aviation

График показывает рост $10,000 инвестированных в aviation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

aviation на 7 апр. 2026 г. показал доходность в -12.86% с начала года и доходность в 6.74% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 16 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +39.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении aviation закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.

aviation: годовая альфа составляет 3.94%, бета — 0.83, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 16.01.2009.

• Портфель участвовал в 114.88% снижения S&P 500 Index, но только в 112.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия aviation составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

aviation имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

aviation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.73
• За 5 лет: 0.31
• За 10 лет: 0.24
• За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность aviation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

aviation показал максимальную просадку в 65.61%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 1327 торговых сессий.

Текущая просадка aviation составляет 17.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.