Rollover IRA (Optimized)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | Diversified Portfolio | 0% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 23.38% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 44.35% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 32.27% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Rollover IRA (Optimized) на 17 мая 2025 г. показал доходность в 4.45% с начала года и доходность в 7.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Rollover IRA (Optimized) | 4.45% | 7.03% | 4.56% | 9.86% | 10.28% | 7.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.61% | 11.77% | 0.98% | 12.65% | 17.19% | 12.49% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 0.76% | 7.86% | -0.14% | 4.49% | 6.60% | 4.57% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.78% | -0.19% | 1.88% | 4.43% | -1.18% | 1.36% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 15.23% | 8.50% | 14.67% | 10.73% | 12.84% | 5.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA (Optimized), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.56% | 0.83% | -2.43% | 0.75% | 2.75% | 4.45% | |||||||
| 2024 | 0.71% | 2.55% | 2.43% | -3.23% | 3.88% | 1.35% | 2.05% | 2.23% | 1.69% | -2.50% | 2.85% | -2.14% | 12.21% |
| 2023 | 5.88% | -2.59% | 3.16% | 1.46% | -1.00% | 3.90% | 2.06% | -1.80% | -3.86% | -2.13% | 7.50% | 4.41% | 17.53% |
| 2022 | -3.85% | -2.41% | 0.71% | -6.66% | 0.80% | -6.23% | 6.00% | -4.01% | -7.68% | 4.51% | 6.96% | -3.31% | -15.36% |
| 2021 | -0.96% | 1.25% | 2.14% | 3.33% | 1.25% | 0.96% | 1.59% | 1.70% | -3.14% | 3.71% | -1.25% | 3.01% | 14.23% |
| 2020 | 0.06% | -4.81% | -8.64% | 7.70% | 3.53% | 1.88% | 3.46% | 4.14% | -2.33% | -2.53% | 8.65% | 2.94% | 13.40% |
| 2019 | 5.41% | 2.01% | 1.69% | 2.43% | -3.45% | 4.83% | 0.30% | -0.32% | 1.30% | 1.86% | 1.89% | 2.03% | 21.58% |
| 2018 | 3.36% | -3.17% | -1.20% | 0.33% | 0.79% | -0.09% | 2.37% | 1.11% | 0.30% | -5.13% | 1.12% | -4.66% | -5.14% |
| 2017 | 1.66% | 2.26% | 0.78% | 1.24% | 1.70% | 0.26% | 1.73% | 0.41% | 1.31% | 1.41% | 1.51% | 0.96% | 16.34% |
| 2016 | -3.10% | -0.46% | 4.68% | 0.81% | 0.73% | 0.13% | 2.83% | 0.11% | 0.33% | -1.59% | 0.39% | 1.36% | 6.19% |
| 2015 | -0.40% | 3.54% | -0.88% | 1.24% | 0.43% | -1.87% | 1.59% | -4.45% | -1.86% | 5.41% | -0.17% | -1.43% | 0.78% |
| 2014 | -2.05% | 3.53% | 0.17% | 0.96% | 1.79% | 1.17% | -1.28% | 2.19% | -1.71% | 1.23% | 1.54% | -0.67% | 6.91% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA (Optimized) составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover IRA (Optimized) составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.63 | 1.02 | 1.15 | 0.67 | 2.59 |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.33 | 1.13 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.79 | 1.25 | 1.15 | 0.33 | 2.05 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.61 | 0.99 | 1.14 | 0.79 | 2.28 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA (Optimized) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.40% | 2.41% | 2.24% | 2.15% | 1.84% | 1.82% | 2.52% | 2.74% | 2.27% | 2.65% | 2.77% | 2.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.55% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.83% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.48% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.52% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rollover IRA (Optimized) показал максимальную просадку в 23.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.07% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 111 |
| -22.27% | 5 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -12.39% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 299 |
| -10.61% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 61 |
| -10.42% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FXNAX | FSPSX | FBALX | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.14 | 0.76 | 0.96 | 1.00 | 0.95 |
| FXNAX | -0.14 | 1.00 | -0.07 | -0.03 | -0.14 | 0.01 |
| FSPSX | 0.76 | -0.07 | 1.00 | 0.77 | 0.76 | 0.89 |
| FBALX | 0.96 | -0.03 | 0.77 | 1.00 | 0.96 | 0.95 |
| FXAIX | 1.00 | -0.14 | 0.76 | 0.96 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.01 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |