PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
15% IAU 25% SCHD 60% VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGIT 60%IAU 15%SCHD 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold
15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
25%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds
60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.96%
15.83%
15% IAU 25% SCHD 60% VGIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

15% IAU 25% SCHD 60% VGIT на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 9.43% с начала года и доходность в 5.18% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
15% IAU 25% SCHD 60% VGIT9.43%-0.79%8.96%17.33%5.25%5.18%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
13.75%0.01%11.61%29.24%12.61%11.48%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
2.04%-2.45%4.95%7.88%-0.18%1.21%
IAU
iShares Gold Trust
34.15%4.53%20.92%38.56%12.74%8.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.01%-0.40%2.77%-1.88%1.61%0.59%3.78%1.63%1.67%9.43%
20232.82%-3.12%2.81%0.37%-1.86%0.23%1.33%-0.66%-2.79%-0.37%3.78%3.32%5.70%
2022-1.89%0.17%-0.96%-2.83%0.86%-2.64%1.75%-2.83%-4.29%2.08%4.55%-0.92%-7.05%
2021-0.98%-0.24%1.57%1.50%2.17%-1.29%1.25%0.33%-2.00%0.89%-0.37%2.09%4.94%
20201.58%-1.12%-0.87%4.13%1.59%0.31%3.27%1.01%-1.25%-0.37%2.67%1.83%13.38%
20192.21%0.84%1.21%0.62%-0.46%3.52%0.38%2.31%-0.01%0.89%-0.03%0.94%13.08%
20180.76%-2.04%-0.07%-0.94%0.74%-0.30%0.59%0.72%-0.20%-1.18%1.45%0.05%-0.49%
20170.89%1.60%0.03%0.79%0.78%-0.62%1.02%1.15%-0.32%0.67%0.92%0.86%8.02%
20161.53%2.38%1.47%0.61%-0.71%3.30%1.05%-1.00%0.41%-1.38%-1.96%0.22%5.95%
20152.01%-0.61%-0.45%0.09%0.17%-1.55%-0.30%-0.86%0.32%2.18%-1.16%-0.30%-0.53%
20140.41%2.11%-0.44%0.87%0.52%1.16%-1.27%1.58%-1.34%0.69%1.11%-0.09%5.38%
20131.01%0.19%1.50%0.09%-1.55%-2.44%2.29%-0.53%0.60%1.55%-0.28%-0.87%1.47%

Комиссия

Комиссия 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


15% IAU 25% SCHD 60% VGIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT, с текущим значением в 22.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.713.911.482.5215.22
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
1.482.211.270.515.18
IAU
iShares Gold Trust
2.683.611.465.5317.31

Коэффициент Шарпа

15% IAU 25% SCHD 60% VGIT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.98
3.43
15% IAU 25% SCHD 60% VGIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
15% IAU 25% SCHD 60% VGIT2.95%2.51%1.89%1.71%2.13%2.09%2.00%1.66%1.74%1.76%1.58%1.60%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.48%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.91%
-0.54%
15% IAU 25% SCHD 60% VGIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

15% IAU 25% SCHD 60% VGIT показал максимальную просадку в 12.71%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 376 торговых сессий.

Текущая просадка 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT составляет 0.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.71%3 янв. 2022 г.18527 сент. 2022 г.37627 мар. 2024 г.561
-6.89%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.1714 апр. 2020 г.28
-4.95%23 янв. 2015 г.14925 авг. 2015 г.11711 февр. 2016 г.266
-4.6%10 апр. 2013 г.615 июл. 2013 г.8028 окт. 2013 г.141
-4.3%1 авг. 2016 г.9715 дек. 2016 г.11126 мая 2017 г.208

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT составляет 1.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.23%
2.71%
15% IAU 25% SCHD 60% VGIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDIAUVGIT
SCHD1.000.03-0.20
IAU0.031.000.35
VGIT-0.200.351.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.