4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 27% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
4 на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 26.04% с начала года и доходность в 12.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.00% | -2.50% | 6.76% | 23.31% | 12.57% | 11.09% |
| 4 | 0.00% | -1.44% | 6.71% | 28.93% | 14.74% | 13.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.00% | -2.89% | 8.11% | 26.29% | 13.93% | 12.78% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.00% | -0.04% | 8.48% | 37.62% | 18.51% | 16.13% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.00% | -4.02% | -2.99% | 5.13% | 4.86% | 5.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.32% | 5.85% | 2.28% | -4.11% | 5.59% | 4.37% | 0.00% | 2.31% | 2.06% | -1.13% | 5.88% | 26.04% | |
| 2023 | 9.01% | -2.11% | 5.23% | 1.33% | 2.12% | 6.44% | 3.41% | -1.82% | -5.14% | -2.30% | 10.49% | 4.82% | 34.80% |
| 2022 | -7.53% | -3.63% | 3.11% | -10.73% | -1.19% | -8.51% | 10.52% | -4.74% | -9.97% | 5.71% | 6.11% | -6.47% | -26.26% |
| 2021 | -0.76% | 1.80% | 2.52% | 5.66% | 0.01% | 3.70% | 2.29% | 3.03% | -4.75% | 6.94% | -0.80% | 2.66% | 24.08% |
| 2020 | 0.87% | -7.17% | -12.50% | 12.95% | 6.29% | 3.87% | 6.14% | 8.36% | -3.88% | -2.79% | 11.46% | 4.57% | 27.98% |
| 2019 | 8.61% | 3.35% | 2.04% | 4.06% | -6.13% | 6.68% | 1.10% | -1.32% | 1.34% | 2.57% | 3.37% | 3.04% | 31.84% |
| 2018 | 5.83% | -3.70% | -1.83% | 0.57% | 2.47% | 0.36% | 2.71% | 2.83% | 0.44% | -8.45% | 1.01% | -8.07% | -6.69% |
| 2017 | 3.03% | 3.36% | 1.33% | 1.88% | 2.40% | 0.25% | 2.42% | 0.58% | 1.83% | 2.39% | 2.23% | 1.15% | 25.33% |
| 2016 | -5.80% | -0.96% | 7.17% | 0.42% | 1.55% | -0.72% | 4.38% | 0.02% | 0.74% | -2.42% | 1.56% | 1.73% | 7.34% |
| 2015 | -1.32% | 6.07% | -2.38% | 2.42% | 1.01% | -1.99% | 2.32% | -6.48% | -3.20% | 8.08% | 0.05% | -2.26% | 1.43% |
| 2014 | -3.72% | 5.49% | -0.62% | 0.49% | 2.61% | 2.06% | -1.92% | 3.22% | -2.56% | 2.00% | 2.06% | -1.42% | 7.56% |
Комиссия
Комиссия 4 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 4 составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.84 | 2.48 | 1.34 | 2.77 | 11.77 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.91 | 2.51 | 1.35 | 2.57 | 10.07 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.24 | 0.42 | 1.05 | 0.33 | 0.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.78% | 1.79% | 1.80% | 1.70% | 1.39% | 1.97% | 2.29% | 1.91% | 2.16% | 2.10% | 2.30% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4 показал максимальную просадку в 55.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка 4 составляет 3.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.69% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 962 | 2 янв. 2013 г. | 1301 |
| -33.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -31.3% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 519 |
| -20.24% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -16.69% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4 составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VEA | VUG | VTI | |
|---|---|---|---|
| VEA | 1.00 | 0.78 | 0.84 |
| VUG | 0.78 | 1.00 | 0.95 |
| VTI | 0.84 | 0.95 | 1.00 |