15% IAU 25% SCHD 60% VGIT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
15% IAU 25% SCHD 60% VGIT на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 9.43% с начала года и доходность в 5.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT | 9.43% | -0.79% | 8.96% | 17.33% | 5.25% | 5.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | 0.01% | 11.61% | 29.24% | 12.61% | 11.48% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.04% | -2.45% | 4.95% | 7.88% | -0.18% | 1.21% |
IAU iShares Gold Trust | 34.15% | 4.53% | 20.92% | 38.56% | 12.74% | 8.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.01% | -0.40% | 2.77% | -1.88% | 1.61% | 0.59% | 3.78% | 1.63% | 1.67% | 9.43% | |||
| 2023 | 2.82% | -3.12% | 2.81% | 0.37% | -1.86% | 0.23% | 1.33% | -0.66% | -2.79% | -0.37% | 3.78% | 3.32% | 5.70% |
| 2022 | -1.89% | 0.17% | -0.96% | -2.83% | 0.86% | -2.64% | 1.75% | -2.83% | -4.29% | 2.08% | 4.55% | -0.92% | -7.05% |
| 2021 | -0.98% | -0.24% | 1.57% | 1.50% | 2.17% | -1.29% | 1.25% | 0.33% | -2.00% | 0.89% | -0.37% | 2.09% | 4.94% |
| 2020 | 1.58% | -1.12% | -0.87% | 4.13% | 1.59% | 0.31% | 3.27% | 1.01% | -1.25% | -0.37% | 2.67% | 1.83% | 13.38% |
| 2019 | 2.21% | 0.84% | 1.21% | 0.62% | -0.46% | 3.52% | 0.38% | 2.31% | -0.01% | 0.89% | -0.03% | 0.94% | 13.08% |
| 2018 | 0.76% | -2.04% | -0.07% | -0.94% | 0.74% | -0.30% | 0.59% | 0.72% | -0.20% | -1.18% | 1.45% | 0.05% | -0.49% |
| 2017 | 0.89% | 1.60% | 0.03% | 0.79% | 0.78% | -0.62% | 1.02% | 1.15% | -0.32% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 8.02% |
| 2016 | 1.53% | 2.38% | 1.47% | 0.61% | -0.71% | 3.30% | 1.05% | -1.00% | 0.41% | -1.38% | -1.96% | 0.22% | 5.95% |
| 2015 | 2.01% | -0.61% | -0.45% | 0.09% | 0.17% | -1.55% | -0.30% | -0.86% | 0.32% | 2.18% | -1.16% | -0.30% | -0.53% |
| 2014 | 0.41% | 2.11% | -0.44% | 0.87% | 0.52% | 1.16% | -1.27% | 1.58% | -1.34% | 0.69% | 1.11% | -0.09% | 5.38% |
| 2013 | 1.01% | 0.19% | 1.50% | 0.09% | -1.55% | -2.44% | 2.29% | -0.53% | 0.60% | 1.55% | -0.28% | -0.87% | 1.47% |
Комиссия
Комиссия 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.71 | 3.91 | 1.48 | 2.52 | 15.22 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.48 | 2.21 | 1.27 | 0.51 | 5.18 |
IAU iShares Gold Trust | 2.68 | 3.61 | 1.46 | 5.53 | 17.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT | 2.95% | 2.51% | 1.89% | 1.71% | 2.13% | 2.09% | 2.00% | 1.66% | 1.74% | 1.76% | 1.58% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.48% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
15% IAU 25% SCHD 60% VGIT показал максимальную просадку в 12.71%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 376 торговых сессий.
Текущая просадка 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.71% | 3 янв. 2022 г. | 185 | 27 сент. 2022 г. | 376 | 27 мар. 2024 г. | 561 |
| -6.89% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 17 | 14 апр. 2020 г. | 28 |
| -4.95% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 117 | 11 февр. 2016 г. | 266 |
| -4.6% | 10 апр. 2013 г. | 61 | 5 июл. 2013 г. | 80 | 28 окт. 2013 г. | 141 |
| -4.3% | 1 авг. 2016 г. | 97 | 15 дек. 2016 г. | 111 | 26 мая 2017 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT составляет 1.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | IAU | VGIT | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.03 | -0.20 |
| IAU | 0.03 | 1.00 | 0.35 |
| VGIT | -0.20 | 0.35 | 1.00 |