4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 27% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
4 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 11.44% с начала года и доходность в 10.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| 4 | 11.44% | 2.16% | 4.33% | 21.07% | 12.69% | 10.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.89% |
VUG Vanguard Growth ETF | 14.88% | 1.07% | 5.22% | 25.44% | 17.06% | 14.53% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.75% | 3.37% | 2.33% | 15.93% | 7.39% | 5.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 4.97% | 2.72% | -3.93% | 5.27% | 2.60% | 1.04% | 2.47% | 11.44% | ||||
| 2023 | 8.94% | -2.46% | 4.49% | 1.65% | 0.50% | 5.96% | 3.36% | -2.40% | -4.76% | -2.62% | 9.96% | 5.06% | 29.91% |
| 2022 | -6.39% | -3.26% | 2.42% | -9.55% | -0.33% | -8.69% | 9.09% | -4.96% | -9.88% | 5.94% | 7.81% | -5.20% | -22.76% |
| 2021 | -0.72% | 2.07% | 2.68% | 4.95% | 0.93% | 2.43% | 1.78% | 2.57% | -4.37% | 5.92% | -1.87% | 3.18% | 20.88% |
| 2020 | -0.06% | -7.32% | -13.13% | 11.47% | 6.06% | 3.66% | 5.21% | 7.47% | -3.36% | -2.92% | 12.24% | 4.87% | 23.13% |
| 2019 | 8.37% | 3.14% | 1.72% | 3.79% | -5.94% | 6.51% | 0.41% | -1.47% | 1.75% | 2.70% | 2.93% | 3.15% | 29.75% |
| 2018 | 5.60% | -3.97% | -1.57% | 0.70% | 1.72% | 0.01% | 2.64% | 1.90% | 0.48% | -8.44% | 0.94% | -7.59% | -8.22% |
| 2017 | 3.13% | 2.92% | 1.63% | 1.93% | 2.56% | 0.34% | 2.49% | 0.46% | 1.97% | 2.27% | 2.00% | 1.25% | 25.47% |
| 2016 | -5.75% | -1.32% | 7.17% | 0.78% | 1.21% | -0.94% | 4.33% | 0.10% | 0.89% | -2.41% | 1.07% | 1.88% | 6.64% |
| 2015 | -1.00% | 6.08% | -2.15% | 2.61% | 0.84% | -2.14% | 2.16% | -6.59% | -3.33% | 7.84% | -0.07% | -2.24% | 1.12% |
| 2014 | -3.90% | 5.53% | -0.56% | 0.63% | 2.48% | 1.94% | -1.98% | 2.84% | -2.76% | 1.66% | 1.76% | -1.73% | 5.64% |
| 2013 | 4.46% | 0.21% | 2.85% | 2.98% | 0.10% | -2.20% | 5.48% | -2.08% | 5.73% | 3.86% | 1.82% | 2.66% | 28.70% |
Комиссия
Комиссия 4 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 4 среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.44 | 1.96 | 1.26 | 1.33 | 6.83 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 0.92 | 5.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.81% | 1.79% | 1.80% | 1.70% | 1.39% | 1.97% | 2.29% | 1.91% | 2.16% | 2.10% | 2.30% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4 показал максимальную просадку в 55.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка 4 составляет 4.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.67% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 962 | 2 янв. 2013 г. | 1301 |
| -33.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -29.96% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 552 |
| -19.51% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -17.63% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4 составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VEA | VUG | VTI | |
|---|---|---|---|
| VEA | 1.00 | 0.79 | 0.84 |
| VUG | 0.79 | 1.00 | 0.95 |
| VTI | 0.84 | 0.95 | 1.00 |