PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Optimized

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


BOOK.L 35.81%MUSA 16.7%BAH 16.1%CSU.TO 11.89%AT.L 7.29%ARGX 5.4%CURE 4.95%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BOOK.L
Literacy Capital plc
Financials35.81%
MUSA
Murphy USA Inc.
Consumer Cyclical16.7%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
Industrials16.1%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
Technology11.89%
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc
Energy7.29%
ARGX
argenx SE
Healthcare5.4%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
Leveraged Equities, Leveraged4.95%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged0.96%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged0.9%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
66.39%
-1.84%
Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2021 г., начальной даты AT.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Optimized37.29%6.94%12.63%34.00%N/AN/A
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
21.92%0.77%22.51%19.92%22.92%25.34%
BOOK.L
Literacy Capital plc
27.17%4.00%-6.31%25.13%N/AN/A
MUSA
Murphy USA Inc.
27.30%-3.08%24.67%22.39%37.49%23.24%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
59.18%12.53%21.92%62.99%33.25%35.18%
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc
97.98%34.92%57.07%91.89%N/AN/A
ARGX
argenx SE
19.71%-8.56%16.09%16.42%34.90%N/A
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
-18.18%7.86%-1.51%-24.87%11.55%19.07%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
177.39%17.84%29.16%130.87%45.05%40.53%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
162.38%14.51%23.24%114.21%33.36%34.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.87%4.80%5.85%-3.11%1.48%-0.97%8.57%

Коэффициент Шарпа

Optimized на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.93. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.93

Коэффициент Шарпа Optimized находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.93
1.48
Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Optimized0.43%0.40%0.41%0.31%0.54%0.38%0.38%0.37%0.40%1.63%1.45%10.07%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.50%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.14%7.26%60.06%
BOOK.L
Literacy Capital plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.
0.44%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
0.16%0.25%0.29%0.30%2.53%0.60%0.68%0.86%1.09%1.29%1.84%3.31%
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARGX
argenx SE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
1.76%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%1.24%0.03%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.27%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.15%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Optimized составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.08%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
0.88
BOOK.L
Literacy Capital plc
1.52
MUSA
Murphy USA Inc.
0.86
CSU.TO
Constellation Software Inc.
3.00
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc
2.31
ARGX
argenx SE
0.46
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
-0.66
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
2.42
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
2.19

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AT.LMUSABOOK.LARGXBAHCSU.TOCURETECLTQQQ
AT.L1.000.040.260.040.070.200.140.200.21
MUSA0.041.000.100.140.270.210.370.240.23
BOOK.L0.260.101.000.110.100.280.250.250.27
ARGX0.040.140.111.000.240.310.430.370.40
BAH0.070.270.100.241.000.240.460.340.34
CSU.TO0.200.210.280.310.241.000.430.610.62
CURE0.140.370.250.430.460.431.000.580.59
TECL0.200.240.250.370.340.610.581.000.98
TQQQ0.210.230.270.400.340.620.590.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.59%
-4.01%
Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Optimized показал максимальную просадку в 12.60%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 46 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.6%17 авг. 2022 г.3027 сент. 2022 г.4630 нояб. 2022 г.76
-7.72%5 янв. 2022 г.458 мар. 2022 г.1022 мар. 2022 г.55
-7.22%21 апр. 2022 г.1511 мая 2022 г.4919 июл. 2022 г.64
-5.91%2 дек. 2022 г.7215 мар. 2023 г.1231 мар. 2023 г.84
-5.86%12 окт. 2023 г.1227 окт. 2023 г.1822 нояб. 2023 г.30

График волатильности

Текущая волатильность Optimized составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.66%
2.42%
Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев