VOO; SCHD ;XLK; (401K ) ( 33.33;33.33;33.34 ))
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO; SCHD ;XLK; (401K ) ( 33.33;33.33;33.34 )) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
VOO; SCHD ;XLK; (401K ) ( 33.33;33.33;33.34 )) на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.04% с начала года и доходность в 15.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| VOO; SCHD ;XLK; (401K ) ( 33.33;33.33;33.34 )) | 22.04% | 2.00% | 11.63% | 30.06% | 17.42% | 15.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.13% | 2.36% | 13.01% | 33.91% | 15.61% | 13.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.94% | 1.09% | 10.43% | 26.08% | 12.63% | 11.59% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 22.48% | 2.56% | 10.87% | 29.63% | 23.08% | 20.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO; SCHD ;XLK; (401K ) ( 33.33;33.33;33.34 )), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.48% | 3.93% | 2.88% | -4.76% | 4.70% | 3.86% | 1.37% | 1.84% | 1.87% | -0.77% | 22.04% | ||
| 2023 | 5.88% | -1.76% | 4.71% | 0.22% | 1.78% | 5.96% | 3.35% | -1.54% | -5.13% | -1.98% | 9.51% | 4.99% | 28.06% |
| 2022 | -4.94% | -3.24% | 3.37% | -7.97% | 1.22% | -8.49% | 8.84% | -4.40% | -9.56% | 9.00% | 6.23% | -5.75% | -16.76% |
| 2021 | -0.92% | 3.40% | 5.22% | 4.24% | 0.95% | 2.74% | 2.32% | 2.87% | -4.75% | 6.54% | 0.60% | 4.98% | 31.48% |
| 2020 | 0.73% | -8.23% | -10.91% | 13.04% | 5.21% | 2.76% | 5.62% | 8.00% | -3.90% | -2.39% | 11.85% | 4.08% | 25.37% |
| 2019 | 6.97% | 4.74% | 2.76% | 4.54% | -7.55% | 7.75% | 2.20% | -1.49% | 2.44% | 2.48% | 3.95% | 3.21% | 35.97% |
| 2018 | 5.72% | -3.24% | -2.89% | -0.24% | 3.68% | 0.39% | 3.40% | 4.02% | 0.60% | -6.92% | 1.11% | -8.45% | -3.83% |
| 2017 | 1.62% | 3.95% | 0.85% | 1.10% | 2.37% | -0.78% | 2.73% | 1.08% | 1.88% | 4.15% | 2.88% | 1.26% | 25.55% |
| 2016 | -3.64% | -0.03% | 7.36% | -1.62% | 2.64% | 0.63% | 4.54% | 0.33% | 0.79% | -1.37% | 2.38% | 2.18% | 14.63% |
| 2015 | -3.16% | 6.27% | -2.46% | 1.50% | 1.21% | -3.13% | 1.91% | -5.66% | -1.52% | 9.24% | 0.47% | -1.59% | 2.15% |
| 2014 | -3.52% | 4.28% | 1.08% | 0.94% | 2.45% | 1.78% | -0.47% | 3.56% | -0.71% | 1.99% | 3.51% | -1.13% | 14.35% |
| 2013 | 4.20% | 1.41% | 3.66% | 2.28% | 2.17% | -1.75% | 4.55% | -2.56% | 2.87% | 4.83% | 2.88% | 2.69% | 30.53% |
Комиссия
Комиссия VOO; SCHD ;XLK; (401K ) ( 33.33;33.33;33.34 )) составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VOO; SCHD ;XLK; (401K ) ( 33.33;33.33;33.34 )) среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.82 | 3.76 | 1.53 | 4.05 | 18.48 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.44 | 3.51 | 1.43 | 3.30 | 13.27 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.38 | 1.88 | 1.25 | 1.76 | 6.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO; SCHD ;XLK; (401K ) ( 33.33;33.33;33.34 )) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.76% | 1.90% | 2.04% | 1.56% | 1.88% | 2.01% | 2.24% | 1.93% | 2.22% | 2.29% | 2.08% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO; SCHD ;XLK; (401K ) ( 33.33;33.33;33.34 )) показал максимальную просадку в 32.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка VOO; SCHD ;XLK; (401K ) ( 33.33;33.33;33.34 )) составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -24.42% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 191 | 19 июл. 2023 г. | 391 |
| -19.83% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -12.91% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 114 |
| -10.91% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 26 | 21 мар. 2016 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO; SCHD ;XLK; (401K ) ( 33.33;33.33;33.34 )) составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | XLK | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.68 | 0.86 |
| XLK | 0.68 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | 0.86 | 0.89 | 1.00 |