Danna-03
Третий портфель - тут использую активы из первого портфеля, потому как они имеют более продолжительную историческую доходность. Но, рекомендую использовать активы из второго портфеля, поскольку, они имеют более низкую комиссию и при этом идентичны активам первого портфеля. К активам первого портфеля, здесь мы добавляем самый известный индекс на акции широкого рынка США куда, снова, попадают технологи, как в первом портфеле, тут же присутсвуют энергетические компании, которые можно отдельно добавлять через ETF - VDE и будут, как альтенатива технологам. Понимаем, что тут мы добавляем лучшие компании США из всех секторов, но, нет уверенности, что в такой портфель мы добавляем доходности. Каждое добавление актива усредняет доходность между всеми из них. Фонд, который мы добавляем, сразу скажу, имеет одну из самых низких комиссий из аналогичных фондов, при этом с самой высокой репутацией управляющей компании.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | Total Bond Market | 30% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Danna-03 | 0.52% | 10.77% | 1.04% | 10.02% | 11.99% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 18.45% | 2.28% | 13.25% | 18.18% | 17.51% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.86% | -0.39% | 0.97% | 4.16% | -0.63% | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.22% | 13.42% | -0.65% | 11.15% | 16.32% | 12.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Danna-03, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.81% | -0.91% | -4.75% | 0.51% | 4.08% | 0.52% | |||||||
| 2024 | 1.06% | 3.43% | 1.91% | -3.50% | 4.19% | 3.77% | 0.48% | 1.54% | 2.07% | -1.14% | 4.35% | -1.01% | 18.17% |
| 2023 | 6.78% | -1.62% | 5.50% | 0.86% | 2.79% | 4.49% | 2.46% | -1.15% | -4.08% | -1.74% | 8.16% | 4.62% | 29.67% |
| 2022 | -5.41% | -2.92% | 2.09% | -8.87% | -0.41% | -6.38% | 8.42% | -4.25% | -8.04% | 4.08% | 4.87% | -5.74% | -21.76% |
| 2021 | -0.49% | 0.40% | 2.11% | 4.00% | -0.16% | 3.23% | 2.24% | 2.41% | -3.96% | 5.13% | 0.65% | 1.87% | 18.52% |
| 2020 | 1.63% | -4.59% | -7.27% | 10.24% | 4.27% | 3.11% | 5.00% | 6.17% | -3.37% | -2.01% | 7.98% | 3.16% | 25.30% |
| 2019 | 6.26% | 2.25% | 2.63% | 3.34% | -4.73% | 5.49% | 1.54% | -0.52% | 0.83% | 2.27% | 2.67% | 2.40% | 26.82% |
| 2018 | 1.15% | -5.50% | 0.73% | -5.50% | -9.01% |
Комиссия
Комиссия Danna-03 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Danna-03 составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.52 | 0.95 | 1.13 | 0.63 | 2.04 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.97 | 1.45 | 1.17 | 0.41 | 3.63 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.58 | 0.96 | 1.14 | 0.62 | 2.36 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Danna-03 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.87% | 1.80% | 1.85% | 1.48% | 1.36% | 1.20% | 1.83% | 1.54% | 0.92% | 1.08% | 1.08% | 1.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.04% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Danna-03 показал максимальную просадку в 25.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка Danna-03 составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.44% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -22.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -14.68% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.28% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -8.23% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 46 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDW | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.92 | 1.00 | 0.96 |
| BNDW | 0.07 | 1.00 | 0.09 | 0.07 | 0.18 |
| QQQ | 0.92 | 0.09 | 1.00 | 0.92 | 0.98 |
| VOO | 1.00 | 0.07 | 0.92 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.18 | 0.98 | 0.96 | 1.00 |