VOO; SCHD ;XLK; BTC ( FBTC ETF ) (401K ) ( 30;30;30;10)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO; SCHD ;XLK; BTC ( FBTC ETF ) (401K ) ( 30;30;30;10) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VOO; SCHD ;XLK; BTC ( FBTC ETF ) (401K ) ( 30;30;30;10) на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 22.54% с начала года и доходность в 32.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| VOO; SCHD ;XLK; BTC ( FBTC ETF ) (401K ) ( 30;30;30;10) | 19.09% | 0.06% | 5.17% | 35.35% | 22.94% | 23.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.91% | 0.30% | 8.27% | 28.20% | 15.26% | 12.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.56% | 2.06% | 7.31% | 18.96% | 12.80% | 11.39% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 13.21% | -3.50% | 3.75% | 29.03% | 23.13% | 19.84% |
BTC-USD Bitcoin | 45.86% | 3.62% | -9.22% | 126.56% | 43.36% | 65.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO; SCHD ;XLK; BTC ( FBTC ETF ) (401K ) ( 30;30;30;10), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.41% | 7.89% | 4.58% | -5.81% | 5.32% | 2.82% | 1.54% | 0.74% | 19.09% | ||||
| 2023 | 9.26% | -1.53% | 7.07% | 0.48% | 0.88% | 6.53% | 2.61% | -2.44% | -4.37% | 1.08% | 9.41% | 5.88% | 39.42% |
| 2022 | -6.11% | -1.89% | 3.58% | -8.88% | -0.29% | -10.73% | 9.74% | -5.43% | -8.93% | 8.64% | 4.03% | -5.59% | -21.96% |
| 2021 | 0.59% | 7.14% | 8.93% | 3.62% | -2.47% | 2.08% | 3.93% | 4.04% | -5.12% | 10.09% | -0.43% | 1.99% | 38.92% |
| 2020 | 3.61% | -8.21% | -12.68% | 15.22% | 5.69% | 2.04% | 7.42% | 7.45% | -4.30% | 0.59% | 15.69% | 10.82% | 47.01% |
| 2019 | 5.56% | 5.31% | 3.10% | 7.12% | 0.70% | 12.80% | 1.39% | -1.74% | 1.16% | 3.34% | 1.59% | 2.46% | 51.17% |
| 2018 | 2.09% | -2.85% | -5.24% | 3.07% | 0.74% | -1.14% | 5.26% | 2.41% | -0.08% | -6.69% | -2.73% | -8.45% | -13.66% |
| 2017 | 1.53% | 5.70% | -0.29% | 3.67% | 10.87% | 1.29% | 4.01% | 7.89% | 0.09% | 8.81% | 10.75% | 7.39% | 81.07% |
| 2016 | -4.73% | 1.68% | 6.06% | -0.69% | 4.37% | 3.67% | 3.32% | -0.43% | 1.24% | 0.26% | 2.84% | 5.38% | 24.94% |
| 2015 | -6.16% | 7.07% | -2.59% | 1.03% | 0.85% | -1.54% | 2.55% | -7.11% | -1.13% | 11.58% | 2.77% | 0.44% | 6.50% |
| 2014 | -2.17% | 0.02% | -0.30% | 0.64% | 5.99% | 1.75% | -1.30% | 1.40% | -2.04% | 0.49% | 4.25% | -2.41% | 6.14% |
| 2013 | 8.38% | 8.82% | 40.38% | 7.21% | 0.83% | -4.82% | 5.08% | 0.64% | 2.34% | 9.57% | 64.51% | -13.68% | 186.84% |
Комиссия
Комиссия VOO; SCHD ;XLK; BTC ( FBTC ETF ) (401K ) ( 30;30;30;10) составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VOO; SCHD ;XLK; BTC ( FBTC ETF ) (401K ) ( 30;30;30;10) среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.19 | 2.92 | 1.40 | 1.04 | 13.23 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.60 | 2.32 | 1.28 | 0.80 | 7.71 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.92 | 1.34 | 1.17 | 0.35 | 3.93 |
BTC-USD Bitcoin | 0.90 | 1.56 | 1.16 | 0.47 | 3.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO; SCHD ;XLK; BTC ( FBTC ETF ) (401K ) ( 30;30;30;10) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO; SCHD ;XLK; BTC ( FBTC ETF ) (401K ) ( 30;30;30;10) | 1.56% | 1.71% | 1.84% | 1.40% | 1.69% | 1.80% | 2.02% | 1.73% | 1.99% | 2.06% | 1.87% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.53% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO; SCHD ;XLK; BTC ( FBTC ETF ) (401K ) ( 30;30;30;10) показал максимальную просадку в 33.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 130 торговых сессий.
Текущая просадка VOO; SCHD ;XLK; BTC ( FBTC ETF ) (401K ) ( 30;30;30;10) составляет 3.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.14% | 13 февр. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 130 | 31 июл. 2020 г. | 170 |
| -28.65% | 9 нояб. 2021 г. | 338 | 12 окт. 2022 г. | 404 | 20 нояб. 2023 г. | 742 |
| -26.81% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 171 | 14 июн. 2019 г. | 545 |
| -25.04% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 835 | 1 апр. 2016 г. | 849 |
| -17.09% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 184 | 18 окт. 2013 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO; SCHD ;XLK; BTC ( FBTC ETF ) (401K ) ( 30;30;30;10) составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | SCHD | XLK | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| SCHD | 0.08 | 1.00 | 0.62 | 0.82 |
| XLK | 0.10 | 0.62 | 1.00 | 0.83 |
| VOO | 0.11 | 0.82 | 0.83 | 1.00 |