.19% | |||
| 2023 | 16.13% | -5.84% | 11.58% | 1.35% | 3.07% | 10.62% | 3.98% | -5.02% | -11.84% | -6.85% | 20.59% | 11.96% | 54.37% |
| 2022 | -11.93% | -6.50% | 1.88% | -19.86% | -3.27% | -12.81% | 17.82% | -10.22% | -19.25% | 6.20% | 11.23% | -12.87% | -50.15% |
| 2021 | -2.75% | -0.19% | 3.08% | 9.93% | -0.45% | 8.00% | 5.50% | 5.40% | -9.62% | 12.89% | 1.19% | 4.02% | 41.21% |
| 2020 | 4.62% | -8.12% | -17.25% | 21.94% | 8.55% | 5.52% | 12.45% | 13.58% | -9.42% | -6.32% | 19.22% | 6.96% | 53.54% |
| 2019 | 13.58% | 4.76% | 6.23% | 6.35% | -9.01% | 11.38% | 2.53% | 1.06% | 0.82% | 3.94% | 6.13% | 4.22% | 63.60% |
| 2018 | 9.96% | -7.40% | -4.60% | -1.03% | 6.32% | 1.21% | 4.31% | 7.20% | -1.18% | -13.76% | 1.75% | -9.29% | -8.99% |
| 2017 | 5.32% | 7.34% | 1.11% | 3.27% | 4.71% | -0.97% | 4.20% | 2.72% | 0.52% | 5.06% | 4.46% | 2.47% | 48.11% |
| 2016 | -6.37% | 0.05% | 9.57% | -1.91% | 4.15% | 1.62% | 9.39% | 0.24% | 0.52% | -4.81% | -0.08% | 2.72% | 14.74% |
| 2015 | 0.45% | 5.97% | -2.75% | 0.26% | 1.30% | -5.66% | 6.85% | -11.06% | -2.91% | 16.48% | 0.20% | -3.62% | 2.93% |
| 2014 | -1.80% | 7.40% | -0.49% | 1.11% | 6.28% | 3.99% | -0.47% | 9.24% | -3.23% | 4.63% | 7.00% | -0.70% | 37.18% |
| 2013 | 5.19% | 1.81% | 5.62% | 5.64% | 0.93% | -5.10% | 8.26% | -3.98% | 6.94% | 8.04% | 3.79% | 3.79% | 48.08% |
Комиссия
Комиссия Leveraged составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Leveraged среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 2.90 | 3.23 | 1.43 | 2.03 | 16.76 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.88 | 1.36 | 1.16 | 0.32 | 2.35 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.76 | 2.19 | 1.29 | 1.42 | 7.49 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.33 | 1.95 | 1.23 | 0.41 | 4.59 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.49 | 3.42 | 1.45 | 2.02 | 15.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Leveraged за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveraged | 2.21% | 2.04% | 1.67% | 0.87% | 1.97% | 1.66% | 1.56% | 1.27% | 2.05% | 1.81% | 1.46% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.77% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.00% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.30% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.36% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Leveraged показал максимальную просадку в 54.17%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leveraged составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.17% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -39.22% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 58 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -27.36% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -19.8% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 60 | 17 дек. 2020 г. | 74 |
| -18.45% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Leveraged составляет 5.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEF | EDV | TQQQ | VT | UPRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| IEF | 1.00 | 0.89 | -0.21 | -0.25 | -0.27 |
| EDV | 0.89 | 1.00 | -0.22 | -0.28 | -0.29 |
| TQQQ | -0.21 | -0.22 | 1.00 | 0.84 | 0.90 |
| VT | -0.25 | -0.28 | 0.84 | 1.00 | 0.95 |
| UPRO | -0.27 | -0.29 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |