S&P 500
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
S&P 500 на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 18.20% с начала года и доходность в 14.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
| S&P 500 | 18.20% | -0.11% | 8.04% | 28.68% | 17.31% | 14.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.30% | 0.63% | 8.62% | 28.62% | 15.40% | 12.92% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 19.22% | 0.62% | 8.53% | 28.51% | 15.31% | 12.84% |
QQQ Invesco QQQ | 15.96% | -1.62% | 6.87% | 28.71% | 20.82% | 17.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью S&P 500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.67% | 5.24% | 2.61% | -4.14% | 5.41% | 4.53% | 0.23% | 1.95% | 18.20% | ||||
| 2023 | 7.74% | -1.77% | 5.71% | 1.23% | 2.93% | 6.42% | 3.47% | -1.58% | -4.86% | -2.14% | 9.71% | 4.92% | 35.41% |
| 2022 | -6.42% | -3.46% | 4.06% | -10.39% | -0.35% | -8.47% | 10.32% | -4.45% | -9.66% | 6.75% | 5.54% | -6.80% | -23.17% |
| 2021 | -0.59% | 1.80% | 3.64% | 5.50% | 0.03% | 3.59% | 2.58% | 3.38% | -5.00% | 7.31% | 0.16% | 3.41% | 28.39% |
| 2020 | 0.99% | -7.34% | -10.69% | 13.49% | 5.38% | 3.33% | 6.37% | 8.32% | -4.40% | -2.69% | 11.02% | 4.12% | 27.93% |
| 2019 | 8.31% | 3.16% | 2.56% | 4.54% | -6.99% | 7.18% | 1.77% | -1.74% | 1.61% | 2.93% | 3.77% | 3.26% | 33.84% |
| 2018 | 6.66% | -2.87% | -3.12% | 0.46% | 3.51% | 0.83% | 3.35% | 4.06% | 0.29% | -7.45% | 1.17% | -8.77% | -3.04% |
| 2017 | 2.90% | 4.06% | 0.77% | 1.59% | 2.25% | -0.38% | 2.73% | 0.89% | 1.23% | 3.10% | 2.69% | 1.03% | 25.31% |
| 2016 | -5.60% | -0.61% | 6.82% | -0.81% | 2.59% | -0.53% | 4.83% | 0.44% | 0.77% | -1.66% | 2.61% | 1.74% | 10.49% |
| 2015 | -2.64% | 6.14% | -1.84% | 1.30% | 1.60% | -2.16% | 3.00% | -6.36% | -2.41% | 9.44% | 0.47% | -1.68% | 3.95% |
| 2014 | -2.99% | 4.76% | -0.36% | 0.37% | 3.03% | 2.43% | -0.51% | 4.32% | -1.17% | 2.47% | 3.35% | -0.94% | 15.40% |
| 2013 | 4.32% | 0.99% | 3.48% | 2.18% | 2.76% | -1.75% | 5.60% | -2.15% | 3.81% | 4.69% | 3.17% | 2.72% | 33.83% |
Комиссия
Комиссия S&P 500 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг S&P 500 среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.26 | 3.03 | 1.41 | 2.45 | 12.14 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.25 | 3.02 | 1.41 | 2.43 | 12.05 |
QQQ Invesco QQQ | 1.62 | 2.17 | 1.29 | 2.07 | 7.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 0.90% | 1.16% | 1.38% | 0.96% | 1.21% | 1.46% | 1.67% | 1.47% | 1.70% | 1.72% | 1.71% | 1.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
S&P 500 показал максимальную просадку в 31.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка S&P 500 составляет 1.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -27.94% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.41% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 129 |
| -16.81% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
| -13.79% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность S&P 500 составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | SPY | VOO | |
|---|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| SPY | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| VOO | 0.90 | 1.00 | 1.00 |