PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Optimized
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Optimized

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

BOOK.L 35.81%MUSA 16.7%BAH 16.1%CSU.TO 11.89%AT.L 7.29%ARGX 5.4%CURE 4.95%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ARGX
argenx SE		Healthcare
5.40%
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc		Energy
7.29%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		Industrials
16.10%
BOOK.L
Literacy Capital plc		Financial Services
35.81%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		Technology
11.89%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
4.95%
MUSA
Murphy USA Inc.		Consumer Cyclical
16.70%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
0.90%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
0.96%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2021 г., начальной даты AT.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Optimized-4.44%5.08%-11.78%-7.73%N/AN/A
Активы портфеля:
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		-3.36%13.77%-32.00%-19.49%13.16%18.27%
BOOK.L
Literacy Capital plc		-5.16%5.17%-7.14%-16.86%N/AN/A
MUSA
Murphy USA Inc.		-10.42%-6.89%-13.27%3.48%32.59%23.01%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		18.75%17.52%17.19%34.43%28.53%27.62%
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc		-16.12%-3.23%-12.00%-43.68%N/AN/A
ARGX
argenx SE		-10.63%0.63%-7.78%46.72%29.86%N/A
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-16.78%-7.08%-36.70%-31.69%7.02%8.16%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-32.27%36.32%-37.80%-17.78%28.02%32.61%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-25.26%27.81%-28.29%1.00%26.28%29.84%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.28%-7.15%2.66%1.97%-1.96%-4.44%
20244.04%4.82%0.94%0.41%4.25%2.54%3.43%3.32%-2.85%-4.76%3.99%-9.35%10.14%
20232.86%-3.35%4.35%7.99%4.87%4.79%5.85%-3.11%1.48%-0.97%8.75%1.60%40.22%
2022-1.90%-1.29%3.91%4.90%2.47%0.60%7.49%-3.49%-6.47%8.67%4.29%-2.85%16.25%
2021-2.92%7.38%4.24%

Комиссия

Комиссия Optimized составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Optimized составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Optimized, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Optimized, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Optimized, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Optimized, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Optimized, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Optimized, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		-0.54-0.530.93-0.39-0.74
BOOK.L
Literacy Capital plc		-0.85-1.300.83-0.64-1.18
MUSA
Murphy USA Inc.		0.270.261.040.070.17
CSU.TO
Constellation Software Inc.		1.121.871.242.356.94
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc		-0.96-1.450.83-0.90-1.34
ARGX
argenx SE		1.232.101.281.448.82
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-0.69-0.970.88-0.76-1.62
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-0.190.161.02-0.37-0.86
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.020.421.06-0.09-0.23

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Optimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.47
  • За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.46%0.42%0.45%0.40%0.40%0.31%0.54%0.38%0.38%0.37%0.38%1.63%
Активы портфеля:
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.68%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
BOOK.L
Literacy Capital plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.41%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.11%0.12%0.16%0.25%0.21%0.32%2.54%0.60%0.68%0.86%0.90%1.29%
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc		0.27%0.20%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARGX
argenx SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.39%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.58%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Optimized показал максимальную просадку в 22.07%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Optimized составляет 16.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.07%2 сент. 2024 г.1547 апр. 2025 г.———
-12.6%17 авг. 2022 г.3027 сент. 2022 г.4630 нояб. 2022 г.76
-7.72%5 янв. 2022 г.458 мар. 2022 г.1022 мар. 2022 г.55
-7.22%21 апр. 2022 г.1511 мая 2022 г.4919 июл. 2022 г.64
-6.16%2 дек. 2022 г.7215 мар. 2023 г.133 апр. 2023 г.85

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 4.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAT.LBOOK.LMUSAARGXBAHCSU.TOCURETECLTQQQPortfolio
^GSPC1.000.210.230.290.350.400.620.650.930.950.66
AT.L0.211.000.250.020.050.080.140.120.180.190.37
BOOK.L0.230.251.000.110.090.090.240.220.190.210.58
MUSA0.290.020.111.000.150.240.180.330.210.210.52
ARGX0.350.050.090.151.000.190.270.400.310.340.41
BAH0.400.080.090.240.191.000.240.400.310.320.56
CSU.TO0.620.140.240.180.270.241.000.420.580.590.58
CURE0.650.120.220.330.400.400.421.000.480.500.62
TECL0.930.180.190.210.310.310.580.481.000.970.55
TQQQ0.950.190.210.210.340.320.590.500.971.000.57
Portfolio0.660.370.580.520.410.560.580.620.550.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2021 г.