PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Optimized
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Optimized

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

BOOK.L 35.81%MUSA 16.7%BAH 16.1%CSU.TO 11.89%AT.L 7.29%ARGX 5.4%CURE 4.95%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARGX
argenx SE		Healthcare
5.40%
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc		Energy
7.29%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		Industrials
16.10%
BOOK.L
Literacy Capital plc		Financial Services
35.81%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		Technology
11.89%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
4.95%
MUSA
Murphy USA Inc.		Consumer Cyclical
16.70%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
0.90%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
0.96%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.02%
15.84%
Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2021 г., начальной даты AT.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Optimized18.30%-3.83%7.02%30.68%N/AN/A
Активы портфеля:
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		45.50%13.66%25.58%58.49%23.33%23.65%
BOOK.L
Literacy Capital plc		-2.87%-11.69%-8.18%2.90%N/AN/A
MUSA
Murphy USA Inc.		34.23%-4.48%15.53%32.70%32.96%23.95%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		26.56%-2.33%21.97%57.67%30.29%32.45%
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc		-7.96%-8.95%-29.50%22.66%N/AN/A
ARGX
argenx SE		45.33%3.13%47.24%19.12%35.31%N/A
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		16.65%-9.82%11.73%54.01%16.11%15.42%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		42.96%9.63%45.19%130.22%39.53%40.61%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		53.26%6.88%46.81%141.55%35.75%35.51%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.04%4.82%0.94%0.41%4.25%2.54%3.43%3.32%-2.85%18.30%
20232.86%-3.09%4.36%7.99%4.87%4.79%5.85%-3.11%1.48%-0.97%8.75%1.60%40.61%
2022-1.90%-1.29%3.91%4.90%2.47%0.60%7.49%-3.48%-6.47%8.67%4.29%-2.85%16.25%
2021-2.92%7.38%4.24%

Комиссия

Комиссия Optimized составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
График комиссии CURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Optimized среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Optimized, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Optimized, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Optimized, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Optimized, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Optimized, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Optimized, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Optimized
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Optimized, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Optimized, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Optimized, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Optimized, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Optimized, с текущим значением в 12.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.972.971.443.8614.73
BOOK.L
Literacy Capital plc		0.530.871.120.472.14
MUSA
Murphy USA Inc.		1.241.961.232.446.91
CSU.TO
Constellation Software Inc.		2.172.821.374.6013.01
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc		0.541.131.140.671.75
ARGX
argenx SE		0.260.621.110.290.65
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.251.731.230.885.31
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		1.391.881.261.925.44
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.982.371.331.818.13

Коэффициент Шарпа

Optimized на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.37
3.43
Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Optimized0.34%0.45%0.40%0.40%0.31%0.57%0.39%0.39%0.38%0.39%1.64%1.47%
Активы портфеля:
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.09%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.14%7.26%
BOOK.L
Literacy Capital plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.12%0.16%0.25%0.22%0.33%2.78%0.66%0.74%0.94%0.99%1.42%2.01%
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc		0.20%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARGX
argenx SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.30%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%1.24%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.30%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.24%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.32%
-0.54%
Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Optimized показал максимальную просадку в 12.60%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

Текущая просадка Optimized составляет 6.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.6%17 авг. 2022 г.3027 сент. 2022 г.4630 нояб. 2022 г.76
-7.73%2 сент. 2024 г.3823 окт. 2024 г.———
-7.72%5 янв. 2022 г.458 мар. 2022 г.1022 мар. 2022 г.55
-7.22%21 апр. 2022 г.1511 мая 2022 г.4919 июл. 2022 г.64
-5.91%2 дек. 2022 г.7215 мар. 2023 г.1231 мар. 2023 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Optimized составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.50%
2.71%
Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AT.LBOOK.LMUSAARGXBAHCSU.TOCURETECLTQQQ
AT.L1.000.240.060.040.080.160.120.170.19
BOOK.L0.241.000.110.100.100.280.250.230.25
MUSA0.060.111.000.140.250.200.350.220.22
ARGX0.040.100.141.000.210.270.380.310.35
BAH0.080.100.250.211.000.250.420.330.34
CSU.TO0.160.280.200.270.251.000.400.570.58
CURE0.120.250.350.380.420.401.000.500.53
TECL0.170.230.220.310.330.570.501.000.97
TQQQ0.190.250.220.350.340.580.530.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2021 г.