Retirement
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2023 г., начальной даты VFLO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| Retirement | 16.87% | 1.29% | 7.08% | 30.83% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 18.11% | 1.61% | 7.13% | 30.53% | 15.48% | N/A |
WTV WisdomTree US Value ETF | 16.37% | 2.10% | 6.89% | 30.24% | 14.56% | 11.66% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 19.95% | -0.42% | 9.51% | 40.52% | 22.95% | 20.18% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 13.71% | 1.38% | 7.43% | 27.85% | 12.78% | 10.43% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 18.00% | 0.34% | 4.43% | 29.69% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.91% | 4.26% | 4.92% | -5.08% | 3.70% | 0.79% | 3.63% | 2.43% | 16.87% | ||||
| 2023 | 2.39% | 3.94% | -1.73% | -3.97% | -2.85% | 9.04% | 5.94% | 12.70% |
Комиссия
Комиссия Retirement составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Retirement среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 2.40 | 3.31 | 1.43 | 3.24 | 14.07 |
WTV WisdomTree US Value ETF | 2.04 | 2.82 | 1.35 | 2.70 | 11.22 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.85 | 2.42 | 1.32 | 2.54 | 9.16 |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.26 | 3.12 | 1.40 | 2.24 | 13.26 |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 2.17 | 3.12 | 1.36 | 3.40 | 11.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirement | 1.31% | 1.33% | 1.57% | 1.25% | 1.45% | 1.43% | 1.80% | 1.02% | 1.00% | 1.15% | 0.87% | 0.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.89% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 1.38% | 1.30% | 1.57% | 1.20% | 1.17% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.66% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.23% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement показал максимальную просадку в 9.91%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка Retirement составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.91% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -6.33% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -5.59% | 1 апр. 2024 г. | 23 | 1 мая 2024 г. | 47 | 10 июл. 2024 г. | 70 |
| -4.02% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
| -1.68% | 28 дек. 2023 г. | 5 | 4 янв. 2024 г. | 10 | 19 янв. 2024 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retirement составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FTEC | VFLO | IUSV | WTV | JQUA | |
|---|---|---|---|---|---|
| FTEC | 1.00 | 0.46 | 0.54 | 0.54 | 0.83 |
| VFLO | 0.46 | 1.00 | 0.83 | 0.90 | 0.73 |
| IUSV | 0.54 | 0.83 | 1.00 | 0.91 | 0.83 |
| WTV | 0.54 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 0.81 |
| JQUA | 0.83 | 0.73 | 0.83 | 0.81 | 1.00 |