Optimized
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BOOK.L Literacy Capital plc | Financials | 35.81% |
MUSA Murphy USA Inc. | Consumer Cyclical | 16.7% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Industrials | 16.1% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | Technology | 11.89% |
AT.L Ashtead Technology Holdings plc | Energy | 7.29% |
ARGX argenx SE | Healthcare | 5.4% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 4.95% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 0.96% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 0.9% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2021 г., начальной даты AT.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Optimized | 37.29% | 6.94% | 12.63% | 34.00% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 21.92% | 0.77% | 22.51% | 19.92% | 22.92% | 25.34% |
BOOK.L Literacy Capital plc | 27.17% | 4.00% | -6.31% | 25.13% | N/A | N/A |
MUSA Murphy USA Inc. | 27.30% | -3.08% | 24.67% | 22.39% | 37.49% | 23.24% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 59.18% | 12.53% | 21.92% | 62.99% | 33.25% | 35.18% |
AT.L Ashtead Technology Holdings plc | 97.98% | 34.92% | 57.07% | 91.89% | N/A | N/A |
ARGX argenx SE | 19.71% | -8.56% | 16.09% | 16.42% | 34.90% | N/A |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -18.18% | 7.86% | -1.51% | -24.87% | 11.55% | 19.07% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 177.39% | 17.84% | 29.16% | 130.87% | 45.05% | 40.53% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 162.38% | 14.51% | 23.24% | 114.21% | 33.36% | 34.20% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.87% | 4.80% | 5.85% | -3.11% | 1.48% | -0.97% | 8.57% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimized | 0.43% | 0.40% | 0.41% | 0.31% | 0.54% | 0.38% | 0.38% | 0.37% | 0.40% | 1.63% | 1.45% | 10.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.50% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.14% | 7.26% | 60.06% |
BOOK.L Literacy Capital plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.44% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.16% | 0.25% | 0.29% | 0.30% | 2.53% | 0.60% | 0.68% | 0.86% | 1.09% | 1.29% | 1.84% | 3.31% |
AT.L Ashtead Technology Holdings plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARGX argenx SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.76% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.03% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.27% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Optimized составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0.88 | ||||
BOOK.L Literacy Capital plc | 1.52 | ||||
MUSA Murphy USA Inc. | 0.86 | ||||
CSU.TO Constellation Software Inc. | 3.00 | ||||
AT.L Ashtead Technology Holdings plc | 2.31 | ||||
ARGX argenx SE | 0.46 | ||||
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -0.66 | ||||
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 2.42 | ||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.19 |
Таблица корреляции активов
| AT.L | MUSA | BOOK.L | ARGX | BAH | CSU.TO | CURE | TECL | TQQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT.L | 1.00 | 0.04 | 0.26 | 0.04 | 0.07 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.21 |
| MUSA | 0.04 | 1.00 | 0.10 | 0.14 | 0.27 | 0.21 | 0.37 | 0.24 | 0.23 |
| BOOK.L | 0.26 | 0.10 | 1.00 | 0.11 | 0.10 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| ARGX | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 1.00 | 0.24 | 0.31 | 0.43 | 0.37 | 0.40 |
| BAH | 0.07 | 0.27 | 0.10 | 0.24 | 1.00 | 0.24 | 0.46 | 0.34 | 0.34 |
| CSU.TO | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 1.00 | 0.43 | 0.61 | 0.62 |
| CURE | 0.14 | 0.37 | 0.25 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 1.00 | 0.58 | 0.59 |
| TECL | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.34 | 0.61 | 0.58 | 1.00 | 0.98 |
| TQQQ | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.40 | 0.34 | 0.62 | 0.59 | 0.98 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimized показал максимальную просадку в 12.60%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 46 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.6% | 17 авг. 2022 г. | 30 | 27 сент. 2022 г. | 46 | 30 нояб. 2022 г. | 76 |
| -7.72% | 5 янв. 2022 г. | 45 | 8 мар. 2022 г. | 10 | 22 мар. 2022 г. | 55 |
| -7.22% | 21 апр. 2022 г. | 15 | 11 мая 2022 г. | 49 | 19 июл. 2022 г. | 64 |
| -5.91% | 2 дек. 2022 г. | 72 | 15 мар. 2023 г. | 12 | 31 мар. 2023 г. | 84 |
| -5.86% | 12 окт. 2023 г. | 12 | 27 окт. 2023 г. | 18 | 22 нояб. 2023 г. | 30 |
График волатильности
Текущая волатильность Optimized составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.