Портфель FAAMG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Портфель FAAMG

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Портфель FAAMG состоит из пяти ведущих технологических компаний на рынке, а именно Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	20%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	20%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	20%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	20%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAAMG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Портфель FAAMG

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Портфель FAAMG на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 21.77% с начала года и доходность в 25.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Портфель FAAMG	19.80%	-6.60%	12.48%	33.11%	24.43%	25.82%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.40%
GOOG Alphabet Inc.	20.17%	-8.74%	10.12%	30.40%	22.11%	19.27%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.96%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	20.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.45%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель FAAMG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.89%	8.48%	1.30%	-2.85%	6.92%	8.02%							19.80%
2023	14.71%	0.66%	15.02%	5.81%	10.03%	5.48%	4.69%	-1.46%	-4.51%	1.41%	9.86%	3.48%	85.22%
2022	-6.48%	-7.91%	4.74%	-14.19%	-2.98%	-9.22%	12.09%	-4.13%	-12.40%	-6.43%	5.77%	-8.52%	-41.91%
2021	0.32%	0.08%	3.54%	10.69%	-2.32%	6.90%	3.76%	5.77%	-7.56%	6.53%	2.06%	1.91%	35.07%
2020	5.53%	-6.73%	-6.30%	18.96%	5.10%	7.55%	9.71%	13.48%	-9.38%	-0.54%	6.79%	3.14%	53.27%
2019	11.47%	0.69%	6.27%	8.38%	-8.10%	6.99%	4.22%	-2.33%	1.03%	5.53%	4.83%	4.30%	50.85%
2018	10.35%	-0.02%	-5.72%	3.10%	8.34%	1.47%	2.60%	8.37%	-1.46%	-9.47%	-3.16%	-8.56%	3.56%
2017	7.02%	4.57%	3.73%	4.65%	4.84%	-3.19%	5.07%	3.19%	-1.46%	9.53%	1.89%	0.29%	47.44%
2016	-3.24%	-4.79%	8.41%	-3.32%	6.20%	-3.51%	9.08%	1.45%	3.69%	0.36%	-3.74%	1.45%	11.27%
2015	1.27%	7.01%	-2.02%	5.56%	0.47%	-0.66%	11.17%	-4.51%	-0.40%	15.98%	3.36%	-0.65%	40.83%
2014				-1.58%	5.06%	3.49%	2.01%	4.98%	0.46%	-1.01%	4.98%	-4.31%	14.48%

Комиссия

Комиссия Портфель FAAMG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель FAAMG среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Портфель FAAMG

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Портфель FAAMG

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
GOOG Alphabet Inc.	1.36	1.85	1.26	2.09	8.19
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87

Коэффициент Шарпа

Портфель FAAMG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Портфель FAAMG

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель FAAMG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель FAAMG	0.30%	0.25%	0.35%	0.23%	0.31%	0.45%	0.70%	0.66%	0.86%	0.85%	0.83%	0.94%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Портфель FAAMG

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель FAAMG показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель FAAMG составляет 9.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.78%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	256	10 нояб. 2023 г.	472
-27.28%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	46	20 мая 2020 г.	64
-26.7%	31 авг. 2018 г.	79	24 дек. 2018 г.	80	22 апр. 2019 г.	159
-16.65%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	84	25 янв. 2021 г.	98
-15.17%	7 дек. 2015 г.	44	9 февр. 2016 г.	108	14 июл. 2016 г.	152

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель FAAMG составляет 7.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Портфель FAAMG

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AAPL	META	AMZN	MSFT	GOOG
AAPL	1.00	0.51	0.56	0.62	0.58
META	0.51	1.00	0.61	0.58	0.66
AMZN	0.56	0.61	1.00	0.64	0.67
MSFT	0.62	0.58	0.64	1.00	0.69
GOOG	0.58	0.66	0.67	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.