Gold Hedge

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold Hedge и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Gold Hedge на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -1.84% с начала года и доходность в 45.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +3.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +125.5%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -26.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Gold Hedge закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -15.8%.

Gold Hedge: годовая альфа составляет 37.95%, бета — 0.59, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 21.07.2012.

• Портфель участвовал в 183.88% роста S&P 500 Index, но только в 37.78% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.59 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.15 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Gold Hedge составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Gold Hedge имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gold Hedge имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.95
• За 5 лет: 1.44
• За 10 лет: 1.98
• За всё время: 1.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Gold Hedge за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gold Hedge показал максимальную просадку в 39.43%, зарегистрированную 18 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 907 торговых сессий.

Текущая просадка Gold Hedge составляет 13.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.