15% IAU 25% SCHD 60% VGIT

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

15% IAU 25% SCHD 60% VGIT на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 4.34% с начала года и доходность в 6.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

15% IAU 25% SCHD 60% VGIT: годовая альфа составляет 3.31%, бета — 0.18, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (27.31%) было выше, чем в снижении (21.08%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.32 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

15% IAU 25% SCHD 60% VGIT имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

15% IAU 25% SCHD 60% VGIT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.92
• За 5 лет: 0.87
• За 10 лет: 1.10
• За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

15% IAU 25% SCHD 60% VGIT показал максимальную просадку в 12.71%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 376 торговых сессий.

Текущая просадка 15% IAU 25% SCHD 60% VGIT составляет 3.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.